Поскольку из тестов индекса S & P500 пришли интересные выводы, почему бы не проверить, как работает стратегия покупки после значительного спада в Варшаве?
Я сделал тест так же, как и в предыдущей записи. Данные относятся к индексу WIG, за исключением того, что я исключил их из первых нескольких лет, когда котировки были сделаны в форме фиксации (только один раз в день), а оценки были очень неликвидными — случилось так, что цены на многие акции остались нетранзакционными (неудовлетворенные спрос или предложение и изменение по максимально допустимому пределу) вверх или вниз).
И это выглядит так:
В таких нисходящих сессиях, во время которых минимальная ставка достигала 3% или ниже, считая от уровня открытия, я насчитал 54 штуки. Довольно маленькая выборка, но лучше на WSE, не будет найдена, потому что WIG — самый старый индекс. И здесь я также предлагаю тем, кто готов принять во внимание все возможные комбинации, которые могут быть подняты в условиях «падения рынка на 3%».
Опять же, диапазоны увеличения на следующий день после того, как я насчитал 2 варианта:
1. Сколько теоретически вы могли бы получить, купив индекс на момент закрытия сессии с минимальным снижением на 3% и закрыв свою позицию в конце сессии следующего дня?
Это выглядит намного слабее, чем в США, потому что только в 23 случаях (из 54 упомянутых) такой ход принесет прибыль, поэтому точность будет менее 43%. На каждую из этих транзакций вы можете получить в среднем 1,4% (на 50% меньше, чем в адекватном тесте США) По оставшимся 31 сделкам рынок занял у нас в среднем 1,73%. Так что, учитывая цены закрытия, эта стратегия вполне подходит для продажи ценных бумаг после кровавой сессии.
Чуть лучше покупка на открытии следующего дня — средняя прибыль составила 1,57% в 33 случаях (точность = 61%), на других рынках рынок упал на 1,33% в среднем.
2. Я проверяю, есть ли вообще какие-либо возможности заработка, и для этого я рассчитал разницу между максимумом следующего дня после 3% -ного сеанса наследования и ценой закрытия этого рокового сеанса.
Оказывается, что в 35 случаях (точность = 65%) цена на следующей сессии превысила эту цену закрытия, в оставшихся 19 она только падала ниже нее. Средний диапазон этого превышения составил 1,42%. Даже если мы очень умно используем свои ноги, мы не можем выйти из этого предложения ради прибыли. Так что нет такого эффекта как на американских полах.
И из любопытства — тест, чтобы проверить, насколько рынок движется и в каком направлении через неделю после нашей кровавой сессии.
С этой целью я сравнил цену закрытия сессии через неделю с уровнем закрытия при этих 3% снижения, и здесь вывод очень ясен: только в 4 случаях наблюдалось увеличение в среднем на 0,74%, а в оставшихся 50 индексах индекс упал в среднем на неделю 6,54%! Как играть в нее Только один путь! Не трогайте действие после сеанса с минимальным падением 3%, потому что через неделю это было на несколько процентов дешевле в подавляющем числе случаев!
И чтобы еще больше нагреть любопытство, я сделал тест после сеансов с уменьшением на 2% и более. Их уже было 183. И …? Аналогичные выводы:
A / увеличение по сравнению с закрытием сессии «на следующий день» происходило в 75% случаев, но только в 45% оно заканчивалось более высоким закрытием; снова играть на повышение, балансируя на грани прибыльности
B / Неделю спустя, только в 15% случаев индекс поднялся (в среднем на 2,43%), в других — в среднем на 4,91%. Таким образом, стратегия та же, что и раньше — после сильных падающих сессий не трогайте рынок, через мгновение он будет на несколько процентов ниже!
—Кат—