В эти бурные времена перед армагеддоном я предлагаю момент отдыха с поиском поддержки принятия решений в системах карт. Хорошо зарекомендовавшая себя стратегия «коробки» должна помочь сбежать с рынка до того, как банки будут очищены от наличных денег до bone ?
Из предыдущих записей мы более или менее знаем, какой вклад […] может быть удачным удачи удачи и навыков Дарваса skill ) , давайте ближе рассмотрим третий для меня самый важный аспект:
8 / Преимущество (анг. Край)
В этой связи я еще раз обращусь к специалисту по пласту — Томасу Булковскому — и его тестам, представленным в книгах и на веб-сайте -> http://thepatternsite.com/
Он признает, что проверка автоматической версии коробок Darvas на исторических данных о запасах в США показывает, что они работают на грани прибыльности. Однако следует отметить, что была оценена только техническая версия стратегии, то есть без трехкомпонентного компонента: растущий оборот, прибыль и перспективы. Вполне возможно, что они оказывают более значительное влияние на прибыльность, чем нам кажется, и работа над ними принесет дополнительный прирост эффективности.
Посмотрим, как вышла необработанная техническая версия коробок.
Булковский немного настроил его, чтобы ослабить влияние случайных прыжков на курсах:
— открытие длинной позиции происходило только тогда, когда цена закрытия прорывной сессии упала выше верхней границы окна и установила ордер на открытие следующей сессии
— позиция была закрыта в большинстве тестов, когда цена закрытия сессии упала ниже нижней границы окна (первая или последующая выше), и был выдан ордер на открытие следующей сессии.
Было важно не вырваться из коробки, а закрыть сессию за ее пределами. Что важно — если курс был выше ящика, но вернулся, и закрытие выпало внутри него, поиск границ ящика начался снова. Однако при аналогичной ситуации пробоя (без закрытия ниже) новый минимум стал новым уровнем стоп-лосса в некоторых тестах, в других стоп-лосс был зафиксирован на нижнем краю бокса и закрывал позицию независимо от того, где произошло закрытие.
Испытание проводилось в следующих условиях:
данные охватывали период с 12 марта 2001 г. по 1 октября 2010 г. (таким образом, у нас есть бычий рынок и медвежий рынок)
Было протестировано 557 акций и 107 ETF
комиссия в размере 10 долларов США за открытие или закрытие позиции и всегда включала 10 000 долларов США в каждую транзакцию
в оригинале верхний предел коробки был годовым максимумом цен, но в тестах Bulkowski пробовал периоды 91, 180 и 360 дней для ежедневных данных и 26 и 52 недели для еженедельных данных
Результаты
Действия:
Все ежедневные тесты данных дали среднее значение нуля или близко к нулю прибыль за транзакцию (индекс S & P500 несколько снизился за тот же период), средняя достоверность варьировалась от 35-38%, средние слайды 8,2% -8,7%. Довольно значительная прибыль, то есть 6,9% по транзакции , дала только тест, в котором блок рассчитывался с максимальными 52 неделями для еженедельных данных, с точностью 42% и падением S & P500 на 1 , 7%.
ETF:
По дневным данным, результаты были почти идентичны результатам для акций, хотя со средним падением на 2-3 процентных пункта. Напротив, блоки на еженедельных данных работали лучше — средняя прибыль за транзакцию между 10-11% , с точностью 46-49% и оползнями 13,7-15,8%
Определенный уровень преимущества все еще скрыт в коробках.
Источник: http://thepatternsite.com/Darvas.html
с. Однако, чтобы не выйти из моды армагеддона, я постараюсь как можно скорее вставить в следующий пост несколько расчетов, касающихся эффективности новых оперных фондов
— Кат—