В прошлые выходные я провел несколько минут в любительском покере, который напомнил мне, какие уроки я получил, когда пришел на фондовый рынок, чтобы покорить мир.
Когда я учился в Экономическом университете, я был убежден, что фондовый рынок зарабатывает только благодаря знанию экономических, экономических, бухгалтерских и бизнес-элементов. Но я не удивился, что мне пришлось что-то прогнозировать. Это было скорее убеждение, что достаточно посмотреть, будет ли компания все еще здоровой, а прибыль позаботится о себе благодаря органическому развитию компании. Когда реальность показала средний палец, я искал более простой путь, а потом вспомнил опыт азартных игр, то есть поиск повторяющихся паттернов. В этот момент я узнал о существовании Технического Анализа, который был полным откровением в контексте ссылок на азартные игры. Каким образом
Азартные игры в систематическом выпуске не предполагают отдельных событий. Чтобы попытаться перетащить свои шансы на свой сайт, вам нужно скорее проанализировать ВСЮ СЕРИЮ данных и использовать НЕПРЕРЫВНЫЕ шаблоны. Технический анализ основан на аналогичном принципе. Вероятно, также из моего опыта, что использование A.T. нерационально и даже саботирует. наугад. Переход от формирования к индикатору, а затем к другому формированию нарушает непрерывность работы отдельных инструментов и толкает результаты в случайность.
Тогда несколько естественным следствием стала игра с механическими системами транзакций, которая также дала мне новое понимание того, как использовать вероятности и статистическое преимущество, в том числе в Блэк Джек, спортивных ставках или покере.
На небольшом примере я покажу, как эти параллели выглядят при последовательном анализе.
Приведенная ниже картина может легко служить иллюстрацией изменения цен на 3 акции или валюты — хорошие тренды, приемлемая волатильность, характерные и повторяющиеся паттерны:
Фактически, с помощью симулятора рулетки были созданы 3 заглавные линии, а точнее из 3 таблиц было 100 ставок на один и тот же цвет на каждую. Это примерно столько же бросков мяча, сколько за один вечер в казино среднего размера. Я предположил, что игрок с капиталом в 100 жетонов каждый раз ставит 1 из них на чёрный. Если он становится черным — он получает 1 призовой токен, если красный — теряет 1 токен, если он равен нулю — он теряет половину ставки в соответствии с правилами рулетки. На колесе рулетки одинаковое количество черных и красных чисел, плюс «О» (в европейской рулетке). Казино имеет статистическое преимущество над игроками в 2,7%, а угадывание чисел или цветов — это вопрос удачи на 100%. А что если мы начнем играть просто сериями, а не угадывать отдельные цифры или цвета?
Как вы можете видеть на графике выше, игрок будет зарабатывать вполне прилично, играя черными только на одном из столов, к сожалению, он проигрывает на других. Там, где шансы, как здесь, равны 50/50 (приблизительно, игнорируя ноль, что не наносит большого ущерба), теоретически количество появлений черного и красного цветов должно быть равным в долгосрочной перспективе, и так называемые возврат к среднему в таких сериях — естественное явление. Но вместо этого у нас есть четкие двусторонние тенденции. Вероятно, если бы было 1000 или 10000 прялок, в какой-то момент эти кривые вернулись бы к центру, который является уровнем 100 в качестве стартового капитала. Но в 100 отливках чаще всего такие аномалии проявляются с явными тенденциями. За один вечер нельзя играть в проигрыши.
Что, если у вас возникло искушение сыграть против трендов, поскольку возврат к среднему неизбежен? Итак, кое-что мы знаем из … торговли на графиках акций. За одним исключением — так называемые дрейф, повышение цен в этом случае, что вызывает гораздо более слабое явление возврата к среднему. И, может быть, с еще одним фундаментальным исключением: у рулетки нет памяти, и шансы на цвет в каждом рулоне составляют почти 50%, но у рынка есть память.
Таким образом, вы можете соблазниться за три вышеуказанных стола, чтобы сыграть против тренда, чтобы увеличить шансы. Например, когда капитал падает / увеличивается на 10, мы ставим против текущего тренда в каждом последующем броске и заканчиваем игру, когда прибыль достигает хотя бы 1 фишки. Как видите, такая игра окупится. И дело не в том, чтобы делать ставки на черных, когда в ряду красных было 10, а в том, чтобы делать ставку на черных, когда играете красными, и это приводит к потере 10 фишек. Возможностей различных сценариев очень много в такой серии игр, тем более, если вы делаете ставку в электронном казино, которое работает в 24-часовой сети, и вы можете одновременно пройти тысячи бросков на многих столах.
Или давайте воспользуемся стратегией, хорошо известной из … фондовой биржи, то есть диверсификации. Вместо того, чтобы играть за одним из трех столов, давайте играть в приведенном выше примере на всех трех одновременно, абсолютно не коррелируя друг с другом. Результат этой игры показывает этот график:
На этот раз тренды отменяют друг друга, и кривая капитала чаще колеблется вокруг выходной оси, то есть 100 (я предположил, что с этим капиталом мы играем на всех 3 столах одновременно). Независимо от того, на какой цвет ставить, победа в конце концов наступит (я предполагаю, что мы сражаемся в серии ставок на общую прибыль = 1 фишку, а затем мы снова начинаем играть). Но здесь лучше попытаться сыграть против тренда, то есть вернуться к среднему. Например, когда капитал меняется на 3 или 5, мы начинаем играть цвет, противоположный тому, который только что зарабатывал деньги. Падения капитала все еще присутствуют, но они ниже и менее часты.
Пожалуйста, прости меня за эту невинную «системную» игру в рулетку. Это просто модели, простые примеры, которые не охватывают все возможные результаты ставок (и особенно большие серии по 20-30 за один цвет). Я не собираюсь уговаривать кого-либо играть в азартные игры, я лишь показываю, что там вы также можете провести своего рода «Технический анализ», который позволяет вам статистически увеличить свои собственные шансы за счет систематического последовательного инвестирования, не угадывая ни одного броска.
Я покажу совершенно серьезную стратегию, основанную на играх казино, в следующем посте, с вышеизложенным, я хотел сделать некоторое введение.