Я подключил запись для цикла фильмов, и это будет так, но все это касается второй лекции в Закопане, которую я намеревался рассказать нашим читателям наших блогов.
Немецкий трейдер Биргер Шефермайер прочитал очень полезную и профессиональную лекцию. Его известность на Висле не настигла его, но, возможно, это было отчасти из-за нашего взгляда на Америку, а может быть, и по языковым причинам. После того, что я видел вживую в Закопане, я, честно говоря, высоко ценю его компетентность, знания и торговые навыки.
Лекция была немного излишней, он продолжал слишком долго по-настоящему простые вещи, такие как концепция ожидаемой ценности, и у него не было достаточно времени, чтобы представить все методы, которые он подготовил ? Z 4, вероятно, которые он имел на слайдах, показал нам только один и об этом ниже. Тем не менее, я постараюсь показать им больше в будущем, как только смогу разработать его материалы, доступные в Интернете.
Биргер умело рассказал нам свою торговую философию (вы можете посмотреть несколько лекций на эту тему на немецком языке в YouTube), немного позабавил свою историю (несколько сквиртов, организовав диджейские мероприятия, чтобы собирать деньги на депозит) и скрепил своими знаниями тот факт, что что он честно проработал 10000 часов, которые отличают эксперта от любителя.
Лекция рекламировалась с уловкой «как заработать 50000. Евро рискует всего на 0,06%. » И, вероятно, его живая торговля в Варшаве в октябре будет продвигаться таким же образом. Тем не менее, это не вся правда, скорее умный «Пи-ар» и сам Биргер ясно дали понять всем присутствующим. Такой небольшой риск — это только средняя ставка за одну транзакцию (он показал нам их распределения), но не общий выход капитала! До того, как он заработал эти 50 000, он испытал, насколько я мог видеть, более 20 процентов оползня. Он показал график своей столичной линии, и в конце 2011 года было заметно значительное снижение. На его странице вы можете увидеть аналогичное, хотя я не могу думать, что оно идентично:
http://www.tradac-livetradingroom.de/
Он играет на фьючерсных контрактах в рамках внутридневной системы, в основном используя А.Т., но без каких-либо показателей, к которым он завоевал мое сочувствие. Он снова произвел на меня впечатление, показав, что все, что он делает, — это полные, продуманные, объективно разработанные, механические стратегии. Он только развалился, сказав, что он не проверял исторические данные. Я отношусь к этому с точки зрения извращенности — поскольку он использует механические методы, он должен был сначала проверить их в истории, чтобы выяснить, насколько они эффективны, и, если он использует усвоенные (например, пробитие ценового канала), они также не были получены из каких-либо долгосрочных тестов. однажды указал свое преимущество.
Но точно. Стратегия, которую он нам представил, доступна по следующему адресу:
http://www.youtube.com/watch?v=PqP0WRws5_0&feature=channel&list=UL
Однако комментариев нет, поэтому я традиционно взял дамп, и я кратко его объясню:
Каждый день перед открытием он считает дневную вариацию, измеренную с помощью ATR (вероятно, 14 дней), и сразу после начала текущей сессии эта сумма добавляется и вычитается из цены открытия. Таким образом, существует 2 уровня: при этом Open + ATR выдает ордер на открытие короткой позиции, на Open-ATR — ордер на открытие длинной позиции. К. его наблюдение за рынком нравится делать этот тип прохода и затем возвращаться к начальному курсу.
Относительно вопросов сплавов:
— тейк-профит устанавливается на уровне цены открытия сессии
— стоп-лосс имеет ту же ширину, что и дневной ATR, вычитается из уровня курса позиции
На приведенном выше скриншоте и видео не видна цена открытия, теоретически горизонтальная зеленая линия должна совпадать с ней. Ставка повышается и вместо красной линии 2 открываются короткие позиции по контрактам в S & P 500. Затем курс падает, чтобы закрыть позицию с прибылью на зеленой линии.
И еще три его подсказки для этого метода:
1 / Если первая минута после открытия сумасшедшая или цены резко скачут, то ордер на открытие позиции не считается ценой открытия сессии, а:
short = максимальная минутная свеча + ATR
long = минимальная минутная свеча — ATR
2 / Если в течение 30 минут после открытия транзакции нет, заказы отменяются. И здесь я вижу некоторый помол, потому что в показанном видео транзакция близка к закрытию сессии. Поэтому я предполагаю, что это также возможно, хотя и с другой доходностью и актуальностью.
3 / A Точность этой системы составляет плюс / минус 70% в зависимости от рынка. Поскольку «тейк-профит» равен «остановке судьбы», то 50% прибыли начинается с прибыльности, это также зависит от волатильности в данный день, которая не является фиксированной величиной.
—Кат—