Импет одной сессии – WSE

  Аналогичный тест, как показано в в предыдущей записи , был проведен для нашей ВФБ.

  Я использовал данные для индекса WIG20 для этой цели со 2 января 1997 года. Одинаковое предположение, чтобы напомнить:
  1 / Если цена закрытия сегодняшней сессии была ниже ее открытия ( нисходящая сессия ) – мы покупаем индекс в конце сессии по цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии, продавая по ее цене конец
  2 / Если цена закрытия сегодняшней сессии выше, чем ее цена открытия ( сессия роста ) – мы покупаем индекс идентично вышеуказанной цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии
  // Мы не включаем комиссионные и накладные расходы в расчеты //
  Следующий рисунок иллюстрирует совокупные результаты такой тактики:
 
  В принципе, это изображение в микромасштабе аналогично тому, которое было представлено для индекса S & P с 1950 года в предыдущей записи. Несколько Хосс и Бесс разработали две тенденции, которые недавно рухнули:
  1 / Красный – покупка сеанса наследования долгое время не окупалась, потому что на следующей сессии общие убытки были выше, чем прибыль. Последний медвежий рынок был особенно суров в этом отношении. Изменение, отчасти пока, произошло на текущем бычьем рынке (аналогичном тому, что был в США с 2002 года) – покупка снижений была прибыльной.
  2 / Зеленый – покупка сессии роста была довольно удачным подходом к последнему спаду (подъему капитала 4 июля 2007 года), во время которого эта тактика перестала работать. Эта негативная тенденция была слегка остановлена ​​на текущем бычьем рынке, но эффект довольно слабый для восходящего периода рынка.
  Однако, мы не двигались во времени с США с точки зрения направления этой стратегии. Хотя с начала столетия покупка однодневных снижений была прибыльной, а увеличение покупок стало приносить убытки, с нами все было совершенно иначе, вплоть до последнего спада. Вероятно, большие отношения с этим – простая смена сессии – наши скидки на то, что происходит в США только на следующий день. Это хорошая тема для дальнейших исследований.
  Сегодня я могу сослаться только на другие тесты, проведенные до нескольких записей , где я показал, что покупать на закрытии крупных падений на ВФБ, конечно, было невыгодно, например, более 2%. Возможно, их разделение что-то изменит. Я проверяю. Однако даже обнаружение зависимостей не гарантирует их обслуживания в будущем. Я просто хотел показать изменения в подвижности рынка с течением времени.
  Хочу напомнить, что однажды с нашими друзьями вене соткал так называемые Закон Лонга, позже популяризированный Мареком Призмоном в анализах в «Паркиете». Это сказало, что WSE восстанавливался с понижательной сессией в США с предыдущего дня, независимо от того, что случилось на нашей сессии ранее. Возможно, отчасти есть какое-то оправдание для противоположных тенденций на обеих биржах, но, пожалуйста, рассматривайте это только как гипотезу для обработки, а не как определенность.
  – *** Кат *** –
 
  Аналогичный тест, как показано в предыдущей записи, был сделан для нашей ВФБ.
  https://blogi.bossa.pl/2010/07/13/impet-jednej-sesji/
  Я использовал для этой цели данные для индекса WIG20 от 2 января 1997 года. Одинаковое предположение, чтобы напомнить:

  1 / Если цена закрытия сегодняшней сессии упала ниже его открытия (нисходящая сессия) – мы покупаем индекс в конце сессии по цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии, продавая в конце
  2 / Если цена закрытия сегодняшней сессии выше, чем его цена открытия (восходящая сессия) – мы покупаем индекс идентично вышеуказанной цене закрытия и держимся до закрытия следующей сессии
  // Мы не включаем комиссионные и накладные расходы в расчеты //

  Следующий рисунок иллюстрирует совокупные результаты такой тактики:

  В принципе, это изображение в микромасштабе аналогично тому, что было представлено для индекса S & P с 1950 года в предыдущей записи. Несколько Хосс и Бесс разработали две тенденции, которые недавно рухнули:
  1 / Красный – покупка сеанса наследования не окупалась долгое время, потому что на следующей сессии общие потери были выше, чем прибыль. Последний медвежий рынок был особенно суров в этом отношении. Изменение, отчасти пока, произошло на текущем бычьем рынке (аналогичном тому, что был в США с 2002 года) – покупка снижений была прибыльной.
  2 / Зеленый – покупка сессии роста была довольно подходящим подходом к последнему спаду (подъем кривой капитала 4 июля 2007 г.), во время которого эта тактика перестала работать. Эта негативная тенденция была слегка остановлена ​​на текущем бычьем рынке, но эффект довольно слабый для восходящего периода рынка.

  Тем не менее, мы не пошли вовремя в США в отношении направления этой стратегии. Хотя с начала столетия покупка однодневных снижений была прибыльной, а увеличение покупок стало приносить убытки, с нами все было совершенно иначе, вплоть до последнего спада. Вероятно, большая связь с этим – простая смена сессии – мы не учитываем то, что происходит в США только на следующий день. Это хорошая тема для дальнейших исследований.

  Сегодня я могу сослаться только на другие тесты из нескольких предыдущих записей, где я показал, что покупать на закрытии крупных падений на ВФБ, конечно, было невыгодно, например, выше 2%. Возможно, их разделение что-то изменит. Я проверяю. Однако даже обнаружение зависимостей не гарантирует их обслуживания в будущем. Я просто хотел показать изменения в подвижности рынка с течением времени.
  Стоит ли покупать кровавые снижения на WSE?

  Я хотел бы напомнить вам, что мы застревали в группе с нашими друзьями Закон Лонга, позже популяризированный Мареком Призмоном в анализах в «Паркиете». В нем говорится, что WSE восстанавливается после нисходящей сессии в США с предыдущего дня, независимо от того, что произошло на нашей сессии ранее. Возможно, отчасти есть какое-то оправдание для противоположных тенденций на обеих биржах, но, пожалуйста, рассматривайте это только как гипотезу для обработки, а не как определенность.

  – *** Кат *** –