Я получил несколько электронных писем, касающихся однодневных стратегий для фьючерсных контрактов, спасибо за все из них, особенно этому читателю, который вдохновил меня изучить фильтр ниже.
Однодневные системы, основанные на внутридневном депозите , представленные мной в блоге, представляют собой довольно жесткую базовую версию торговых стратегий, из которой можно извлечь гораздо больше благодаря дальнейшему совершенствованию. Например, отфильтровывая некоторые неэффективные сигналы, улучшая методы управления размером позиции и капиталом, добавляя рискообразующие сплавы или изменяя момент закрытия позиции.
Фильтр, приведенный ниже, как одна из таких возможностей, касается стратегии «Пробить одно дно» или пробить курс на несколько дней минимум или максимум (я использовал 3 или 5 дней в представленных моделях). Я рассмотрел анализ этого фильтра в блоге по крайней мере по 3 причинам:
1. Систематики покажут, каким может быть нетрадиционный подход к построению автоматических стратегий. Под этим я подразумеваю не интенсивную пытку данных и оптимизацию параметров, то есть от английского «data mining», но вместо этого — поиск логики, наблюдения и поиска повторяющихся явлений.
2. Он покажет аналитикам, особенно техническим, как попытаться улучшить свой собственный подход, как искать и использовать закономерности, как проверять свои собственные взгляды и наблюдения.
3. Для других трейдеров — покажет, как изучать динамику рынка и его подкожных процессов и как перенять этот тип знаний для большей эффективности торговли.
Стратегия прорыва (из моих презентаций) занимает длинную позицию, когда курс превышает максимум X дней (X может принять любой размер, я предположил, X = 3 или 5) и короткую, когда рынок падает ниже минимума X дней. , Однако количество дней не обязательно должно быть одинаковым для обоих типов. Поскольку снижение происходит более динамично, быстрее и быстрее, можно испытать желание разнообразить этот параметр (X для увеличения, Y для снижения).
Неавтоматизированные технические аналитики также используют эту стратегию, часто даже не подозревая об этом. Это вполне естественная техника для анализа рынка и принятия решений. Каждый прорыв поддержки или сопротивления на графике является не чем иным, как прорывом из минимума / максимума X дней, причем этот X принимает здесь совершенно разные значения, в зависимости от состояния рынка на графиках.
Вдохновленный электронной почтой читателя, я начал рассматривать следующую концепцию улучшения прорыва в моей голове:
Так как мы закрываем позицию в один и тот же день, больше всего дневного движения мы сломаем после пробития от максимума / мин. больше прибыли должно остаться в нашем кармане. И тогда ближе к макс. / Мин. сессия перед открытием перерыва, тем больше мы должны воспользоваться этой динамикой прорыва. Я был убежден, что этот тип фильтра — чем ближе к уровню прорыва, тем лучше — улучшит прибыльность всей стратегии.
На рисунке ниже я представляю такую ситуацию. Справа у нас открытие далеко от максимума 5 сессий, и в результате мы получаем небольшую прибыль. Слева — скорость FW20 открывается близко к разрыву с 5-дневного максимума, поэтому логически потенциал этого движения должен быть намного выше.
Гипотеза, которую я рассмотрел в этой связи, выглядела примерно так:
Пропуск сеансов, которые начинаются далеко от уровня сигнала открытия позиции, должен привести к большей прибыльности. Это связано с тем, что рынку удастся «использовать» много энергии для достижения этих уровней и мало места для прибыли до конца сессии.
Я сделал соответствующие тесты и … я был сильно разочарован!
Отсутствие диапазонов расстояний в форме фильтра, как указано выше, повышает эффективность! Использование только отверстия вблизи уровня сигнала не улучшает результаты вообще …
Рынок неоднократно доказывал, что наши наблюдения и убеждения могут быть обманчивыми, если мы не проверим их должным образом, используя даже простейшую статистику. Ну, не только то, что прибыльность с таким фильтром, как выше, значительно упала, максимальные сдвиги капитала увеличились. Логически очевидный фильтр не работает. Поэтому из этого урока следует сделать как минимум два вывода:
1. Сессии с большим пролетом, начинающиеся относительно далеко от нескольких дней крайностей, являются сигналом очень сильного закрытия; их никогда не следует игнорировать или бояться.
2. Каждое, даже небольшое преимущество над рынком вносит значительный вклад в конечный успех. Каждый генерируемый им сигнал и транзакция на его основе увеличивают прибыль, помещаемую в систему (CAGR). Это соответствует Фундаментальной формуле, представленной мной в этой -> записи . Чем больше транзакций в системе с положительным ожидаемым значением, тем быстрее растет прибыль. Отключение даже нескольких хороших сигналов, потому что дни с широким диапазоном встречаются редко, снижает эффективность стратегии.