Руководство по чтению графиков, часть 3

  Небольшая практическая часть того, что я пытался передать в предыдущих двух записях о методе «ценовое действие».
 
  Я думаю, что торговля, основанная на «ценовом действии», является более оптимальной, чем вход в абстрактно созданные индикаторы или другие непонятные объекты, поэтому я хотел бы показать некоторые из моих комментариев и подсказок о действиях, основанных только на ценах, которые символизируются в форме свечей. Кстати, я проиллюстрирую слабые и хорошие стороны подхода Аль Брукса, написанного в книге « Анализ ценового действия: тренд y».
  Давайте начнем с чего-то действительно простого и для многих техников, возможно, знакомого друга – формирования так называемого «Отступление с двумя перекладинами» (оригинал «Обращение с двумя перекладинами») Чтобы проиллюстрировать всю концепцию, я взял следующую таблицу из упомянутой книги Брукса:
 
  Источник: «Анализ ценового действия: тенденции» А. Брукс
  Я нарисовал там красный прямоугольник, который включает одну из этих формаций на 5-минутных данных (E-mini контракты для индекса S & P500), которые Брукс с удовольствием анализирует и использует. Он состоит из 2 свечей в противоположных направлениях: в случае предыдущего восходящего тренда первая – вверх – белая, вторая – вниз – черная. Чем чернее он покрывает белый высотой, тем сильнее сигнал. Поскольку они увенчивают тренд, максимум хотя бы одного из них является одновременно записью данной ценовой волны. Такая система часто является противоположностью текущей тенденции к противоположному или, по крайней мере, некоторой коррекции. Вход в короткую позицию на 1 тик ниже минимума обеих свечей.
  Точно так же свечи: сначала черные, а затем белые, иногда заканчивающиеся нисходящими трендами (например, места, отмеченные Бруксом как 1 или 2 на графике).
  Такая система проста, чтобы объективно определить принципы ее построения и найти на диаграмме, и даже кодировать и тестировать. Это тот тип А.Т., который мне действительно нравится. И, по сути, только одного формирования в руках опытного трейдера достаточно для прибыльной работы на рынке, , если, конечно, есть какие-то тенденции. Ключевым является управление рисками, а не формирование как таковое, которое в основном является лишь ориентиром для статистического входа в позицию, которая дает определенное преимущество на рынке.
  Вот как будет выглядеть история этой техники в случае классического А.Т. Однако, как я упоминал в предыдущей статье, «ценовое действие» – это больше, чем просто механическое повторение обнаруженной таким образом системы, а также ее интерпретация во всей перспективе графика. Так, например, небольшая выборка Ал Брукса (со ссылкой на то, что на рисунке выше), которую я обобщаю ниже и выделяю некоторые различия:
  Хотя черная свеча № 5 полностью закрывает предшествующую белую свечу (которую я также обозначил как 5a), создавая «отступление из двух свечей» со входом в короткую позицию на 1 тик ниже минимума, тогда другая белая свеча (5b) создает новую формацию вместе со свечой 5а – так называемая двойное дно. И поскольку восходящий тренд продолжается до сих пор , это формирование двойного дна и вход в длинную позицию после него является более примечательным.
  Такая же слишком рискованная короткая позиция называется системой Брукса № 3. Поскольку она была сформирована после последовательности из нескольких растущих свечей, он скорее будет искать длинную позицию после некоторой коррекции этой высоты, чем играть короткую позицию. после «перевернутой свечи» № 3.
  Вступление в длинные позиции в результате раскладов 1 и 2 для него очевидно. Но, например, я не знаю, почему это не означает «очевидный» переход на длинные позиции после формирования отступлений, которые я обозначил как 1A и 1B ???
  Основываясь на разрыве открытия сессии, он заявляет, что был признаком возможного сильного восходящего тренда , и затем выход на рынок после формирования системы № 1 является необходимостью, которая воплощает что он называет «покупкой силы». Стоп-лосс нужно было установить ниже минимального уровня # 1 и двигать выше после формирования первой коррекции на расстоянии нескольких баров.
  Это простейшая из таблиц и описаний для нее в этой книге, сложности интерпретации следующего – моменты за пределами понимания. Я без смысла писал о «стрельбе по доске, а затем о нанесении на нее цели». После этого все интерпретации прошлого, сделанные таким образом, чрезвычайно точны, особенно там, где нет точных правил. Это изгиб реальности, обычно совершаемый Бруксом, о котором, к сожалению, забывают читатели, увлеченные книгой. Хотя это не уменьшает возможности методов «ценового действия», постоянная необходимость интерпретировать, являются ли формирования правильными или нет правильными в контексте всего графика, может быть чрезвычайно утомительной и разочаровывающей. Тем не менее, они учат креативному мышлению о рынке в новых категориях, которые могут пригодиться в будущем. Тем не менее, я бы посоветовал сосредоточиться на 1-2 приемах, найденных в книге, и максимально приблизить их к мастерству.
  –kat—