Последний выпуск в теме советов о том, как использовать торговые максимумы и минимумы предыдущей сессии на дневных данных при торговле / инвестировании.
Краткое напоминание: я использую реальные дневные данные наших фьючерсов FW20 для этих примеров и предполагаю, что мы играем только на стороне покупки (на стороне короткой продажи это может выглядеть просто симметрично). Показанный совет может также использоваться для других типов инструментов, потому что правила универсальны. Важными являются стоп-лосс, размещение в моей версии противоположной стороны, т. Е. Немного ниже минимума предыдущего сеанса, или на достаточно длинном расстоянии в случае пропусков и других событий.
6. Повышение уязвимости
Ранее нам приходилось иметь дело с разрывом открытия ниже минимума предыдущей сессии, на этот раз мы имеем разрыв спроса, то есть открытие выше максимума предыдущего дня. Это выглядит так:
Может быть много вариантов ситуации после такого разрыва в дебюте, но поскольку мы не знаем, как будет развиваться сессия, вам необходимо заранее спланировать сценарии. Например, вот так:
A. Часть позиции (или, если кто-то предпочитает такую стратегию — это целое), которую мы открываем в начале, то есть сразу после утреннего перерыва. Для этого, однако, мы используем методы и статистику, обсужденные ранее в том же разрыве. Курс может вообще не вернуться в ценовой диапазон с предыдущей сессии, и разрыв не будет закрыт.
B. Если курс закрывает пробел, он может снова вернуться к вершине, как показано на рисунке выше. Если кто-то хотел бы атаковать здесь (или добавить другую часть позиции), то вы можете попробовать следующий маневр:
мы ждем, когда цена поднимется и войдет из области ниже максимума предыдущей сессии в область выше этого максимума; мы покупаем рынок по заказу с лимитом от нескольких до нескольких тиков выше максимума. Может быть, еще лучше подождать, пока курс нарушит сегодняшнее открытие, чтобы выйти на рынок, и мы с большей уверенностью знаем, что спрос имеет силу. Однако это сценарий для тех, кто достаточно активно наблюдает за ходом торгов.
C. Когда разрыв сокращается и продолжается снижение, предложение преобладает, а скорость не возвращается выше максимума предыдущего сеанса, транзакция не произойдет. Наихудший сценарий — это когда выход выше максимума предыдущего дня будет только временным (транзакция, как в точке B), и позиция приведет к убытку. Тем не менее, это обычный процесс подверженности риску, и, следовательно, естественная часть этого бизнеса. Уменьшение не обязательно должно начинать стоп-лосс. Однако даже если это произойдет, у нас есть несколько вариантов его запуска, как описано в предыдущем эпизоде этого цикла.
В целом, однако, в ситуации с разрывом вверх я предлагаю, прежде всего, сыграть сценарий стратегии игры на разрыве. Для этого лучше всего использовать статистику по образованию пробелов в истории и подсчитывать свои шансы на разные виды их игры. Вполне возможно, что в такой ситуации лучше вообще не двигать рынок и не переходить на короткие позиции.
7. Следите за трендом
На рисунке ниже показана четкая тенденция к снижению и несколько неудачных подъемов из максимумов предыдущего дня (показаны стрелками):
Как правило, нет ничего необычного в том, что покупка во время наследования обычно плохо заканчивается, независимо от того, какой метод вы используете. Самый простой возможный совет, который поможет устранить некоторые неудачные записи: подождите, пока «нож не упадет на землю». Что означает, более или менее, что мы воздерживаемся от транзакций до такой последовательности:
есть сеанс роста, который является остановкой и первым отступлением (№ 1 на графике),
другой восходящий сеанс (№ 2) появляется немедленно или разделяется нисходящим сеансом, если он не опускается ниже минимума сеанса № 1
от максимума сеанса №. 2, мы начинаем примерять игру (остановка на минимальной сессии № 1).
Первым таким моментом было появление самой низкой свечи на приведенном выше графике с небольшим, но восходящим закрытием (сама свеча — очень модная «булавка»), за которой последовала еще одна восходящая. В качестве альтернативы, вы можете подождать до следующего сеанса роста (№ 3) после такого разворота и атаковать там. Я показываю обе эти возможности на графике выше.
8. Вложение внутренних свечей
Я уже сигнализировал о таких сценариях, когда более чем один сеанс может происходить в форме внутренней свечи, то есть такой, где минимум и максимум находятся в пределах объема предыдущего сеанса. Например, вот так:
У нас целых 3 сеанса, диапазон которых меньше, чем первый сеанс слева, непосредственно предшествующий ему. На самом деле, важным сигналом будет только тот, что был на последнем сеансе справа. Курс, наконец, поднимается, что приводит к открытию длинной позиции. А как насчет сигналов, которые приходят, когда все внутренние свечи взаимодействуют друг с другом? Я отметил один такой случай, когда вторая внутренняя свеча ломается выше максимума первой внутренней свечи (красная линия). Конечно, у вас может возникнуть соблазн совершить транзакцию, для которой стоп-лосс будет минимумом первого, внешнего сеанса, по крайней мере, для части капитала, выделяя остальную часть всей системы.
Есть еще много сценариев для воспроизведения максимумов и минимумов. Это вопрос наблюдения, опыта, выводов и создания новых систем на этой основе. Обсуждаемые примеры не исчерпывают потенциальные возможности поиска преимущества с помощью метода max / min, я призываю вас найти свои собственные комбинации. Возможно, кто-то хотел бы поделиться ими? Добро пожаловать! Наш гостевой отдел всегда открыт
—катай (обезьяна) interia.pl—