Следующим шагом в улучшении 1-минутной стратегии, но также и любой другой подобной стратегии только на более высоком временном интервале, таком как 10-минутный или дневной, является борьба с убытками (stop-loss).
У героя этой ветки, трейдера, спрятанного под ником «К.», в большинстве случаев нет проблем с использованием стоп-лосса. Он понимает его цель и важность для риска. Проблема в его случае была среди прочего. о «отсрочке исполнения», а не о его устранении. Симптомы этой задержки оказались катастрофическими для соотношения прибыль / риск, когда точность стала падать, превращая прибыльность в убытки.
Его симптомы откладывания были:
как можно дольше откладывать срабатывание стоп-лосса,
погоня за рынком с крупными убытками во время внезапных откатов во времена высокой волатильности (например, после выхода данных); в этой стратегии стоп-лосс срабатывал после пробития средней в обратном направлении и закрытия свечи, то есть именно там, где устанавливалась новая позиция, но заранее точно определить этот уровень невозможно; он не ставил жесткие спасательные ноги в случае таких сильных противоположных движений,
оставив слегка убыточную позицию без контроля в одночасье (ужас в таких условиях!), когда в тот день у него была прибыль, согласившись стереть ее в худшем случае,
пытается усреднить убыток с помощью дополнительного элемента.
Вы должны иметь в виду, что многие стратегии могут быть улучшены не изменением их правил, а ГЛАВОМ применяющего их трейдера. В конце концов, это источник ошибок, плохих эмоций, отсутствия дисциплины, непонимания собственной выгоды и т. д.
Поэтому нам приходилось обсуждать это с К., пока он не понял, что в этой игре с несимметричными стоп-лоссами по отношению к прибыли он находится в проигрышной позиции. Да, несколько раз сработает, но достаточно одной крупной ошибки такого типа и получается большой пробел в счете.
Обычно, по его словам, стоп-лосс к прибыли составлял 1-1,5: 1, что является тейк-профитом в 10 пипсов, примерно эквивалентным стоп-лоссу в 10-15 пипсов с точки зрения стоимости. Такие отношения имеют смысл только в том случае, если они очень точны и удачны.
При игре с отталкиванием стоп-лосса на 20-30 пунктов счет можно списать! Правда, он придумал на нее патент, о котором в следующей части, но в финале не помешало ему существенно уничтожить аккаунт с помощью этой стратегии, на которой он зарабатывал несколько месяцев. И он зарабатывал деньги благодаря незнанию некоторых его слабостей, о которых я упоминаю в этой ветке.
Неудача также хотела, чтобы буквально за день до нашей встречи он оставил уверенную позицию по золоту на ночь с «тейк-профитом», но без стоп-лосса, и проснулся беднее от прибыли за весь месяц. Подобная конфронтация с рынком в конечном итоге плохо кончается для трейдера, потому что всегда приходит «мать всех потерь», которая наказывает за отсутствие осмотрительности и дисциплины.
Поэтому в стратегиях SCALPING необходима дисциплина выше среднего при исполнении стоп-лосса, размер которого пропорционален прибыли! В то же время соотношение прибыли / риска все еще необходимо улучшать. В предыдущем разделе я попытался показать, как оптимизировать размер прибыли, используя как можно больше рыночного импульса (как можно дольше двигаясь по тренду). Между тем, снизить сам стоп-лосс намного сложнее.
Во-первых, потому что он выбирает стратегию «стоп-реверс». Это означает, что выход из проигрышной позиции также означает вход в обратную позицию, поскольку это были правила игры. Таким образом, если стоп-лосс не срабатывает или откладывается, сигнал другой, возможно, очень прибыльной сделки одновременно пропускается или задерживается.
Конечно, вы можете уменьшить стоп-лосс до начального уровня, но это также имеет негативные последствия. В основном такой, что он будет запускаться гораздо чаще, что только ухудшит точность и душевное состояние самого трейдера.
Этот стоп-лосс можно дополнительно компенсировать. Тогда он запускается реже, но увеличивает разовый урон и становится еще более сложным психологически.
Кроме того, эта стратегия, вероятно, не имела механического преимущества, присущего правилам, а стоп-лосс является важной частью любой стратегии. Я не чудотворец и не придумываю такую ширину стоп-лосса, которая гарантирует прибыльность с автоматом. Здесь нет золотой середины. Во всяком случае, это сам трейдер и его навыки управления позицией.
Что с этим делать?
Я предложил ему кардинальное изменение:
Регулировка по размеру предмета
В его случае размер позиции всегда был одинаковым, независимо от волатильности, только «тейк-профит» отличался в зависимости от волатильности и составлял 5-10 тиков на пипс. Но волатильность заставляет ширину стоп-лосса варьироваться от сделки к сделке. Это можно увидеть на рисунке ниже, сравнивая 2 транзакции:
В сделке A. Стоп-лосс по умолчанию был намного шире вначале из-за расстояния от уровня входа до среднего, после которого он срабатывает. Таким образом, вам необходимо нормализовать размер убытка для всех позиций, например, установив, что он может составлять не более 0,5% от капитала в игре.
Таким образом, когда волатильность низкая, он может позволить себе только 3 микролота (стоп-лосс рядом), а когда волатильность растет, он может делать только 1 микролот (удаленный стоп-лосс). В случае «неудачи» он всегда теряет только 0,5% своего капитала, независимо от ширины стоп-лосса.
Тогда отпадает необходимость отказываться от очень волатильных транзакций. К. признался, что избегал их, потому что боялся большей потери. Хорошо и плохо. Почему?
Высокая волатильность может привести к значительному движению рынка и, следовательно, к более длительному движению в соответствии с нашей позицией. Достаточно сопоставить только размер позиции и принятие этих отношений. Если только волатильность не настолько высока, что вы даже не сможете открыть 1-микролот, потому что риск слишком высок.
С другой стороны, меньшая позиция не улучшает соотношение прибыль / риск. Если стоп-лосс имеет ширину 30 тиков, а тейк-профит всего 10 тиков, ничто не изменит это неблагоприятное соотношение.
Как я показал в предыдущем разделе, вы можете улучшить эту пропорцию, пытаясь продлить период пребывания в позиции и ища больше прибыли. Уменьшать сам стоплосс не очень возможно. Если бы он сузился до пересечения со средним значением, было бы сделано слишком много ложных и ненужных замыканий.
Однако я посоветовал ему не входить в игру раньше данных, что ему очень понравилось. Затем рынок становится слишком быстрым, спреды расходятся, а проскальзывания при совершении сделок увеличиваются. Так что, если вам удастся достичь 10-15 тиков «тейк-профит» несколько раз в секунду, если вы можете потерять в 5 раз больше из-за хаоса после данных в следующий раз.
О его идеях по «быстрому возмещению» убытков с учетом размера позиции — в следующем выпуске.