Наконец, позвольте мне дать вам несколько советов и кратко резюмировать этот небольшой цикл нахождения эффективности в A.T.
Одна из прелестей А.Т. заключается в том, что в нем есть огромный набор доступных инструментов, и ряд следующих можно создать самостоятельно, не глядя на руководства (я пошел тем же путем). Богатство, однако, часто не приводит к эффективности — 80 или 90% убитых на рынке в основном являются результатом появления видений, миражей и молчания, распространяемых в литературе, а в последнее время также все чаще и чаще в Интернете. Последующие поколения трейдеров только консолидируют и не меняют существующую проблему.
Как я писал в теме о литературе, простое размещение десятков технических инструментов в книгах создает преувеличенные надежды на прибыльность, в то время как в этих учебниках рассказывается об А.Т. не о зарабатывании денег. По моему мнению, было бы ошибкой не рассматривать даже статистическую тему «преимущества» или не разлагать фактор случайности и осмотрительности.
// Конечно, за исключением того, что я всегда был счастлив в истории блога, и покажу, что вы не остановитесь .//
У меня была возможность поговорить со многими техниками, которые попросили меня объяснить проблему неэффективности. Большинство из этих разговоров носили общий характер — пользователи определенных инструментов и стратегий не имели четкого представления о том, откуда берется преимущество в игре. Они доверяли книгам, Интернету и газетам, не понимая того, о чем мы говорим, они не могли выявить проблемы случайности и субъективности. Следуя по этому пути, они были беспомощны в обнаружении, оценке и исправлении собственных ошибок.
Сегодня у нас есть роскошь — создаются все лучшие и лучшие учебники, у нас есть доступ к программному обеспечению и базам данных, которые помогают в исторических тестах, у нас появляются все более совершенные формы участия в группах социального самосовершенствования. К сожалению, сами рынки тоже меняются и нелинейно, что также редко встречается в литературе.
Как на практике решать проблемы А.Т. Вы даже выходите на рынок, не зная, имеет ли наша стратегия какое-либо статистическое преимущество над рынком или конкурентами? Я предложу некоторые из самых простых подсказок, которые чаще всего (о парадоксе!) Они не знали, с кем А.Т. Я говорил:
1 / Я неоднократно поощрял проверки идей на исторических данных не только для создания автоматических систем, но и для ВСТАВИТЬ с механикой рынков, проверить какие области переменных параметров идеи дают возможность получить прибыль или отправить их в забвение, вдохновить на новые решения.
Конечно, это может быть даже тест ручной работы. Но делать это в специальных программах уже не секретно или недоступно. Программу «Амиброкер» можно получить бесплатно в пакете Bossy, данные также содержат сотни готовых систематик в сети, которыми вы можете просто повеселиться, скопировав их в анализатор.
2 / Торговля на бумаге имеет много недооцененных преимуществ. Это правда, что если вы не откажетесь от реальной игровой среды в условиях стресса и нехватки времени, это не позволит вам проверить свою собственную эмоциональную устойчивость и чувствительность к потере боли. Но это имеет другую цель: проверить, можем ли мы генерировать из А.Т. и ваши навыки — любое преимущество, которое вы можете проверить на инвестиционном пожаре. Даже вывод о том, что эмоции не позволяют нам продолжать это преимущество в реальной жизни, важен для дальнейшей работы. Бумажные транзакции также помогают почувствовать пульс рынка, его извилины, скорость и волатильность, а также наше психологическое состояние, особенно в отношении частоты и продолжительности транзакций.
3 / Я предлагаю рассмотреть реальные инвестиции по малым ставкам пропорционально капиталу, чтобы проверить все элементы нашей собственной стратегии и нашей умственной адаптации. Единовременный риск в 2% капитала хорош, но для опытных трейдеров, которые знают себя и свои собственные стратегии.
4 / Ведение дневника сегодня считается анахронизмом. Однако это вопрос индивидуальных потребностей, а главное — цели! В течение многих лет я только собирал стратегии, нарисованные на компьютере, комментировал эффективность, идеи и дальнейшие тесты. Позже, только в виде систем с последующими номерами вариаций. Это было полезно для меня много раз
5 / Фондовый рынок прощает ошибки гораздо чаще, чем деривативы или форекс, и имеет встроенное основное преимущество (растущий дрейф, поддерживаемый развитием компаний и инфляцией). Валюта или товары не имеют такого преимущества, даже когда играются без рычага. Стоит проверить сначала в действиях, чтобы найти свой ритм, слабости, технические и психологические навыки.
В принципе, аналогичный список ошибок и причин неэффективности можно найти в Фундаментальном анализе, возможно, даже более дискреционном в процессах принятия решений, за исключением того, что здесь вопрос «действия» передается инвестору в гораздо большей степени. И никто как-то не задает вопросов или «А.Ф. это работает? ?
Наконец, момент о пропорциях «преимущества» по отношению к «психологии», который мы обсуждали в разделе «Внутренний голос» (внутренний голос). Возможно, еще не все смогли это почувствовать, но психологическая сила исходит от развития их собственных преимуществ. Если мы знаем возможности нашей стратегии, знаем, как она зарабатывает и почему проигрывает, это всего лишь шаг от осознания того, насколько важно последовательно применять ее для успеха. Эмоциональный баланс может быть построен на этом, без него. Тем не менее, я не знаю обратные случаи, то есть кто-то, кто силен в своих эмоциях, чувстве ценности и упорядоченном мире своей психики, зная свои сильные и слабые стороны, приходит на рынок и строит состояние, находя преимущество. Я не знаю таких случаев, хотя я не исключаю их ?
Так много на данный момент …
—Кат—