График дня: евро против доллара

  Интернет уменьшил мир до размеров окна монитора, сделав все развлечения на валютном рынке у вас под рукой.

  Диаграмма ниже, как легко увидеть вручную, была опубликована Bloomberg, а автором является Ричард Кочинос, глава Forex в Citygroup. Он показывает обменный курс EURUSD, разделенный на 3 зоны мировой торговли. Я нарисовал полный оригинальный курс ниже с 2009 года по сегодняшний день для большей ориентации:
 
  Источник: Bloomberg.com
  Пояснение
  Торговля валютой в течение дня разделена на 3 зоны, которые, в свою очередь, доминируют в обороте:
  Токио с 23:00 до 7:00 по нашему времени
  Лондон с 7:00 до 14:00 нашего времени.
  Нью-Йорк с 14:00 до 23:00 по нашему времени
  Кочинос рассчитал, как меняется курс EURUSD в рабочее время отдельных зон с 2009 года. Желтая кривая на этом графике показывает изменение% только в часы доминирования Токио, как видно, без изменений и без четких тенденций. Зеленый – это то, как курс евро к доллару менялся в те годы, когда Нью-Йорк правил в свои торговые часы. Красный – изменения, отмеченные в часы доминирования Лондона.
  Как вы можете видеть, существует четкая асимметрия в тенденции между Лондоном и Нью-Йорком. В рабочее время на американской Уолл-стрит обменный курс имел тенденцию к росту, т. Е. Евро покупались дороже за доллары. Англичане в городе предпочли противоположную сторону, оттеснив курс в свои часы. Кочинос предложил простую стратегию:
  Купите дыры в конце лондонской сессии и закройте позицию вечером нашего времени, когда кончится нью-йоркское господство. Это была идеальная стратегия более года.
  За прошедшие годы курс EURUSD практически не изменился, и заработать можно было только на волатильности. Эта симметрия в котировках не идеальна, потому что были периоды, когда EURUSD менялся в одном и том же направлении в обеих зонах. У меня есть некоторые идеи о том, как проверить эти тенденции, но сейчас я дам некоторые предложения на форуме.
  Для сторонников ВС:
  Тот факт, что Америка покупала евро за доллары, а Лондон наоборот, неудивителен и, вероятно, имеет более глубокое и ясное обоснование в реальной экономике. Возможно, обнаружение отношений и корреляций в этом поможет вам улучшить ваши стратегии.
  Для сторонников АТ:
  Стратегия также может быть применена перед лондонской сессией (продажа по короткой позиции – покупка). Однако я предлагаю добавить несколько дополнительных фильтров, которые отфильтруют некоторые плохие сигналы. Даже если это не удастся, стоит помнить, что мы играем против или в соответствии с некоторой асимметрией в приказах в зависимости от времени дня. Вы также можете посмотреть на некоторые закономерности на графике, которые приводят к асимметрии или в том же направлении.