Коллинз 2 бара – часть 2

  Прежде чем я закончу работу над материалами и интервью с конференции в Колобжеге, позвольте мне вернуться к статье о стратегии, основанной на расположении двух последовательных колонок / сессий из книги Арт Коллинза.

  Ранее представленная идея (продать открытие на следующий день после восходящей сессии – купить следующее открытие после нижней сессии, закрыть все в конце сессии) была лишь отправной точкой для применения фильтров, повышающих эффективность. Из сотен возможных улучшений Коллинз выбрал довольно тривиальную, но улучшающую стратегию без необходимости в переменных, которые подвержены рискованному процессу оптимизации. Это простота, красота которой, вероятно, ценится почти всеми, кто когда-либо работал над механическими стратегиями (и нижеподписавшиеся с уверенностью).
 
  Новая идея была следующей:
  1. Подождите, пока цена сделает одну и две нисходящие сессии подряд и откройте длинную позицию, чтобы открыть рынок на третьей сессии, закрыв сделку в ее конце.
  2. Дождитесь, пока цена выполнит одну, а две восходящие сессии подряд, и откройте короткую позицию, чтобы открыть рынок на третьей сессии, закрыв сделку в ее конце.
  Такая тактика повысила точность, среднюю прибыльность каждой транзакции, снизила количество оползней и количество транзакций и привела все проверенные рынки (индексные, валютные и облигационные контракты) к прибыльным территориям.
  Подробно, это выглядит так для отдельных рынков (его тест на 2001-2005 годы, исключая комиссии и проскальзывания, 1 контракт в игре каждый раз):
  Крупный контракт на S & P500
  прибыль 142 725 долл. США
  Точность: 55,96%
  максимальный съезд капитала: $ 31 025
  ср. прибыль от транзакций увеличилась с 129 до 250 долларов
 
  Большой контракт на NASD
  прибыль в размере 198 850 долларов США
  Точность: 52,50%
  максимальный съезд капитала: $ 33 350
  ср. прибыль от транзакций увеличилась с 122 до 342 долларов в настоящее время
 
  Я попытался выполнить тот же маневр, что и раньше, то есть применил ту же идею к котировкам индекса S & P 500 за 1970–2011 годы, разделив результаты, полученные на длинные позиции (красная кривая капитала на графике ниже) и короткие (кривая синий):
 
  Как можно видеть, как прибыль от каждого из них в отдельности, так и сумма обоих являются положительными и намного выше, чем при проверке исходной идеи из предыдущей записи, а максимальный возврат капитала (max DD) ниже. Мы также имеем дело с тем же эффектом, который я описал ранее, то есть до 2000 года обратная стратегия была прибыльной, и в этом столетии было возвращение на 180 градусов, и наконец-то сработала новая отфильтрованная тактика.
  Читая комментарии, я вижу, что не всем понятно, как показать тактику такого типа. Я объясняю:
  – идеи для ваших собственных стратегий не нужно искать в сложных, возвышенных отношениях на графиках (или в данных) и с использованием обычно нестабильных и оптимизированных параметров; даже примитивные ноги могут оказаться волшебным изобретением
  – утилита игр с ценовыми зависимостями также работает при торговле любым другим типом, включая акции, – просто для оптимизации момента покупки и продажи позиций, открытых другими методами
  – тесты такого типа не только подтверждают удобство использования наших инструментов, но и показывают динамику рыночных изменений
  —Кат—