Один день системы – ответный визит

  Как системы, выполняющие однодневные транзакции по фьючерсным контрактам FW20 с использованием внутридневных депозитов, работают через несколько месяцев?
 
  Несколько человек были заинтересованы в их практической реализации и мониторинге, и, конечно же, в остальном будет интересно, как справятся эти механические системы.
  Чтобы быстро представить краткое напоминание о принципах.
  Первая система « Contra one day », представленная здесь -> здесь , выполняет транзакции покупки по контракту, когда:
  – предыдущая сессия была наследством,
  – открытие сегодня упало ниже заключительной сессии предыдущей сессии,
  – мы входим в позицию, если курс поднимается на 5 тиков выше открытия,
  – мы всегда закрываем позиции в конце сессии,
  – мы симметрично открываем короткие позиции.
  Вторая система « Однажды », представленная здесь -> здесь , совершает транзакцию покупки, когда (2 варианта):
  – время открытия сессии не превышает 5 или 3 предыдущих сессий,
  – когда скорость поднимается выше этого максимума из 5 или 3 сеансов, мы переходим к пересечению максимального уровня,
  – мы всегда закрываем позиции в конце сессии,
  – мы симметрично открываем короткие позиции.
  Итак, у нас есть 3 стратегии. Я проверил их работу по данным с 1 июня 2014 года. Начальный капитал 100 000 злотых, каждый раз, когда мы используем 10% доступных в настоящее время средств, комиссия в размере 10 злотых за транзакцию, мы используем данные FW20 из базы данных bossa.pl, имитируя их с множителем 20 злотых на 1 очко, и мы используем специальный внутридневной депозит в размере 50% от нормы, т.е. опция доступна в боссе (подробнее -> здесь ).
  Результаты для стратегии «Один день против»
  Общая чистая прибыль: 8,92%
  Среднегодовая прибыль CAGR: 24,76%
  Максимальный перенос капитала: 4,54%
  Сделки: 33
  Соответствует: 64%
  Коэффициент Шарпа: 4,16
  Кривая изменения капитала:
 
  ———————
  Результаты стратегии 5-дневный вариант «Прорыв на один день»
  Общая чистая прибыль: 9,44%
  Среднегодовая прибыль: 26,30%
  Максимальный перенос капитала: 1,58%
  Сделки: 20
  Соответствует: 65%
  Коэффициент Шарпа: 7,02
  Кривая изменения капитала:
 
  —————————-
  Результаты для однодневного забастовки 3-дневного варианта
  Общая чистая прибыль: 6,16%
  Среднегодовая прибыль: 16,74%
  Максимальный перенос капитала: 3,88%
  Сделки: 19
  Соответствует: 63%
  Коэффициент Шарпа: 3,92
  Кривая изменения капитала:
 
  ***
  Спустя почти 5 месяцев все 3 из указанных выше механических торговых опционов все еще показывают преимущество, и волатильность оказалась достаточной для достижения чистой прибыли с очень приемлемым риском. Конечно, нет никакой гарантии, что такие положительные эффекты будут распространяться на будущие месяцы или годы. Прежде всего, они являются доказательством того, что новый множитель контракта дает вам возможности, которых у нас не было со старой версией контрактов.