Еще одна проблема, поднятая в дискуссиях под недавними записями о транзакционных системах, — эмоции.
Чтобы поднять вам настроение, приведу высказывание Яна Ласицы:
«Я все еще думаю, что торговля, даже полностью механическая, абсолютно безэмоциональная, невозможна. Вот как я понял смысл цикла мистера Томаша о том, как справляться с потерями. Это, вероятно, потребует определенной психологической структуры игрока.
[…]
Так что я не понимаю безусловного оптимизма, который стоит за вашим спокойствием и верой в одностороннее действие сложных интересов. Позитивное ожидание не дается раз и навсегда, так как мы делаем то, что значительная часть — это шум и случайность ».
Фактически, эмоции сопровождают человека во всех действиях, даже если он не знает о них. Конечно, если он полностью здоров, у нас есть целый каталог заболеваний, которые вызывают расстройства чувств, чтения или выявления эмоций , что затрудняет принятие правильных решений , контакт с окружающей средой, повседневную жизнь. Торговля любого рода не является исключением, она постоянно олицетворяет эмоции (это также способствует обучению интуиции и принятию решений), но они не ломаются одинаково при любом типе подхода.
Это очевидный миф о том, что транзакционные системы допускают безэмоциональную работу на рынке , эту функцию можно отнести только к роботам. Поскольку в своей жизни я прошел довольно тщательную подготовку по всем видам торговли, у меня была возможность почувствовать и сравнить различия самостоятельно. Наиболее важный из них проявляется на уровне принятия решений — о принятии и уходе с должности. Механические системы позволяют облегчить как человеческие мыслительные системы — аналитические (рациональные, логические, основанные на эволюционном младшем мозге мозга), так и интуитивные (эмоциональные, сенсорные, с использованием сокращений — так называемые эвристики), сохранить Время, энергия, ресурсы и не подвергают пользователя каждой дилемме, нерешительности, беспокойства, ошибок, недостатка информации и прежде всего эмоциональных ловушек . В результате десятки когнитивных и эмоциональных ошибок значительно уменьшаются , эффекты и искривления , которые подробно описаны поведенческой экономикой. Принятие ручных приказов системным игроком не освобождает вас от чувства эмоций, , однако они не влияют на качество решений, при условии, что вы, конечно, дисциплинированы . Когда такие заказы подаются в тысячный раз, эмоции значительно уменьшаются, тогда есть положительная сторона рутины.
У нас есть целая серия идентичных эмоций во всех видах торговли — связанных с потерями и прибылью — и для системных игроков нет исключений.
Опять же, эмоционально мы теоретически отличаемся на этапе построения наших собственных игровых стратегий, хотя и не настолько, как можно подумать. Интуитивный игрок также проходит через целый ряд эмоциональных взлетов и падений, пытаясь создать свой аналитический стиль принятия решений, особенно когда он иногда оказывается ненадежным. Это не отличается при построении систем.
В чем сила интуитивных игроков? В убеждении, что, анализируя новости, репортажи, графики, звезды, поведение других или свои мысли, он найдет способ получить прибыль, используя свои навыки, знания, хитрость или просто инстинкт. Обычно он отвергает случайность как несуществующую. Однако эти убеждения легко разрушаются из-за потерь, источники которых воспринимаются либо эмоциями, либо неадекватными навыками. Обычно, однако, неудачник не может найти правильные причины, это не так просто.
Сила системных игроков, в том числе бывших интуитивных игроков, заключается в том же месте, где и их слабость. Речь идет о том, чтобы убедить, что на рынках существуют повторяющиеся модели, которые необходимо систематически выявлять и использовать. Правда, они существуют, но случайность и нестационарность рынков часто беспокоят их, обслуживая некоторые иллюзии и иллюзии. Таким образом, самые большие эмоциональные взлеты и падения связаны с мыслями, оценками и убеждениями о системах и их работе. Оптимизация появляется не зря в связи с этим. Только без этого вы не сможете попасть в системный рай. Проблема в том, что он слишком часто выявляет отношения, которые больше не повторяются в аналогичном масштабе или вообще не повторяются, поэтому тесты выявляли только случайные совпадения в истории.
Чтобы свести к минимуму вероятность совпадения кода с прошлыми данными, используется целый арсенал инструментов статистического стресс-тестирования, оценки уровней значимости, пошаговых тестов, Монте-Карло и т. Д. И т. Д. Фактически, эти инструменты в первую очередь повышают доверие пользователей к системе. но не обязательно проверять фактическую эффективность и стабильность системы. Даже если возможно обнаружить реальные отношения, которые повторяются в исторических данных, нет гарантии, что они все еще могут быть эффективно использованы, потому что рынок может значительно изменить свою цикличность, динамику и волатильность.
Обработки с использованием выборок данных для построения системы (в выборке) и отдельных данных для проверки кода (вне выборки) во многих случаях заканчиваются ошибкой так называемой «Запись данных» или «запись данных». О чем это? Если система не работает с данными проверки вне выборки, параметры в коде изменяются до тех пор, пока она не будет работать. Фактически, это соответствует обеим сериям данных. Иногда вы можете обнаружить реальные отношения таким образом, но чаще нет. Как это предотвратить? В профессиональных компаниях отдельный отдел занимается созданием алгоритмов, отдельно проверяя их, вы не можете появиться во второй раз с тем же кодом, но слегка смещенным параметром. На любительском или полупрофессиональном уровне трудно поддерживать беспристрастность таким образом, и все другие доступные, даже передовые инструменты, не могут гарантировать успех. Некоторая помощь … интуиция Использование как можно меньшего количества параметров, простых кодов, тестирование в реальном времени, сотни экспериментов и наблюдений, ощущение всех этих взаимодействий, постепенно приводят к определенным навыкам определения качества и потенциальной эффективности созданной системы. В некотором смысле, так было с однодневными системами, которые я представляю, но я никогда не решаюсь, что они будут работать в будущем.
Недавняя серия из 11 статей о борьбе с убытками касалась всех видов торговли, не только системной, и, возможно, это было не совсем подробно. Кто-то обвинил меня в том, что у меня слишком много записей. И 2 или 3 будет достаточно? Если да, то какие? И было бы честно, если бы я не поделился всеми своими знаниями по этой теме? Это не мой стиль. Или, может быть, лучше отгонять из этих 11 записей только пароли? Такое знание фастфуда? Модно, потому что быстро, коротко, не требует времени и размышлений. Что ж, позвольте мне сказать вам: знание фаст-фуда по таким сложным предметам означает торговлю фаст-фудом, т. Е. Быстро, коротко и мусор. Во всяком случае, жизнь рассматривается аналогично. Если чье-то слишком глубокое знание утомляет, я должен посоветовать вам нечто радикальное, чего я не скажу вслух, но об этом легко догадаться.
Далее будут комментарии к нашим обсуждениям.