Несколько технических проблем, том 2

  Хотя принципы, которые я цитирую и комментирую в текущей ветке, сгруппированы под лозунгом «технический», они не только связаны с хорошо известным методом принятия решений под названием «Технический анализ», но и указывают на некоторые более общие принципы механики действий фондовых рынков.

  Точно так же, как следующее, другое правило из коллекции Линды Рашке.
  ПРИНЦИП 2:
  Во второй половине дня сила или слабость должны быть продолжены на следующий день.
  (в оригинале: Послеобеденная сила или слабость должны были следовать через следующий день y).
  Эти советы относятся к американскому рынку, а это означает, что они не обязаны, хотя и могут работать одинаково, даже на нашем фондовом рынке. Для нас утренние котировки в основном дисконтируют в основном то, что произошло днем ​​ранее, но на торговых площадках в США и частично на азиатских рынках ночью.
  Второй вопрос – это непрерывное развитие рынков. Когда Линда Рашке сформулировала этот принцип для своего использования, не так давно, цитаты, вероятно, выглядели немного иначе, чем сегодня. Во-первых, за это время развивалась электронная торговля недвижимостью, которая дала инвесторам инструменты для дополнительной реакции на то, как закончилась очередная сессия. Некоторые сервисы, например finance.yahoo.com, позволяют вам наблюдать или отключать котировки после и перед основной сессией, что позволяет вам лучше чувствовать рынок для дневных трейдеров.
  Другое дело, что учреждения не участвуют в этой торговле недвижимостью, что означает, что оборот относительно невелик, и ночью важны главным образом деривативы, а не сами акции. Так что только после утреннего открытия рынков у крупнейших игроков есть возможность отреагировать в полную силу. Однако следует помнить, что перед сессией часто появляются экономические данные, которые могут изменить восприятие инвесторов. Вычтем из этого тот факт, что примерно половину оборота акций сегодня составляют алгоритмы, которые не особенно чувствительны к направлению движения цены, их больше интересуют микросекундные микроперемены. Хуже того, это приводит к большим, очень коротким колебаниям обменного курса, как правило, вниз (так называемые вспышки). Одни обескураживают, позволяют другим охотиться за такими скидками.
  Логика предполагает, однако, что по крайней мере 2 источника спроса / предложения имеют право влиять на восприятие рынка так же, как и в принципе, приведенном в начале:
  1 / Технические, системные и интуитивно понятные игроки, руководствуясь графиками и изменениями спроса / предложения.
  Ожидание утреннего продолжения движения с конца предыдущего сеанса в их случае оправдано на 100%, поскольку оно подпадает под используемый тип анализа решений. И это в первую очередь проистекает из принципа инерции, то есть продолжения начавшегося движения, которое, кроме того, впоследствии эти трейдеры сами управляют этими ордерами.
  2 / Игроки с большими кошельками.
  Обычно их заказы разбиты на десятки более мелких, иногда выполняемых в течение нескольких дней. Их активность является надежным индикатором движения цены. Особенно, если в компании происходит важное событие, которое из-за ограниченной ликвидности рынка проявляется в ее влиянии на цены на многие сессии.
  Итак, как вы можете найти преимущество в этом принципе сегодня? По логике, это все еще должно быть, я вряд ли могу оценить это эффективно. И это потому, что для статистической проверки вам нужны данные, рассчитанные в тиках или минутах. Я не имею и не использую их. Таким образом, остается вручную и интуитивно просмотреть дневные графики и найти детали наиболее часто повторяющейся модели силы и слабости, которые можно использовать. Однако это правило в принципе применимо только к акциям, индексам или валютам из-за различных особенностей подсчета, и действия (вероятно) не подходят для использования этого трюка.
  Еще одна проблема, с которой мы столкнемся, когда попытаемся неинтуитивно, но объективно определить «силу» и «слабость» рынка. Это можно сделать разными способами, но у каждого будет недостаток, и он никогда не будет таким гибким, как многочисленные личные наблюдения и выбор времени на рынке на регулярной основе. Самый простой способ определить их – использовать время и расстояние, пройденное рынком в конце сессии, когда ликвидность увеличивается. Известно, что сильные восходящие движения в последние 30 минут будут означать своего рода «силу», особенно когда она будет отличаться от остальной части сессии. Более универсальные и более точные измерения могут быть сделаны с использованием показателей, например, RSI, импульса или относительной силы компании относительно индекса.
  Есть еще вопросы: как играть и кому это нужно?
  Продолжающаяся сила (или слабость) рынка означает, что компания должна быть куплена (или продана в ближайшее время) непосредственно перед или на закрытии, получая прибыль в первой половине следующей сессии, хотя курс может все еще идти в том же направлении в течение еще большего количества дней. В качестве альтернативы, завершите заказы на поставку во время межсессионных предложений или уже на открытии. Тем не менее, я бы искал только действительно сильные и ясные дневные движения, которые могут быть однозначно и без колебаний связаны с силой или слабостью.
  Один из читателей наших блогов когда-то хвастался мне, что он играет в американские акции на форексе и ему действительно нравится этот тип игры. Поздним вечером нашего времени, когда дети готовы спать, они смотрят свои любимые компании и покупают их, чаще всего просто следуя силе своего движения перед закрытием, а на следующий день в начале дня закрывают прибыли / убытки или смещают защитные ордера, когда движение сильно продолжается. Это соответствует ритму дня. Там он чувствует свое преимущество, но только интуитивно. Однако я привожу это только в качестве примера поиска своей ниши и преимуществ, они не должны быть, как можно видеть, обычными методами, используемыми всеми.
  Но от себя я предложу определенное новшество этого метода, которое может быть легко написано и проверено многими интересными способами. Что ж, сила / слабость рынка всегда будет проявляться в свечах … ежедневно. А поскольку большинство наблюдателей наблюдают только за дневными свечами и думают одинаково, то одно это может вызвать спрос / предложение. Чтобы определить силу, мы ищем такие дневные свечи, обычно растущие, закрытие которых приходится на максимум или на максимум сессии, и они значительны с точки зрения размера. Затем мы проверяем силу рынка на следующей сессии в разных вариантах, например, когда он открывается с разрывом или каким-то другим характерным способом. И, соответственно, мы рассчитываем потенциальное преимущество, которое можно получить на следующем сеансе (только действия). Таким образом, мы можем определить вероятность сохранения курса на следующий день и либо использовать его напрямую, либо рассматривать его как помощь другим методам. Я постараюсь показать это в нескольких тестах в ближайшем будущем.