Еще одна однодневная стратегия для фьючерсов, которую я добавляю в качестве бонуса.
Конкурс стратегий не принес результатов к моему разочарованию. После статистики страниц я вижу, что участие в конкурсе было намного выше среднего, но мы не выбрали победителя. Я предполагаю, что среди наших читателей есть много разработчиков транзакционных систем, другие причины решили ?
Чтобы показать, что такие стратегии могут быть расположены на неопределенный срок, я добавлю еще одну из моей коллекции.
Используется возможность так называемой депозит внутри дня . Напоминаем, что если позиция закрывается в тот же день, DM BOŚ будет получать депозит в размере до 50% от обычного депозита, то есть, если позиция удерживается в течение более одного сеанса. Это позволяет вам играть в течение дня с вдвое большим количеством контрактов с новым множителем х20.
Это важно, потому что для нового контракта с множителем х20 требуется маржа, в два раза превышающая серию контрактов с истекшим сроком действия с множителем х10. Опция «внутри дня» позволяет вам использовать половину средств, примерно столько же, сколько для старых контрактов х10, но в то же время предлагает более высокую прибыль за каждое заработанное вами очко при относительно низкой комиссии.
Стратегию, которую я назвал «Пробить один день из минимума», я тестирую на старом ряду данных FW20 из bossa.pl с множителем х10. Тем не менее, для тестирования я увеличил множитель до x20, чтобы показать теоретическое преимущество, которое может быть достигнуто с более высоким множителем. Комиссия 10 злотых за открытие и закрытие. Каждый раз мы тратим 10% нашего капитала (я искал 100 000 злотых в качестве первоначального), деля его на сумму внутридневного депозита, требуемого для каждого отдельного контракта. Таким образом, более или менее было открыто 1 контракт на каждые 15 000–20 000 злотых капитала.
Эта стратегия является лишь теоретическим упражнением в тестировании транзакционных систем, она показывает статистическую неэффективность рынка и, пожалуйста, не рассматривайте ее как мою рекомендацию по ее использованию.
Правила.
Чтобы открыть длинную позицию, должны быть выполнены следующие условия:
1 / Вчерашняя сессия создает локальный минимум в 3 дня — минимум дня (НИЗКИЙ) ниже, чем минимумы двух предыдущих сессий.
2 / Сегодня мы входим в рынок с лимитным ордером, когда ставка увеличивается на 10 тиков после открытия сессии.
3 / Мы абсолютно закрываем позицию, чтобы закрыть дневную сессию.
Короткие позиции открываются симметрично, то есть максимальный вчерашний день (HIGH) — это максимальная ставка за 3 сессии, при падении на 10 тиков от открытия мы берем короткую позицию и закрываем ее в конце дня по цене закрытия.
Результаты испытаний:
Общая чистая прибыль: 2 188,76%
Среднегодовая прибыль: 20,95%
Максимальный перенос капитала: 44,5%
Сделки: 1738
Соответствует: 52,7%
Коэффициент Шарпа: 1,32
Строка изменения капитала:
Конечно, это гипотетические результаты, которые могут не повториться в будущем.
–kat—