Повторяющиеся шаблоны по валютам

  EUR / USD по-прежнему является очень популярной валютной парой для форекс-трейдеров, поэтому им определенно понадобится очень практичная шпаргалка.

  Я регулярно просматриваю интернет-ресурсы со страниц систем, кодов и алгоритмов для новых идей. Когда я натолкнулся на идею, описанную ниже, я сразу понял, что позаимствую ее, чтобы показать читателям нашего блога. Хотя это относится к почасовым данным, а не ежедневным данным, это может быть полезно игрокам в любом масштабе времени.
  Автор блога quantrocket.com выступил с идеей поиска повторяющихся закономерностей на почасовых данных по паре EUR / USD. Для этого он отсканировал таймер обратного отсчета, доступный в коллекции Interactive Brokers с 2005 года. Предполагалось выявить значимость влияния на валютный рынок деловой активности, то есть импортеров и экспортеров, которые должны ежедневно проводить валютные операции (платежи, хеджирование, свопы и т. Д.). И на самом деле такая связь была подтверждена, как показано в таблице ниже, взятой с его стороны:
 
  Краткое объяснение этого:
  Время по горизонтальной оси указано в часах в Нью-Йорке. Вот почему вы должны добавить 6 часов к ним, чтобы получить наше время.
  По вертикальной оси показано среднее изменение курса евро к доллару США в определенные часы. Средний, то есть от всех сеансов, доступных в базе данных. В отдельные дни это может варьироваться по объему и направлению, но это полный эффект.
  Для большей ясности горизонтальные линии делят весь день на сеанс европейской активности ( красный ) и американской ( желтый ).
  Повторяющиеся шаблоны очень хорошо видны и коррелируют с бизнес-деятельностью, которая оказывает сильное влияние на изменения курса.
  Много часов можно увидеть между 5:00 – 7:00 утра, то есть в наше время 11:00 – 13:00. Евро в среднем ослабевает. Это объясняется тем, что европейский бизнес тогда покупал доллары, избавляясь от евро.
  Обратный процесс происходит во второй половине дня нашего времени, которое является 9: 00-17: 15 по нью-йоркскому времени. Этот евро затем активно покупается бизнесом (или другими коммерческими игроками).
  Советы о том, как использовать его на практике в своих целях:
  1. Простая торговая стратегия
  Самый простой способ использовать его – это дневные трейдеры, которые имеют возможность вести сделки в течение заданных часов – сначала играя короткие позиции на европейской сессии и обменивая их на длинные позиции во время экстремальной волны покупок доллара. И наоборот на американской сессии.
  Но будьте осторожны! Я чувствовал, что эти бары меняют среднее значение, и только повторное использование этой стратегии изо дня в день даст эффект прибыли.
  Так или иначе, автор сам написал простой код и проверил его на данных с учетом разброса и проскальзывания. Стратегия оказалась прибыльной, хотя были годы, которые заканчивались убытками (например, 2017).
  2. Продвинутая стратегия
  До сих пор этот эффект не рассматривался, но это не значит, что он все еще будет виден, хотя есть надежды на его продолжение, потому что бизнес не будет внезапно перемещаться куда-то еще. Чтобы усилить эффект, вам потребуется настроить дополнительные фильтры ввода-вывода или уровни управления рисками для достижения более стабильной прибыльности.
  3. Испытание других пар
  Поскольку влияние на эту пару видно, аналогичные отношения можно обнаружить и в других валютах. И это действительно так – указанный тест был основан на научной работе «Внутридневные паттерны в возврате валют и потоке заказов» Бридон, Ранальдо. В нем вы можете найти графики и повторяющиеся модели многих других основных пар.
  Минутные или почасовые данные доступны без проблем. Тогда добавление большего количества пар может сгладить спады EUR / USD. Но, возможно, кто-то найдет более сильный эффект. Может быть, у пар PLN есть что-то в себе?
  4. Фильтр для других стратегий
  Зная этот вид статистического эффекта, вы можете адаптировать действия из других стратегий, таких как ежедневные стратегии. Главным образом, чтобы не идти против течения рынка или удерживать час или два для лучшей цены входа / выхода для позиции.
  5. Формула для других испытаний
  Используя эту закономерность, можно попытаться найти другие статистические эффекты такого рода. Например, проверьте то же самое на еще меньших временных интервалах. Или поищите статистическую зависимость изменений обменных курсов, например, чтобы открыть сеанс или предыдущий день и т. Д.
  –kat—