Покупать силу или слабость рынка? Часть 3

  Как цены на акции, а не индексы, реагируют на стратегию, которую я представляю?

  Индексы вялые, особенно WIG20 и WIG30, поэтому давайте посмотрим на волатильность акций, котирующихся на WSE. Я выбрал для моделирования весь портфель всех 30 компаний WIG30. Они, по крайней мере, имеют достаточно удовлетворительную ликвидность. И я делаю последний тест с модификацией.
  ТЕСТ 1
  Я проверил, окупилась ли покупательная способность в прошлом, то есть я проверил вход в акции после 2 и 3 последовательных верхних и более высоких максимумов или закрытий подряд, удерживая позицию 5 сессий. Результаты оказались довольно слабыми, а распределение прибылей и убытков напоминает распределение по WIG20. Пожалуйста, помните, что это не готовый способ инвестирования, а потенциальная основа для его создания. Меня больше интересует сравнение силы разных рынков и поиск неэффективностей, которые можно реально использовать.
  Я выбрал лучшую симуляцию для показа следующим образом:
  мы ждем появления двух последующих закрытий более высоких сессий каждый раз с предыдущего дня,
  мы покупаем при открытии следующей сессии каждый раз, когда возникает указанное выше условие,
  мы удерживаем позицию в течение 5 полных сессий и оставляем рынок на закрытии последней,
 , если такие системы появляются в то же время, то есть во время открытой позиции, мы их игнорируем, потому что мы уже на рынке,
  данные из базы данных http://bossa.pl/notowania/pliki/eod/amibroker/
  Я не включаю комиссионные и промахи, я только моделирую чистые условия потенциальной работы такой стратегии, которая требует дальнейшей обработки, чтобы включить затраты и добавить управление позицией и рисками,
  начальный капитал – 200 000 злотых
  мы каждый раз задействуем 3% доступного капитала в игре для данной компании.
  Результаты:
  Общая прибыль: 78%
  Точность: 49%
  Сделки: 9336
  Максимальный перенос капитала (max dd): 25%
  Меня больше всего интересует кривая изменения капитала:
 
  В этих результатах отчетливо видны все недостатки, включая текущий. Поэтому покупка сил – лучшая стратегия только для хороших времен (чистый бычий рынок). Интересно, что, когда я проверял каждую отдельную компанию, более половины из них понесли убытки, только немногие из них получили полный результат. Этот вид рыночной власти поэтому иллюзорен. По крайней мере, в короткие сроки. Когда я увеличил время удержания до месяца, прибыль увеличилась в три раза, а самый большой слайд увеличился только на 10 процентных пунктов. Поэтому, если мы выйдем на сильный рынок, мы должны дать ему больше времени для ускорения, потому что скоро его будет немного. Обычно это так сильно, так что нет.
  ТЕСТ 2
  Давайте посмотрим для сравнения, как стратегия, использующая слабости, работает на 30 компаниях, которые я проверил в следующей конфигурации:
  мы ждем появления трех последующих минимумов более низких сессий каждый раз, начиная с предыдущего дня,
  мы покупаем при открытии следующей сессии каждый раз, когда возникает указанное выше условие,
  мы удерживаем позицию в течение 5 полных сессий и оставляем рынок на закрытии последней,
 , если такие системы появляются в то же время, то есть во время открытой позиции, мы их игнорируем, потому что мы уже на рынке,
  данные из базы данных http://bossa.pl/notowania/pliki/eod/amibroker/
  Я не включаю комиссионные и промахи, я только моделирую чистые условия потенциальной работы такой стратегии, которые требуют дальнейшей обработки для учета затрат и добавления управления позициями и рисками,
  начальный капитал – 200 000 злотых
  мы каждый раз задействуем 3% доступного капитала в игре для данной компании.
  Результаты
  Общая прибыль: 73%
  Точность: 53%
  Сделки: 4355
  Максимальный перенос капитала (max dd): 17%
  И проверка кривой изменения капитала:
  Валовая прибыльность не лучше, чем в первом тесте, но половина транзакций была достигнута. Распределение прибылей и убытков выглядит намного лучше, то есть выход из оползней во время медвежьего рынка выглядит более динамичным. Таким образом, теоретически покупка силы и слабости на медвежьем рынке не является хорошей идеей до достижения дна, в то время как на бычьем рынке лучше охотиться за коррекциями, определяемыми минимумами. На этот раз проверка отдельных компаний показала, что большинство из них приносят прибыль (за исключением тех, которые обычно имеют слабые стороны). Увеличение продолжительности позиции до месяца улучшило прибыль вдвое, но максимальное снижение значительно упало.
  ТЕСТ 3
  Я просто объединил две вышеупомянутые стратегии в одну. Это означает, что если есть возможность купить 2 максимума, то мы делаем это точно так, как описано в тесте №. 1, и если в любой компании появятся 3 падающих минимума, мы также войдем в рынок так же, как в тесте № 2. Комбинированные стратегии должны повысить прибыль и сгладить волатильность кривой капитала. Давайте посмотрим:
  Результаты
  Общая прибыль: 232%
  Точность: 50,5%
  Сделки: 11498
  Максимальный перенос капитала (max dd): 28%
  Полная кривая изменений капитала:
 
  Действительно, мы получаем бонус в прибыли по сравнению с простым суммированием прибыли от тестов 1 и 2, и это потому, что комбинированная стратегия играет быстрее с большим капиталом. Однако максимальное проскальзывание ухудшилось, и это потому, что во время медвежьего рынка существует большая корреляция неудачных сделок.
  Как видите, вам не нужно искать предполагаемые формирования цен или индикаторов для активных инвестиций или торговли, особенно когда они очень субъективны. Маяк в решающей тьме может быть просто тривиальным наблюдением за системой последующих минимумов, максимумов или замыканий. Несмотря на то, что релевантность на всех рынках колеблется в тестах около 50%, каждый из них ведет себя немного по-разному после появления этих систем. Как только вы должны отпустить игру после того, как продемонстрируете свою силу, в других случаях покупка слабостей не так страшна, и особенно, возможно, на этой основе стоит придумать какую-то идею для игры во время исправлений. В то же время лучшим индикатором дальнейшего движения оказалась эта стратегия по индексу S & P 500.