Обещанная вторая часть анализа игровой стратегии после публикации данных по безработице в США (NFP)
Мы возвращаемся к этому видео:
http://www.youtube.com/watch?v=w11OVwSozmE
и мы переходим к 4 минутам 11 секундам.
Автор предлагает применить стратегию к дневным барам. Предполагая, что это на первый взгляд кажется совершенно правильным — влияние данных по безработице может быть достаточно сильным, чтобы распространиться на следующие дни недели после публикации. Это относительно сильнее, чем в среднем за неделю? Результаты тактики, использованной таким образом, должны сравниваться с результатами теста в другие недели и основываться на той же процедуре принятия решения о транзакции.
Тем не менее, давайте возьмем наблюдения автора за хорошую монету и предположим, что в том, что он показал, есть определенное преимущество (преимущество). Для общей прибыльности многое зависит от индивидуального использования сплавов, но я рассматриваю эту запись как источник вдохновения для моих собственных поисков и подсказку о том, как использовать данные NFP на форексе.
Графики в фильме трудно читаемы, на основе данных за 60 минут (которые показывают тенденции более четко). Однако для большей ясности я составил собственную схему этого метода на дневных свечах. Для последней публикации 1 июня это выглядит так:
Порядок игры:
1 / Мы игнорируем день, отмеченный на графике как (1), или сеанс, в течение которого объявляются данные NFP.
2 / Мы также игнорируем следующую сессию или сессию в понедельник, отмеченную на графике как (2), если данные были опубликованы в пятницу (или любые другие последующие, если данные были объявлены в исключительно другой день).
3 / После завершения следующего, второго сеанса мы устанавливаем два ордера (отмечены синими линиями):
— покупка рынка на 15 пунктов выше максимума номера сессии (2)
— короткие продажи на 15 пунктов ниже минимума сессии (2)
4 / После запуска одного из заказов мы отменим другой
5 / Мы следуем за развитием курса с оборонительными приказами
6 / Мы покидаем рынок в конце пятничной сессии на этой неделе самое позднее
Как видно на рисунке выше, заказ на поставку сработал, и курс направлялся к нашей позиции до пятницы, когда произошел существенный вывод. Это была особенная неделя, когда игра была больше о спасении Euroland, а не о размере занятости в США, но была получена некоторая минимальная прибыль.
Вопрос о сплавах остается открытым, потому что я не вижу автора, развивающего эту тему каким-либо образом (кроме временного показателя в конце недели). Я подозреваю только на основе горизонтальных коротких линий, что, как и в предыдущей записи, стоп может быть минимумом или максимумом предыдущего дня +/- несколько пипсов.
Почему бы не заказать после сеанса № (1)? Я полагаю, что авторы провели несколько экспериментов, из которых выясняется, что более эффективным решением была кристаллизация направления после сессии в понедельник.
—Кат—