Еще один симулятор — комбинированные стратегии.
Моделирование в форме распределения средств по нескольким фондам не оправдало моих чрезмерных ожиданий относительно большей прибыльности, оно лишь уменьшило максимальную прибыль на медвежьем рынке, что более важно в отношении эмоций. Другим способом управления рисками может быть объединение различных стратегий в одно средство в надежде на синергизм. И я кратко расскажу об этом в этом посте.
Последние 6 лет показали, что стратегия «выхода из канала» прошла испытание на получение реального преимущества в спекуляции фондами и, кроме того, в довольно широком диапазоне параметров ширины ценового канала. Итак, на следующем шаге я объединил 2 или даже 3 стратегии этого типа с различными параметрами прорыва и проверил их общую силу, выделив каждые 50% доступного капитала в случае пар или 33,3%, если я объединил 3 одновременно.
Я использовал как быстрые параметры пробивки типа 10 или 20 дней, так и прорывы типа от 40 до 80 дней, или смесь всех длин. Однако я отказался от оптимизации параметров всего портфеля, потому что я могу это сделать, меня интересовало только взаимодействие тех стратегий, которые у меня уже были под рукой.
Результаты? Что ж, смешанные стратегии одного и того же типа в одном и том же фонде мало что сделали для повышения эффективности, даже если все они имеют реальное преимущество. Капитал резко падает, его более длительное увеличение или плоские периоды появились более или менее одновременно. Следует признать, что такие корреляции выравнивают изменчивость результатов, но они не устраняют периодические спады во время медвежьего рынка. Однако из-за специфики фондового рынка доступны не все типы стратегий. До сих пор комбинация, основанная на сочетании стратегии прорыва канала с преобразованием в зонтичный фонд облигаций, оказалась непревзойденной! И, возможно, но не для повышения результатов, а для безопасности, я бы разделил спекулятивную часть капитала на 2-3 фонда.
И в основном просто для того, чтобы удовлетворить любопытство читателей, я добавляю небольшой тест одной из комбинаций двух стратегий одновременно.
Пререквизиты:
— Я одновременно использовал 2 стратегии для «выхода из канала» — одну с параметрами X = 40 дней и Y = 40 дней, другую с параметрами X = 40 дней и Y = 20 дней
— сумма начального капитала — 20 000 злотых, каждая стратегия получила половину этой суммы
— общая максимальная вовлеченность во все должности может достигать 100%;
— Я выбрал фонд акций SKAA из базы данных bossa.pl,
— я применил 2-дневную задержку с момента появления сигнала до момента покупки или выкупа единиц
— Я не учел комиссионные расходы, которые также не начисляются в bossafund.
Результаты:
Общая прибыль: 490,9%
Среднегодовая прибыль: 12,5%
Максимальный перенос капитала: 17,5%
Сравнение результата сочетания обеих стратегий с пассивным вложением в фонд одной и той же суммы в 20 000 злотых показано в таблице ниже:
Синяя кривая — это изменения капитала с использованием обеих стратегий одновременно
Красная кривая — купите и удерживайте фонд (здесь общая прибыль была и максимальное снижение)
Я отметил место наибольшего процентного спада в столице наших спекуляций, и, как вы можете видеть, это был не период космических падений цен на единицу фонда.
–kat—–