Купить топы или дыры?

  В этой и последующих статьях я возвращаюсь к своему любимому занятию – ищу статистические связи в данных и графиках всех финансовых инструментов. Это один из способов создать собственное преимущество над рынком и выстроить торговые стратегии или более эффективно использовать эти стратегии, которые у нас уже есть.

  В этом случае я берусь за источник вдохновения – блог Маркетси, который я уже цитировал, когда писал записи о «импульсе одной сессии» и «о том же импульсе к ВФБ» ,
  На этот раз предметом рассмотрения и новых открытий станет следующий тип тактики:
  Является ли более выгодным придерживаться новой тенденции (краткосрочной или долгосрочной) или противоположной стратегии, которая противоречит текущей доминирующей тенденции?
  Для проверки поставленной задачи я покажу результаты простого теста, выполненного на данных американского индекса S & P 500:
  1. Чтобы проверить, как работает подключение к молодому тренду, мы покупаем индекс, упомянутый в конце сеанса, где курс достигает и превышает максимальный уровень цен за последние 10 сеансов.
  // На практике вы можете купить индекс в форме фьючерсного контракта на S & P 500, CFD или ETF-a.//
  В рамках управления рисками мы будем использовать следующую ставку: мы закрываем транзакции, когда индексная цена превышает свое 10-дневное обычное среднее арифметическое сверху.
  2. Чтобы проверить, как работает противоположная стратегия, мы покупаем индекс, чтобы закрыть эту сессию, когда курс достигает минимального уровня цен за последние 10 сессий (это можно назвать де-факто ловлей падающего ножа – поэтому у нас есть один из тестов, который иллюстрирует этот вид « кровавая тактика »)
  Это также будет прорыв в среднем за 10 сессий.
  В приведенной ниже таблице показаны кумулятивные результаты испытаний для данных за 15 лет (я сделаю некоторые обновления в следующих записях) и, таким образом, включены последние 2 отката:
 
  источник: marketsci.wordpress.com
  Итак, синяя кривая – это изменения самого индекса, то есть обычная стратегия индексации – индекс покупки и удержание.
  Зеленая кривая – результат теста стратегии для покупки нового, появляющегося тренда. Как видите, это принесло убытки.
  И, наконец, красная кривая показывает общий результат стратегии, напоминающей «ловлю падающие ножи». Хотя мы все еще не на рынке, окончательная прибыль оказалась выше, чем метод «купи и держи», и волатильность этих результатов была ниже.
  В цифрах это выглядит так:
  ПРИБЫЛЬ В СРЕДНЕМ ГОДУ
  Стратегия покупки и удержания (+) 4,7%
  Купить холм (-) 3,2%
  Купить отверстие (+) 6,7%

  САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЛАЙПЕР
  Стратегия покупки и удержания -51,9%
  Купить горку -61,5%
  Купить отверстие -27,6 %
  ПРОЦЕНТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬСЯ НА РЫНКЕ
  Стратегия покупки и удержания 100%
  Купить холм 42,7%
  Купить отверстие 30%
  Заключение:
  За последние годы не следовало опасаться и даже охотиться за покупкой наследства, потому что она платила достойную премию за гораздо меньший риск, чем индексирование. По крайней мере, при использовании ставки, основанной на среднем за 10 дней. Однако погоня за уходящим поездом (покупка местного пика) может быть стрессовым занятием при таком расположении входов и выходов, поскольку это привело к потерям.
  Если вы удивляетесь, я приглашаю вас вскоре увидеть еще один, не менее интересный результат теста в этой теме.
  – * Кат * –
  П.С. Запись была сделана в поезде во время возвращения с конференции SII в Колобжеге. Поскольку вся команда блоггеров была там с лекциями, поэтому не было времени для ведения блога. Спасибо всем за участие в наших лекциях, посещениях стенда, а также за десятки слов признательности и предложения по улучшению.
  Я хотел написать больше о самой конференции, но было бы трудно написать что-то более подробное о ней, потому что лекции, связанные с New Connect, на самом деле меня не привлекали. В экономическом климате преобладала точка зрения: первая половина 2011 года слабая, но не трагическая, вторая половина – бычий рынок продолжился. Плавание в море, с другой стороны, было более сплоченной группой участников, чем обычно. Трезвый, конечно ?