Одноминутный трейдер

Так называемые В моем случае «экономика совместного использования» недавно стала вкладом во встречу с одним трейдером, который в обмен на оказанную мне услугу попросил консультации по его торговле.

Мы провели вместе несколько часов, анализируя его сделки, и я смог выделить слабые места его стратегии и показать, как ее можно улучшить. Поскольку это был весьма поучительный урок для нас обоих, я попросил его разрешения опубликовать в блоге некоторые из его выводов.
Он согласился, даже в той мере, в какой я могу показать вам некоторые детали его стратегии, хотя, как он сам заверил, в этом нет ничего особенного. Я хотел бы поблагодарить его за это, потому что именно благодаря ему был создан этот информативный, я надеюсь, материал, представленный ниже.
Фактически, вся эта консультация вращалась вокруг очень краткосрочной спекулятивной стратегии, но выводы носят гораздо более широкий практический характер.
***
Это началось, когда К. (так я буду называть его здесь с его одобрения) признался мне, что он «полностью потерял свою торговую интуицию», что начало парализовать его разум и сделки. Однако он не мог достаточно объективно судить, в чем причина.
Некоторое время он мог довольно прибыльно спекулировать на форексе (в основном контрактами на индексы, иногда нефть или металлы). Он признал, что чувствовал себя очень уверенно и хотел сделать торговлю своим основным источником дохода. Как я заметил, он эффективно управляет всеми аспектами рынка и обеспечивает психологическую устойчивость.
Кризис наступил внезапно и начался с серии пропущенных транзакций, хотя, как я проверял, они были совершены по его правилам. Так что это не была вина серьезной потери дисциплины или чрезмерных эмоциональных ошибок, искажающих процесс принятия решений. С другой стороны, самоуверенность уже немного давала о себе знать, что заставляло терять некоторую чувствительность. Только после серии убытков и потери 30% капитала начались травмы, опасения по поводу дальнейших неправильных входов, которые парализуют их еще до того, как он их сделал, слишком быстро сокращая прибыль и, наконец, полностью теряя самообладание. уверенность.
Я бы сказал, что это классический синдром, который поражает, наверное, каждого трейдера на каком-то этапе ухудшения результатов. Однако не все могут выйти из этого, или, возможно, у них нет для этого умственных или интеллектуальных ресурсов. К. был полон решимости преодолеть это бессилие практически любой ценой.
Первым очевидным шагом было пересмотреть саму стратегию и найти в ней слабые места. Или иначе – поиск, чтобы увидеть, есть ли какие-то реальные замыслы для получения и сохранения рыночного преимущества (знаменитого «преимущества»). Здесь я впервые удивился.
Его торговля была основана на… минутных графиках. Честно говоря, я был убежден, что в такие минимальные сроки алгоритмы, которые отлично справляются с количеством шума, который там прокручивается, скорее работают. Однако К. поправил меня, показав источники в виде видео или списков транзакций друзей, подтвердив, что это часто используемая база многими сверхбыстрыми трейдерами.
Хорошо, мне понятно, когда на самом деле, как в случае с К., трейдер не теряется в этой шумихе, он может составить стратегию, которая ему подходит ментально, дает ему чувство преимущества и не вызовет проблем. с необходимой быстрой реакцией во многих случаях (особенно когда курс резко движется против позиции).
Фактически, она не отличается от быстрой онлайн-игры, требующей рефлексов, стратегического планирования, чувства наблюдения, адаптации к быстро меняющимся условиям и, по сути, разработки повторяющихся движений и решений, основанных на сотнях или тысячах повторений.
К. не скрывает, на чем основана его стратегия, потому что в ней нет серьезной философии. Итак, вкратце, основы выглядят так:
1. Строит 14-периодное обычное среднее значение на 1-минутном свечном графике.
2. Ожидает, когда первая свеча пересечет среднюю и закроется с другой стороны в направлении пересечения, т.е. для длинных позиций свеча снизу вверх пересекает среднюю, она должна быть направлена ​​вверх и закрыться выше пробитой средней.
3. Он входит в рынок, когда есть движение, которое является продолжением свечи, нарисованной в точке 2, то есть когда ее экстремум пробит; Итак, для длинной позиции – есть движение выше своего максимума, при котором он быстро входит в рынок путем покупки.
4. Прибыль аннулируется в зависимости от текущей волатильности, от 5 до 10 пунктов от начального уровня (также с автоматической установкой прибыли вместе с ордером на открытие позиции).
5. Стоп-лосс – это пробитая 14-дневная средняя всего + несколько пунктов в качестве фильтра.
Действительно, это один из старейших методов инвестирования, хотя только электронные платформы и низкие спреды позволяют торговать на таких сверхнизких таймфреймах с максимальной эффективностью.
Когда я спросил К., знает ли он, откуда взялось его преимущество, он после долгой дискуссии признал, что оно основано на значительной точности, которая подкрепляется быстрой отменой прибыли. Поэтому я попросил рассказать о сделках, которые были началом его страданий. Их было множество, и я выбрал небольшой отрывок, который без слов рассказывал мне всю историю его горя и стресса.
Публикую ниже, сделал сам на основе истории транзакций K. У нас это есть:
– средний синий,
– уровни открытия позиций – длинные или короткие,
– SL, то есть Stop-Loss и TP, то есть Take Profit,
– результат – прибыль или убыток,
– Черной стрелкой я обозначил направление развития позиции.

Возможно, если бы я не предупредил вас, что это 1-минутные свечи, эта история, написанная выше, не отличалась бы от любой другой истории на старших таймфреймах. Отсюда его определенная универсальность в эксплуатации.
Я пока оставляю эту таблицу без комментариев. Как небольшой тренинг для тех, кто хотел бы вникнуть в эту стратегию и искать ее слабые места так же, как это делал я. Немного познавательный проект. В следующем посте я объясню узкие места в этом методе и как их исправить.