Darvas box, часть 7

  В эти бурные времена перед армагеддоном я предлагаю момент отдыха с поиском поддержки принятия решений в системах карт. Хорошо зарекомендовавшая себя стратегия «коробки» должна помочь сбежать с рынка до того, как банки будут очищены от наличных денег до bone ?

  Из предыдущих записей мы более или менее знаем, какой вклад […] может быть удачным удачи удачи и навыков Дарваса skill ) , давайте ближе рассмотрим третий для меня самый важный аспект:
  8 / Преимущество (анг. Край)
  В этой связи я еще раз обращусь к специалисту по пласту – Томасу Булковскому – и его тестам, представленным в книгах и на веб-сайте -> http://thepatternsite.com/
  Он признает, что проверка автоматической версии коробок Darvas на исторических данных о запасах в США показывает, что они работают на грани прибыльности. Однако следует отметить, что была оценена только техническая версия стратегии, то есть без трехкомпонентного компонента: растущий оборот, прибыль и перспективы. Вполне возможно, что они оказывают более значительное влияние на прибыльность, чем нам кажется, и работа над ними принесет дополнительный прирост эффективности.
  Посмотрим, как вышла необработанная техническая версия коробок.
  Булковский немного настроил его, чтобы ослабить влияние случайных прыжков на курсах:
  – открытие длинной позиции происходило только тогда, когда цена закрытия прорывной сессии упала выше верхней границы окна и установила ордер на открытие следующей сессии
  – позиция была закрыта в большинстве тестов, когда цена закрытия сессии упала ниже нижней границы окна (первая или последующая выше), и был выдан ордер на открытие следующей сессии.
  Было важно не вырваться из коробки, а закрыть сессию за ее пределами. Что важно – если курс был выше ящика, но вернулся, и закрытие выпало внутри него, поиск границ ящика начался снова. Однако при аналогичной ситуации пробоя (без закрытия ниже) новый минимум стал новым уровнем стоп-лосса в некоторых тестах, в других стоп-лосс был зафиксирован на нижнем краю бокса и закрывал позицию независимо от того, где произошло закрытие.
  Испытание проводилось в следующих условиях:
  данные охватывали период с 12 марта 2001 г. по 1 октября 2010 г. (таким образом, у нас есть бычий рынок и медвежий рынок)
  Было протестировано 557 акций и 107 ETF
  комиссия в размере 10 долларов США за открытие или закрытие позиции и всегда включала 10 000 долларов США в каждую транзакцию
  в оригинале верхний предел коробки был годовым максимумом цен, но в тестах Bulkowski пробовал периоды 91, 180 и 360 дней для ежедневных данных и 26 и 52 недели для еженедельных данных
  Результаты
  Действия:
  Все ежедневные тесты данных дали среднее значение нуля или близко к нулю прибыль за транзакцию (индекс S & P500 несколько снизился за тот же период), средняя достоверность варьировалась от 35-38%, средние слайды 8,2% -8,7%. Довольно значительная прибыль, то есть 6,9% по транзакции , дала только тест, в котором блок рассчитывался с максимальными 52 неделями для еженедельных данных, с точностью 42% и падением S & P500 на 1 , 7%.
  ETF:
  По дневным данным, результаты были почти идентичны результатам для акций, хотя со средним падением на 2-3 процентных пункта. Напротив, блоки на еженедельных данных работали лучше – средняя прибыль за транзакцию между 10-11% , с точностью 46-49% и оползнями 13,7-15,8%
  Определенный уровень преимущества все еще скрыт в коробках.
  Источник: http://thepatternsite.com/Darvas.html
 
  с. Однако, чтобы не выйти из моды армагеддона, я постараюсь как можно скорее вставить в следующий пост несколько расчетов, касающихся эффективности новых оперных фондов
  – Кат—