По просьбе одного из читателей я пообещал рассмотреть одну из стратегий из превосходной книги Коннорс и Рашке » Street Smarts», , с которой я уже консультировался здесь, в блоге в прошлое.
Меня спросили о моем мнении относительно его пригодности для дневной торговли, на часовых барах или в еще более низких таймфреймах.
Итак, несколько слов в качестве вступления и моего комментария 2 groszy.
Первоначальная стратегия с таким названием, представленная в книге, имеет следующие принципы:
1. 14-дневный технический индикатор ADX достигает уровня 30 и увеличивается.
2. Мы ищем возможности купить рынок, когда курс возвращается от последнего пика к 20-дневному среднему значению EMA и впервые касается / пересекает его.
3. Мы устанавливаем ордер на покупку на максимальной высоте бара, который касается / пересекает среднее значение.
4. Мы размещаем стоп-лосс на минимальном уровне этого бара.
5. Тейк-профит размещается наверху, то есть на уровне последнего максимума всего трафика, предшествующего снятию до среднего.
6. Если срабатывает стоп-лосс, мы снова размещаем ордер на покупку в том же месте, ожидая его повторного запуска.
Мой комментарий
Не все правила стратегии, написанные в этой книге, написаны точно, поэтому некоторые вопросы могут показаться не совсем ясными. Например: насколько ставка может стать еще ниже, чтобы этот заказ на покупку все еще действовал? Или если после первого столбца касание среднего заказа на поставку не срабатывает, то авторы размещают его на следующем, но может ли оно быть после третьего или четвертого? Однако я оставляю это на усмотрение читателей.
Я не знаю, можно ли использовать оригинальную стратегию на меньших временных масштабах, чем дневная, но это не мешает вам попробовать. Именно пионеры всегда пьют самые густые сливки.
Что касается ADX, у меня есть сомнения относительно необходимости использовать этот индикатор. Он предназначен для обозначения силы тренда. Но поскольку свыше 30 редко прыгает, и в пути есть несколько хороших возможностей, не охватываемых этим условием, поэтому он предлагает менее каноническую версию. Вместо ADX в качестве силы тренда я предлагаю использовать настройку пика, например, в качестве максимума за 20 предыдущих периодов, а затем искать коррекцию. Остальные условия не изменились, и вы можете экспериментировать в поисках дальнейших улучшений.
Я покажу его на свежем примере, то есть на индексном часовом графике S & P 500 на форексе (то есть на CFD на этот индекс).
Я отметил пик волны тренда синим цветом, который, несомненно, выше, чем максимумы из предыдущих 20 баров, поэтому мы имеем силу отмеченного тренда:
Красная кривая — это среднее значение EMA за 20 дней, и мы ждем коррекции. Мы размещаем ордер на покупку (зеленая линия) и стоп-лосс (фиолетовый) на этот бар, который сломал его. Покупка была активирована примерно через 2 часа, и даже был выполнен заказ на получение прибыли.
Я не буду давать никаких гарантий, что эта стратегия имеет преимущество (положительное ожидаемое значение), но это, безусловно, означает вполне правильную логику, синхронизированную с механикой действий фондовых рынков. И в то же время очень хорошее соотношение выплат, потому что стоп-лосс достаточно узок, а вознаграждение за прибыль пропорционально велико по отношению к ним.
Конечно, тейк-профит может зависеть от вашей чувствительности и изобретательности.
Удачи!