Контракты – стратегия на один день

  Из моего обширного архива операционных систем я извлек и почистил один, который должен показать, как недавние изменения в фьючерсных контрактах WIG20 могут дать возможность повысить прибыль.

  Указанные изменения:
  1 / Переход от множителя х10 к большему или х20. В этом случае один тик движения рынка теперь означает изменение капитала в размере 20 злотых в открытой позиции. При комиссии ниже 10 злотых за открытие / закрытие позиции в этом случае можно получить прибыль всего за 1 тик.
  2 / Внедрение нового изобретения в BOŚ: Внутридневные депозиты. Это означает, что, если позиция закрыта в тот же день, босс получает депозит в размере 50% от обычного (т. Е. Когда позиция удерживается в течение нескольких дней). Это позволяет вам играть в течение дня с вдвое большим количеством контрактов.
  Стратегия, представленная ниже и сохраненная мной в форме компьютерной системы для облегчения обнаружения статистического преимущества над рынком, заключается в закрытии позиции в тот же день, что и открытие. Я назвал это бесхитростным, но красноречивым: «Против одного дня» . Его правила транзакций очень просты, не оптимизированы и используют естественную логику рынка. Чтобы открыть длинную позицию, должны быть выполнены следующие условия:
  1 / Предыдущая сессия закрыта, то есть закрытие опускается ниже открытия.
  2 / Сегодняшняя сессия открывается ниже вчерашнего закрытия.
  3 / С момента открытия курс рос как минимум на 5 тиков, и в этот момент мы входим в рынок с лимитным ордером.
  4 / Мы абсолютно закрываем позицию в конце сессии в тот же день.
  Короткие позиции расположены симметрично, т.е. вчерашняя восходящая сессия, сегодня выше, чем вчерашняя цена закрытия, короткая позиция на рынке упала на 5 тиков ниже уровня открытия.
  Я провел первый тест для серии, помеченной в базе данных bossa.pl как FW20, т.е. с поправкой на все пробелы, вызванные изменением серии (с 1998 по сегодняшний день). X10 множитель. Комиссия 10 злотых за открытие и закрытие. Небольшая проблема может возникнуть с размером позиции, потому что нет сплавов (вне времени – для закрытия), поэтому трудно заранее определить риск потерь в каждой транзакции. В этом случае я решил, что мы просто тратим 10% моего капитала (я искал 100 000 злотых в качестве первоначального), разделив его на сумму депозита, требуемого для каждого отдельного контракта. Таким образом, вышло более или менее, что 1 контракт был открыт на каждые 15 000 – 20 000 злотых капитала.
  Результаты:
  Общая чистая прибыль: 506,24%
  Среднегодовая прибыль: 11,6%
  Максимальный перенос капитала: 17,7%
  Сделки: 1545
  Соответствует: 54%
  Коэффициент Шарпа: 1,54
  Кривая изменения капитала еще не завершена:
 
  Последние времена не годятся для стратегии. Вероятно, из-за плохой изменчивости.
  Я прошел тот же тест почти в тех же условиях, что и выше, за исключением двух изменений:
  – Я теоретически предположил, что весь ряд был записан с множителем, как сегодня, то есть x20 для тика (вместо x10);
  – Я использовал внутридневной депозит, что означает, что за те же деньги мы играем то же количество контрактов, что и для старого FW20x10.
  Результаты должны быть намного лучше, вот они:
  Общая чистая прибыль: 12 383,04%
  Среднегодовая прибыль: 34,5%
  Максимальный перенос капитала: 31,83%
  Сделки: 1545
  Соответствует: 55%
  Шарп: 2,12
  И снова капитал или кривая изменения капитала:
 
  Конечно, это гипотетические результаты, которые нельзя повторить. И только теоретически, для целей тестирования я предполагаю только, что котировки контрактов с множителем x10 могут совпадать с котировками с множителем x20. Важно отметить, что все размеры прорыва отсчитываются от открытия – вы можете взять 2 тика, а вы можете 7. Или добавить каждый контракт с разным размером прорыва. Конечно, чем меньше этот размер, тем больше транзакций, больше шума и больше попаданий. Конечно, вы можете добавить любые другие фильтры, как вам нравится.
  Как видите, новый множитель работает как торнадо в сочетании с внутрисуточными депозитами и в стратегиях с положительным ожидаемым значением, что приводит к очень быстрому накоплению прибыли при оползнях с относительно более низкой динамикой. Отчасти это связано с тем, что комиссия также относительно ниже по сравнению с предыдущей прибылью (при этом точность на 1% выше). Однако вам нужно поработать над размером предмета. Тем не менее, как вы можете видеть, удобство использования внутридневных депозитов имеет свои логические основы в игре в течение одного дня.
  – примечание –
  Я хотел бы отметить, что благодаря pit65, внутридневные депозиты могут увеличить риск потери одной транзакции или всей их серии! Только благодаря этому тесту нет. 2 выше показывает такие хорошие результаты.
  –kat—