Заработок во сне, часть 8

  В последней части я предложу подняться на один уровень выше, потому что я покажу, как две стратегии работают вместе, из простейших блоков, которые я обсуждаю в этой теме.

  Давайте сначала вернемся к статистике индекса S & P 500. Как мы уже знаем из одной из предыдущих записей , этот индекс указывает на потенциально очень благоприятные условия для однодневной игры на длинных позициях после того, как открытие дня произошло выше закрытия предыдущая сессия Входя в начальную позицию и выполняя это условие и удерживая ее до конца сеанса, вы можете получить 22490% брутто. Это еще не полная стратегия, а лишь условие для получения преимущества. А для инвесторов, не планирующих такую ​​однодневную игру, такое поведение индекса может просто помочь определить наиболее вероятное движение курса в этот день.
  Однако, если мы рассмотрим противоположное условие, то есть вход в игру после того, как уровень открытия индекса упал по сравнению с закрытием сессии с предыдущей сессии , тогда статистика показывает, что это довольно плохая идея. В таких ситуациях S & P500 завершит сеанс ниже. Однако после тщательного анализа графика я попробовал другой подход к этой идее, используя дополнительный фильтр, который полностью оправдывает динамику рынка.
  Что, если:
  – индекс при открытии сессии будет ниже закрытия предыдущей сессии,
  – затем она поднимается выше цены закрытия предыдущей сессии,
  – мы выйдем на рынок, покупая в такой момент по цене, равной закрытию предыдущей сессии,
  – будем ли мы удерживать позицию до конца дня и продавать все по цене закрытия?
  Оказывается, это выглядит довольно многообещающе и дает вам шанс получить столь значительное преимущество, что вы можете подумать о разработке стратегии на его основе.
  Я сделал это по-другому. Я просто связал вместе два условия, описанных выше, проверяя исторические данные для статистической эффективности, которая может быть выполнена таким образом.
  И весь тест выглядел так:
  – ежедневные данные индекса S & P500 за 1993 год, загруженные с ресурсов bossa.pl,
  – опция 1 – если сессия открывается выше уровня закрытия предыдущей сессии , мы покупаем индексные единицы для всего капитала и удерживаем позицию, чтобы закрыть ту же сессию, избавившись от нее в конце дня (я проверял это ранее ),
  – вариант 2 – однако, если сессия открывается ниже уровня закрытия предыдущей сессии , то мы ждем, пока курс не поднимется выше уровня закрытия предыдущей сессии и здесь мы устанавливаем ордер с лимитом покупки индекса для всего капитала; мы закрываем позицию по цене закрытия той же сессии,
  – Я не включаю комиссионные и промахи в свои результаты; Я просто хочу показать возможности чистой версии такой идеи.
  И ниже кривой капитала. Поскольку изменения являются астрономическими, поэтому я использовал логарифмическую диаграмму, а выходной уровень составляет 100%, что эквивалентно нашему капиталу (независимо от его размера), я считаю все в процентах:
 
  Как это изменилось по сравнению с тестом варианта №. 1, описанный ранее? Я хотел бы добавить, что оба варианта не могут встречаться одновременно в одном и том же сеансе, что исключает логику.
  Ну, у нас есть четкая синергия. Потенциальная валовая прибыль увеличилась более чем вдвое и в тестируемом периоде оба варианта одновременно составили 35158%. В результате риск немного снизился, кривая капитала стала менее волатильной, хотя этот процент не виден на графике. Период между 2003 и 2008 годами является плоским, то есть непосредственно перед и во время последнего ипотечного кризиса. Но, как вы можете видеть, другие периоды дали пациенту дисциплинированный подход.
  Я не призываю никого немедленно использовать его в такой простой форме. Это только закваска для потенциального преимущества. Опытные трейдеры, которых не хватает среди наших читателей, сами знают, что с этим делать. Лично я признаю, что эти тесты изменили не только мою оптику восприятия рынка, но и используемые стратегии.