Повторяющиеся паттерны валют

EUR / USD по-прежнему остается очень популярной валютной парой для форекс-трейдеров, поэтому следующая очень практичная шпаргалка определенно пригодится.

Я регулярно просматриваю веб-ресурсы в поисках систем, кодов и алгоритмов в поисках новых идей. Когда я натолкнулся на идею, описанную ниже, я сразу понял, что одолжу ее, чтобы показать читателям наших блогов. Хотя он предназначен для почасовых данных, а не для ежедневных данных, он может быть полезен игрокам в любом временном масштабе.
Автор блога Quantrocket.com придумал поиск повторяемых закономерностей в почасовых данных по паре EUR / USD. Для этого он просканировал протоколы, имеющиеся в коллекциях Interactive Brokers с 2005 года. Предположение заключалось в том, чтобы выявить значимость воздействия на валютный рынок деловой активности, то есть импортеров и экспортеров, которые должны ежедневно выполнять валютные операции (платежи, хеджирование, свопы и т. Д.). Фактически, он подтвердил такую ​​связь, которая показана на следующей диаграмме, взятой с его веб-сайта:

Краткое объяснение этого:
Время на горизонтальной оси – часы Нью-Йорка. Поэтому нужно добавить к ним 6 часов, чтобы получить наше время.
Вертикальная ось показывает среднее изменение курса EUR / USD за каждый час. Среднее значение, т.е. по всем сессиям, доступным в базе данных. Это может быть разным по объему и направлению в отдельные дни, но это общий эффект.
Для большей наглядности горизонтальные линии делят весь день на сеанс европейской (красный) и американской (желтый) активности.
Повторяющиеся шаблоны очень четко видны и коррелируют с деятельностью предприятия, которое оказывает сильное влияние на колебания цен.
Значительные спады можно увидеть с 5:00 до 7:00, что в наше время 11:00 – 13:00. Затем евро в среднем слабеет. Это связано с тем, что европейский бизнес затем покупает доллары, избавляясь от евро.
Обратный процесс происходит во второй половине нашего времени, то есть с 9:00 до 17:30 по нью-йоркскому времени. Затем евро активно покупается бизнесом (или другими коммерческими игроками).
Советы о том, как применить это на практике в ваших собственных целях:
1. Простая торговая стратегия
Самый простой способ использовать это – дневные трейдеры, у которых есть возможность совершать предварительные транзакции в определенные часы – сначала играя короткие позиции на европейской сессии и превращая их в длинные позиции во время экстремальной волны покупок доллара. На американской сессии наоборот.
Но будь осторожен! Я знаю, что эти бары представляют собой средние изменения, и только повторное применение этой стратегии каждый день даст эффект прибыли.
Так или иначе, автор сам написал простой код и протестировал его на данных с учетом спреда и скольжения. Стратегия оказалась прибыльной, хотя были годы, которые заканчивались убытками (например, 2017 год).
2. Продвинутая стратегия
Пока эффект не монетизирован, но это не значит, что он все равно будет виден, хотя есть надежды на его продолжение, ведь бизнес вдруг не переместится куда-то еще. Чтобы усилить эффект, необходимо будет установить дополнительные входные / выходные фильтры или ставки для управления рисками, чтобы получить более стабильную прибыльность.
3. Тест других пар
Поскольку вы можете увидеть влияние на эту пару, аналогичные отношения могут быть обнаружены и для других валют. И это действительно так – указанный тест был проведен на основе научной работы Бридона Ранальдо «Внутридневные модели в возврате валют и потоке заказов». В нем вы можете найти графики и повторяющиеся модели многих других основных пар.
Минутные или почасовые данные доступны без проблем. Затем добавление большего количества пар могло бы сгладить проскальзывание EUR / USD. Но, может быть, кто-то найдет более сильный эффект. Может быть, в парах из PLN что-то есть?
4. Отфильтруйте другие стратегии.
Зная об этом виде статистического эффекта, вы можете сопоставить действия с другими стратегиями, например ежедневными. В основном для того, чтобы не пойти против рынка или задержаться на час или два, чтобы получить лучшую цену входа / выхода из позиции.
5. Формула для других тестов
Используя эту закономерность, можно попытаться найти другие статистические эффекты такого рода. Например, проверяйте то же самое через еще более короткие промежутки времени. Или поищите статистическую зависимость изменений обменного курса, например, от открытия сессии или предыдущего дня и т. Д.
-угол-