Стратегия немного противоречит правилам

  Я буду искать неэффективность, используя довольно известный и простой технический метод.
 
  Источником вдохновения на этот раз стал журнал «ВАЛЮТНЫЙ ТРЕЙДЕР» с июня этого года. Группа редакторов решила, используя систему под названием « Внешние дни» , доказывать, что прибыль может быть получена путем нарушения классических правил и свойств, приписываемых техническим системам.
  «Внешний день» – это просто «Внешний день», который создается на графике, когда максимальная цена сегодняшней сессии выше максимума предыдущей сессии, а обменный курс с сегодняшнего дня ниже минимума предыдущей сессии. Поэтому внешняя свеча содержит область действия предыдущей сессии, она характеризуется значительной изменчивостью и может сообщать о движении рынка к своему закрытию, особенно если тело (т.е. область от открытия до закрытия велика). На следующем рисунке показана такая система внутри фиолетового прямоугольника:
 
  Десяток статистических данных, извлеченных командой из «Торговца валютой» из ежедневных данных по валютной паре AUD / USD (за период последнего десятилетия с небольшим переносом), показали, что независимо от того, в каком направлении «внешняя свеча» действовала, курс пары в среднем повышался в ближайшие 1-20 дней после формирования системы. Однако следует добавить, что общая тенденция AUD / USD в это время была восходящей, что оказало значительное влияние на работу такой системы. Наибольшее увеличение было зафиксировано после того, как нисходящая «внешняя свеча» сформировалась после более длинных скользящих курсов.
  Я извлек из базы данных bossa.pl ежедневные данные для самой популярной пары, то есть EURUSD за последнее десятилетие, чтобы изучить ее неэффективность. Я передал данные через несколько алгоритмов, чтобы найти в них «внешние дни», указывающие на некоторую возможную модель поведения, которая может быть подсказкой относительно направления движения на ближайшее будущее.
  Оказалось, что ни при каких обстоятельствах вы не должны покупать рынок после проведения восходящего «внешнего дня» и продавать его после нисходящего роста! Теоретически, такие «сильные» дни с большим размахом были в большинстве случаев ловушкой для игрока, на что указывало их направление закрытия. Более того – противоположная тактика может принести чистую и валовую прибыль! // ниже я только симулирую валовые результаты – без учета комиссий в виде спреда //.
  И так, если бы мы открыли короткую позицию при закрытии УВЕЛИЧЕННОЙ «внешней свечи» или длинную позицию при закрытии «внешней свечи» SLIPPING и удерживали позицию до закрытия следующей сессии, общая прибыль составила бы 3586 пипсов (при условии 1 рейса в каждой транзакции).
  Из них 1189,5 пипса из длинных позиций и 2396,5 пипса из коротких позиций.
  Для любопытства я посчитал прибыль, которую можно получить, войдя в рынок, как указано выше, и удерживая позицию не одну сессию, а до закрытия пятой сессии после «внешнего дня».
  Прибыль увеличилась бы до 9 151,8 пипса, из которых с длинных позиций 2710,1 и с коротких позиций 6441,7.
  Это означает, что рынок воспринимал «внешний день» как слишком большое колебание, которое затем было исправлено.
  Я сделал график кривых прибыли из стратегии «внешний день» + выход через 5 дней:
 
  Красная кривая выше – день за днем ​​прибыль от коротких позиций
  Зеленый – прибыль от длинных позиций
  Голубой – суммарная кривая прибыли с обеих позиций
  Под ними график цены закрытия пары EUR / USD.
  Как видно из нижнего графика, особой долгосрочной тенденции в ценах этой валютной пары не наблюдается – в течение чуть более половины периода курс евро увеличивался, затем он упал до цены, немного превышающей десятилетие назад.
  Прибыль росла элегантно почти в 70% случаев, но в последнее время рентабельность замерла. Однако давайте вспомним, что здесь нет фильтров, защитных сплавов или оптимизаций, и стратегия была прибыльной, поэтому в этих цитатах есть некоторые недостатки. Даже если мы не определимся с какими-либо стратегиями, основанными на этом наблюдении, следует внимательно следить за сессиями после создания «Внешнего дня» …
  Kat