Заработок во сне, часть 7

  Статистика, которую я показываю для нескольких записей, выглядит заманчиво с точки зрения применения наших фьючерсных контрактов.

  Предлагаю проверить, как стратегия, основанная на ней, работала в гипотетических условиях в прошлом, близких к реальным.
  Я выпустил в Amibroker все ранее представленные варианты «зарабатывать ночью» на данных прокатаемой серии фьючерсов на WIG20. Данные этой серии под названием FW20 были загружены с сервера http://bossa.pl/notowania/metastock/ . В этом случае важен способ добавления дополнительных серий, в данном случае это выглядит так (я цитирую после веб-сайта bossa.pl):
  “В целях создания схемы продолжения серии контрактов для индекса WIG20 была создана синтетическая бумага FW20. Источником текущих данных являются котировки контракта FW20XX с наибольшим количеством открытых позиций. После смены «источника» на следующую серию исторические данные корректируются с учетом разрыва, вызванного «прыжковым переходом»
  В этом случае промежутки между сеансами во время прокатки серии будут довольно близки к реальному, в зависимости от того, кто является предпочтительным способом изменения ряда, но это не сильно меняет общие результаты.
  В показанной ранее статистике оказалось, что наиболее многообещающая стратегия на ВФБ может возникнуть при закрытии сессии покупки при условии, что она упадет выше открытия того же дня, и эту позицию мы закроем при открытии следующей сессии . Теоретически мы зарабатываем деньги, спя. Поэтому я написал эту стратегию в коде и проверил результаты ниже.
  Добавлю, что второй вариант теста – покупка открытия сессии (после того, как оно упало выше уровня закрытия предыдущей сессии) и удержание до конца дня – оказался способом банкротства, что подтверждается предыдущей статистикой по самому индексу WIG20.
  Еще одна вещь: в истории котировок контракты на индексы действовали в разное время, чем был зафиксирован сам индекс WIG20, поэтому уровни обоих курсов различаются, иногда довольно значительно. Поэтому результаты статистики будут разными для обоих.
  Условия испытаний:
  – начальный капитал 20 000 злотых,
  – каждый раз, когда мы вкладываем в этот тест только один контракт; это довольно консервативный подход, но я хотел бы упростить его для читателей, которые не имеют большого отношения к тестам транзакционной системы; в реальных условиях я увеличиваю свою позицию в тесте по мере увеличения капитала, например, дополнительный контракт на каждые 20 000 злотых прибыли
  – комиссия 10 злотых за открытие и столько же за закрытие (всего 20 злотых); исторически это было выше, но я симулирую в сегодняшних условиях, поэтому я позволил себе использовать текущие комиссии,
  – я не включаю квитанции,
  – 1 пункт изменения договора стоит здесь 20 злотых; хотя когда-то это стоило всего 10 злотых, но опять же – я симулирую в современных реалиях, которые позволяют использовать такую ​​стратегию, она не будет эффективной в одно время;
  – данные с января 1998 года по сегодняшний день.
  Результаты
  Общая прибыль: 309,30%
  CAGR (среднегодовая прибыль): 7,2%
  Количество транзакций: 2400
  Точные транзакции: 53,5%
  Максимальный спад капитала: 37,3%
  Кривая капитала:
 
  Как видите, есть место для практического использования. Наш индекс показывает явную неэффективность оценки между сессиями, которые фиксируют контракты. Они полагаются на довольно оптимистичное открытие сессии, особенно когда предыдущая сессия закончилась повышением. После ночи рынок либо снова дисконтирует рост по сравнению с предыдущим днем, и закрывает неудачные короткие позиции, либо / и дисконтирует позитивные сессии в США и мире.
  Удивительно, что такую ​​простую неэффективность можно использовать в простой стратегии, которая работает после учета затрат, хотя, как обычно, нет никаких гарантий, что этот тип явления будет продолжаться в будущем. Также кажется позитивным, что стратегия на медвежьем рынке довольно плавная, хотя вы, вероятно, можете улучшить ее с помощью дополнительного фильтра. Самая большая поломка была зафиксирована на следующий день после голосования в Брексите, из которого необходимо сделать выводы на будущее.
  Если кому-то удалось добавить какой-то довольно эффективный дополнительный фильтр, я предлагаю вам прокомментировать и поделиться своими соображениями. Возможно я покажу какую-то другую версию с дополнительным фильтром в ближайшее время.