Вместо того, чтобы заново изобретать колесо, более рационально взглянуть на лучшее, в данном случае на знаменитые и часто упоминаемые мной Черепахи.
Один из них — Кертис Фэйт — раскрывая несколько лет назад правила их торговли, которые до сих пор хранились на его форуме (а затем продолжая развивать описания в книге), он указал на довольно искусный способ построения предметов на многих уровнях. Эта тактика была основана непосредственно на методе усреднения, который некоторые называют пирамидальным в своем случае. По моему мнению, более подходящий термин в этой ситуации подходит, потому что таким образом они построили полные, базовые позиции, разрешенные их наставниками, и не увеличили их выше установленного предела. Не берите в голову нюансы, идея этого важна.
Построение полной позиции на одном рынке было разделено на максимум 4 этапа, во время каждого из которых на счете они могли открыть позицию размером 1 единицу (1 единицу) в фьючерсных контрактах того же типа. Таким образом, полная позиция состояла из четырех контрактных единиц, например, для золота или индекса S & P. Одна единица может состоять из разного количества контрактов, в зависимости от текущей волатильности рынка. Правило, принятое для конвертации 1 единицы в число контрактов в упрощенной форме, было следующим: риск стоп-лосса не должен подвергать счет убыткам, превышающим 1% от текущей стоимости капитала. Для лучшего понимания мы будем использовать пример с более простыми, но адекватными математическими отношениями — мы просто предполагаем, что мы строим позицию, состоящую из 4 контрактов, по одному добавляемых в каждом движении.
Еще 1 единицу (в нашем примере 1 контракта) можно было добавить, только если рынок после пробоя от 20-дневного максимума или минимума, где был открыт первый транш, двигался в правильном (или прибыльном) направлении на шаг, равный 1 / 2 текущего ATR (половина волатильности), измеренного от уровня масштабирования последней позиции. Конечно, для простоты можно предположить, что он добавляет контракт после каждого движения, например, еще на 15 тиков или пунктов, или на 0,5% изменения цены и т. Д.
Приведенная ниже таблица должна помочь понять только замысловатую идею этой стратегии:
Первая, самая низкая синяя линия показывает верхний уровень 20-дневного ценового канала (максимум 20 дней) на контрактном рынке S & P500. На этом уровне, после пробития выше него, мы загружаем первую длинную позицию в контракте (свеча отмечена зеленой стрелкой) Следующие синие линии показывают по очереди моменты каждого последующего увеличения нашего обязательства на 1 контракт, как только рынок достигает этого уровня. После каждого добавления мы подсчитываем текущий ATR из 20 периодов, делим его пополам и добавляем вычисленную сумму к уровню курса последней выбранной позиции и размещаем новый ордер открытия по цене, рассчитанной таким образом. Иногда случается, что целое строится за одну сессию, иногда это может занять много дней, особенно когда рынок вялый или быстро исправляется после пробоя, и только при следующем движении наши позиции оказываются на борту. Однако иногда можно добавить не более первого взноса, и это очень важно в этой концепции!
Пожалуйста, посмотрите на следующую таблицу ниже:
Рынок оторвался от 20-дневного максимума и позволил ему начать масштабирование, но только с первого хода (синяя линия + зеленая стрелка). Произошло быстрое возвращение и уход в противоположном направлении с началом стоп-лосса в сеансе, обозначенном красной стрелкой. Положение было построено только в? и оказалось, что мы имеем дело с простой подделкой. Мы избегали потерь, возможно, в 4 раза больше, если прорыв был немного сильнее и все последующие ордера входили выше. Это один метод, с помощью которого вы можете иметь дело с быстрыми прорывами, которые являются непостоянными, например, основанными только на очистке стоп-лосса, а не фактической силой спроса.
В случае построения целой позиции в рассрочку, средняя общая скорость открытия в этой стратегии несколько хуже, чем единовременный бай-ин для всех (всего), но, в свою очередь, это позволяет избежать иногда очевидных движений рынка и сэкономить некоторые средства, и, прежде всего, чувствовать себя лучше психически, что иногда стоит гораздо больше денег.
— * Кат * —
с. Несколько дней поездки с полностью прочесанной командой боссов закончились крахом моего почтового ящика с кучей писем. Я прошу о терпении, потому что пройдет некоторое время, прежде чем я выкопаю себя из них ?