Как и было обещано в конце предыдущего поста, на этот раз я покажу идеи, используемые для фильтрации всех видов нокаутов, включая формирование, связанных с управлением позициями.
Отправной точкой должна стать приведенная ниже таблица, которую я объясню более подробно чуть позже:
Рис. Подтверждение взлома как способ избежать «подделок»
Для лучшей и объективной иллюстрации я буду использовать техническое формирование ценового канала (так называемый канал Дончиана). Его верхний предел — красная линия на рисунке выше, а сам канал основан на максимум 20 периодах, предшествующих сеансу связи.
При формировании стержня, отмеченного как (1), происходит разрыв вверх. На один или два тика выше верхней границы канала чаще всего выдаются ордера на открытие длинных позиций. В качестве альтернативы и в самой простой форме я мог бы предложить такой фильтр:
Вместо того, чтобы входить в позицию уже во время этого прорыва, я предлагаю подождать, пока спрос покажет свою реальную силу, и курс снова не пойдет в том же направлении.Первый пробивая максимум максимума свечи, обозначенный как (1), то есть пересекая синюю линию. Это может произойти на следующем столбе, но может пройти некоторое время, прежде чем рынок найдет баланс и определит свои предпочтения для направления.
На нашем графике мы видим, что после пробития бара (1) курс нырнул, показывая, что есть вероятность, что он был ложным. Мы еще не знаем этого во время снижения, пока курс не начнет нашу оборонительную остановку или, однако, не вернется к уровню прорыва и не проверит это снова. Я предполагаю, что сплав может быть противоположным краем ценового канала, то есть нижней красной линией, или минимум 10 периодов, которые были пробиты сверху.
В нашем эксперименте, однако, спрос в конечном итоге выигрывает, а при создании поста № (2) максимальный прорыв пост №. (1), поэтому только на уровне, отмеченном синей линией, мы можем войти в позицию, покупая рынок.
Конечно, это не идеальный патент на подделку, после пробойного испытания на стойке (2) курс все еще может вернуться назад и сломать пласт (то есть сломать линию нижнего канала или оборонительный стоп). У него также есть еще один недостаток — пост №. (1) может быть настолько высоким, что вышеуказанный метод будет брать некоторые очки из потенциального бонуса и увеличивать расстояние до стоп-лосса (и, следовательно, риск в позициях, основанных на 1 единице — например, 1 контракте). Тактика, которую я кратко объясню, и которую я использую в таких случаях, представляет собой смесь нескольких способов построения позиции, основанную на многоуровневом управлении, называемом масштабирование .
Однако одно условие — требуемое минимальное количество единиц данного инструмента составляет по меньшей мере 2 (например, 2 рейса, 2 акции, 2 контракта), хотя вся запланированная позиция может быть разделена на множество других траншей, в зависимости от конструкции входа.
В случае двух юнитов я выдаю первый на первоначальном прорыве, т. Е. На выходе из верхней части канала (красная линия, пост № 1). Второй ожидает следующего теста, то есть пока он не будет нанесен по посту № (2). В случае, если ломающееся число (1) оказывается ложным и срабатывает стоп-лосс, потенциальный убыток достигает только 50% от предполагаемой суммы риска, потому что вторая половина позиции не может быть добавлена.
В случае, если общая позиция будет разделена на несколько траншей, дополнительная рокировка с вступлением в игру может быть объединена другими, логически обоснованными способами.
Вы можете, например, разместить один дополнительный транш на уровне исходного входа (красная верхняя линия), но немного позже, только когда курс падает после первого неудачного перерыва на посту № (1) и возвращается. Поскольку это был исходный сигнал, и есть вероятность, что он реальный, ничто не помешает вам снова выйти на рынок, когда он вернется на этот уровень и снова протестирует его.
Вы можете установить последующие транши, как однажды сделала Turtle Team, то есть добавить каждый ручу колебаний в нашем направлении после движения рынка, и если тренд действительно сильный, он будет принимать их один за другим, как морская волна. Вместо волатильности мы можем использовать точечную или процентную шкалу. Я сейчас не буду вдаваться в детали контроля рисков, который требует соответствующей корректировки.
Количество идей ограничено только воображением, но нужно помнить одно правило: потому что мы полагаемся на импульс, поэтому построение общей позиции должно быть в направлении прорыва. Добавление последующих траншей во время противоположного движения (исправление прорыва) может привести к полному закрытию, если выход курса из сформированного формирования / расположения был действительно ложным.
И только в качестве напоминания: эффективность всех пластов, то есть их положительное ожидаемое значение, обеспечивается в первую очередь защитными сплавами всех видов, ведь их преимущество основано на их действии. Если мы введем дополнительные фильтры в такую среду, следует иметь в виду, что они будут нарушать эффективность и вводить дополнительный элемент случайности распределения конечных прибылей и убытков.
— Кат—