Аналогичный тест, как показано в в предыдущей записи , был проведен для нашей ВФБ.
Я использовал данные для индекса WIG20 для этой цели со 2 января 1997 года. Одинаковое предположение, чтобы напомнить:
1 / Если цена закрытия сегодняшней сессии была ниже ее открытия ( нисходящая сессия ) — мы покупаем индекс в конце сессии по цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии, продавая по ее цене конец
2 / Если цена закрытия сегодняшней сессии выше, чем ее цена открытия ( сессия роста ) — мы покупаем индекс идентично вышеуказанной цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии
// Мы не включаем комиссионные и накладные расходы в расчеты //
Следующий рисунок иллюстрирует совокупные результаты такой тактики:
В принципе, это изображение в микромасштабе аналогично тому, которое было представлено для индекса S & P с 1950 года в предыдущей записи. Несколько Хосс и Бесс разработали две тенденции, которые недавно рухнули:
1 / Красный — покупка сеанса наследования долгое время не окупалась, потому что на следующей сессии общие убытки были выше, чем прибыль. Последний медвежий рынок был особенно суров в этом отношении. Изменение, отчасти пока, произошло на текущем бычьем рынке (аналогичном тому, что был в США с 2002 года) — покупка снижений была прибыльной.
2 / Зеленый — покупка сессии роста была довольно удачным подходом к последнему спаду (подъему капитала 4 июля 2007 года), во время которого эта тактика перестала работать. Эта негативная тенденция была слегка остановлена на текущем бычьем рынке, но эффект довольно слабый для восходящего периода рынка.
Однако, мы не двигались во времени с США с точки зрения направления этой стратегии. Хотя с начала столетия покупка однодневных снижений была прибыльной, а увеличение покупок стало приносить убытки, с нами все было совершенно иначе, вплоть до последнего спада. Вероятно, большие отношения с этим — простая смена сессии — наши скидки на то, что происходит в США только на следующий день. Это хорошая тема для дальнейших исследований.
Сегодня я могу сослаться только на другие тесты, проведенные до нескольких записей , где я показал, что покупать на закрытии крупных падений на ВФБ, конечно, было невыгодно, например, более 2%. Возможно, их разделение что-то изменит. Я проверяю. Однако даже обнаружение зависимостей не гарантирует их обслуживания в будущем. Я просто хотел показать изменения в подвижности рынка с течением времени.
Хочу напомнить, что однажды с нашими друзьями вене соткал так называемые Закон Лонга, позже популяризированный Мареком Призмоном в анализах в «Паркиете». Это сказало, что WSE восстанавливался с понижательной сессией в США с предыдущего дня, независимо от того, что случилось на нашей сессии ранее. Возможно, отчасти есть какое-то оправдание для противоположных тенденций на обеих биржах, но, пожалуйста, рассматривайте это только как гипотезу для обработки, а не как определенность.
— *** Кат *** —
Аналогичный тест, как показано в предыдущей записи, был сделан для нашей ВФБ.
https://blogi.bossa.pl/2010/07/13/impet-jednej-sesji/
Я использовал для этой цели данные для индекса WIG20 от 2 января 1997 года. Одинаковое предположение, чтобы напомнить:
1 / Если цена закрытия сегодняшней сессии упала ниже его открытия (нисходящая сессия) — мы покупаем индекс в конце сессии по цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии, продавая в конце
2 / Если цена закрытия сегодняшней сессии выше, чем его цена открытия (восходящая сессия) — мы покупаем индекс идентично вышеуказанной цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии
// Мы не включаем комиссионные и накладные расходы в расчеты //
Следующий рисунок иллюстрирует совокупные результаты такой тактики:
В принципе, это изображение в микромасштабе аналогично тому, что было представлено для индекса S & P с 1950 года в предыдущей записи. Несколько Хосс и Бесс разработали две тенденции, которые недавно рухнули:
1 / Красный — покупка сеанса наследования не окупалась долгое время, потому что на следующей сессии общие потери были выше, чем прибыль. Последний медвежий рынок был особенно суров в этом отношении. Изменение, отчасти пока, произошло на текущем бычьем рынке (аналогичном тому, что был в США с 2002 года) — покупка снижений была прибыльной.
2 / Зеленый — покупка сессии роста была довольно подходящим подходом к последнему спаду (подъем кривой капитала 4 июля 2007 г.), во время которого эта тактика перестала работать. Эта негативная тенденция была слегка остановлена на текущем бычьем рынке, но эффект довольно слабый для восходящего периода рынка.
Тем не менее, мы не пошли вовремя в США в отношении направления этой стратегии. Хотя с начала столетия покупка однодневных снижений была прибыльной, а увеличение покупок стало приносить убытки, с нами все было совершенно иначе, вплоть до последнего спада. Вероятно, большая связь с этим — простая смена сессии — мы не учитываем то, что происходит в США только на следующий день. Это хорошая тема для дальнейших исследований.
Сегодня я могу сослаться только на другие тесты из нескольких предыдущих записей, где я показал, что покупать на закрытии крупных падений на ВФБ, конечно, было невыгодно, например, выше 2%. Возможно, их разделение что-то изменит. Я проверяю. Однако даже обнаружение зависимостей не гарантирует их обслуживания в будущем. Я просто хотел показать изменения в подвижности рынка с течением времени.
Стоит ли покупать кровавые снижения на WSE?
Я хотел бы напомнить вам, что мы застревали в группе с нашими друзьями Закон Лонга, позже популяризированный Мареком Призмоном в анализах в «Паркиете». В нем говорится, что WSE восстанавливается после нисходящей сессии в США с предыдущего дня, независимо от того, что произошло на нашей сессии ранее. Возможно, отчасти есть какое-то оправдание для противоположных тенденций на обеих биржах, но, пожалуйста, рассматривайте это только как гипотезу для обработки, а не как определенность.
— *** Кат *** —