Сколько добавленной стоимости вы можете внести в одну общую стратегию двух или более систем, описанных в предыдущей статье?
Теория говорит, что чем меньше коррелирует доходность капитала от двух или более систем с положительным ожидаемым значением, общая прибыль от их комбинации должна быть выше, чем простая сумма прибыли от отдельных систем, меньший недостаток капитала, чем у худшей из них, и изменчивость результата понизит. Давайте проверим, как это выглядело в период после публикации описанных мной систем (я начал тестирование на мгновение раньше, то есть с 1 июня, чтобы дать несколько дней так называемого запуска для расчета параметров).
Я объединил две системы в одну комплексную стратегию:
1. « Против одного дня » и
2. « Выход из одного дня », в котором я принял экстремальный выход из 5 сеансов.
Все правила транзакции остались такими же, как и в оригинальном описании. Однако, если сигналы от обеих систем были в один и тот же день, я занимал позиции в соответствии с обеими.
Кроме того, принципы управления размером позиции не изменились. Я начал с капитала в 100 000 злотых, выделяя 10% текущих ресурсов на каждую транзакцию. Таким образом, если сигналы от обоих были в один и тот же день, первый получил 10% капитала перед сессией, второй получил 10% от оставшихся 90%. Я использовал данные FW20 и внутридневной депозит .
В принципе, я должен использовать стартовый капитал в размере 200 000 злотых как сумму капитала из двух отдельных систем. Тем не менее, я предполагаю, что сравнение того же капитала, что и в оригинале, будет гораздо более ценным, но используется для двух систем одновременно.
Это были результаты за последние менее 5 месяцев для комбинированной стратегии:
Общая чистая прибыль: 27,2 %
Среднегодовая прибыль CAGR: 81 %
Максимальный спад капитала: 3,4 %
Сделки: 53
Соответствует: 63%
Кривая капитала:
Общая прибыль или 27,2% превысила сумму отдельных систем, которую в предыдущей записи я дал как:
8,92% + 9,44% или = 18,36%
Таким образом, мы имеем динамику роста прибыли, созданную соединением двух систем -> 8,84 процентных пункта больше. Теоретически, риск выше, потому что в некоторые дни сигналы перекрываются, что может привести к более высоким потерям, чем в одной позиции, но максимальное снижение составило всего 3,4% и ниже, чем нижнее снижение системы, которое составило 4,54%. Следовательно, увеличение прибыли не привело к общему увеличению реализованных убытков.
Конечно, нет никаких гарантий, что такие положительные эффекты будут распространяться на будущие месяцы или годы. Это только теоретическая модель для дальнейшей работы и вдохновения, она еще не содержит проскальзываний при открытии и закрытии позиций и не была смоделирована на исходной серии контрактов с множителем x20, а на старой серии. Однако его задача — показать некоторые явления, происходящие в автоматической торговле, о которых меня регулярно спрашивают.