Упражнения со стратегиями, часть 8

  Один из читателей спросил меня по электронной почте, как использовать практически статистические стратегии, которые я публикую здесь недавно.
 
  Ответ № 1, который является самым простым – их можно превратить в отдельные или сложные методы прямой спекуляции на рынке. Ручной или автоматический.
  Ответ № 2 – помогает понять механику рынка в больших масштабах.
  Ответ № 3 – они поддерживают другие стратегии, определяя более оптимальные уровни входа или выхода из рынка.
  Ответ № 4 – вдохновлять.
  В предыдущем эпизоде ​​ я показал, как использовать открытие сеанса с разрывом вниз после предыдущего дня вниз (вопреки появлениям таких случаев мы отмечали много – тысячи за последнее десятилетие с переносом). И pit65 вполне осознанно спросил под вступлением, возможно ли практически применить такую ​​тактику не механически (системы, алгоритмы), а вручную. Я отвечаю здесь вместо комментариев читателей по определенной причине, о которой позже:
  Да, это возможно. Использование нового типа заказа WNF, т.е. важно при исправлении. Мы указываем предельную ставку в нем. После утреннего исправления (то есть открытия) такой заказ позднее отменяется, если он не выполнен.
  Пример:
  Вчера сессия в XY завершилась снижением и закрытием 5,60 зл. Его минимум вчера = 5,40 зл.
  Для того чтобы сегодня разрыв открылся, ставка открытия должна быть как минимум на 1 тик ниже вчерашнего минимума, т.е. 5,39 злотых или меньше.
  В этом случае мы размещаем ордер WNF перед открытием с лимитом 5,39. Если сеанс на акциях XY открывается выше, чем 5,39, то ордер не будет выполнен, потому что пропуска не было, после того как система отменит его. Если открытие происходит со скоростью 5,39 злотых или ниже, мы будем покупать акции с разрывом.
  Без этого типа заказа это может произойти: сессия не будет открыта с разрывом, и скорость упадет и выполнит наш заказ. Тогда предположения нашей стратегии нарушаются, потому что нас интересует только ПОКУПКА ПО ЦЕНЕ ОТКРЫТИЯ. Статистика показывает, что, вопреки внешнему виду, это имеет значение. И вот почему:
  Предположим, что наш заказ на поставку зависает с лимитом в 1 тик ниже минимального значения вчерашнего дня (в нашем примере 5,39 злотых). На открытии нет пробелов, потому что утренняя фиксация показала 5,45 злотых, наш ордер не отменяется после открытия, обменный курс падает, и в результате мы покупаем эту бумагу на 1 тик ниже минимума со вчерашнего дня, т. Е. Всего 5,39 злотых.
  Давайте проведем тест – считая с комиссиями (0,38% для открытия и 0,15% для закрытия в тот же день), мы получаем следующие результаты для портфеля из 30 акций из пула малых и средних компаний (я называю это «Польские акции») за период от 1,01 С 2001 по 18/03/2014, при условии, что мы всегда покупаем на 1 тик ниже предыдущей нисходящей сессии, но не на открытии, а закрываем на окончательном фиксинге:
  CAGR (годовая сложная доходность): (-) 11%
  Сделки: 10818
  Точность: 39%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 78,5%
  У нас большая потеря, и она намного хуже, чем покупка только открытия сессии (см. Предыдущий пост). Опять же, я объясняю это низкой ликвидностью и, следовательно, множеством сессий, на которых открытие сессии является одновременно ее минимумом.
  ***
  Кстати, я проверял, имеет ли значение размер самого разрыва в стратегии покупки акций на открытии сессии. Оказывается, это необходимо.
  Здесь, чем больше разрыв ниже минимума вчерашней нисходящей сессии, тем ниже прибыль (CAGR) и тем больше снижение капитала (MaxDD). Тем не менее, при разрывах от 1 до 50 тиков все записи являются прибыльными по весу в портфеле 30 компаний MiS.
  То, что происходило на мероприятиях, освещаемых WIG30, было неожиданным. Ну, статистика выглядит совсем наоборот! Чем больше разрыв, тем выше прибыль и ниже оползни! При разрыве в 50 тиковых сумм 5% годовых прибыли может быть получено через год после вычета комиссионных и с падением всего на 2%.
  Заключение:
  На акциях, охватываемых WIG30, покупайте только большие пробелы прямо на открытии (например, от 30 до 50 тиков), на MiSia, наоборот – только после небольших пробелов (от 1 до 10 тиков), после предыдущих сеансов наследования, конечно. После сессий роста статистика совершенно другая.
  Я провел дополнительную проверку польского портфеля акций, предполагая, что мы не покупаем открытие гэпа, а только закрываем сессию. Результаты были разочаровывающими и глубоко отрицательными на следующий день, поэтому я даже не даю их. Проще говоря, если вы не просто покупаете открытие такой сессии, то избегайте покупать ее закрытие.