Интервью с Ironman, часть 2

  Продолжение первой части, начатой ​​в предыдущей записи.

  Катай: То есть вы завершили следующий этап торговли проп, и я понимаю, что ваша карьера получила новый импульс?
  IronMan: Вероятно, не так, как вы себе представляете ? Если у вас есть проп-трейдинг в вашем резюме, вы, к сожалению, не являетесь хорошим кандидатом для финансовых корпораций или фондов, к которым я хотел обратиться. У меня не было много знаний в этой конкретной среде, я не сторонник, который, возможно, помог установить контакты. Мне предложили несколько вакансий, но в основном откладывали бумаги в бэк-офисе без особых взглядов на будущее. Одна подруга из колледжа, с которой она познакомилась, в это время делала товарные фьючерсы, что было перспективой, но она забеременела и приехала в Польшу, поэтому контакт разорвался.
  От чего вы жили?
  У меня уже был такой капитал и, возможно, по крайней мере необходимые практические знания, я решил, что попробую на свой страх и риск в большем масштабе, чем раньше. Я думал об этом много раз, но скорее в перспективе отдаленного свидания, может быть, даже на пенсию. Я все еще чувствовал необходимость поднять свои навыки и опыт в одном из финансовых магнатов. Но если они не хотят идти туда … У меня еще не было семьи, поэтому у меня не было необходимых обязательств, я мог позволить себе беспрепятственный риск. Я снял квартиру, которую превратил в офис. Я купил 2 независимых интернет-соединения, 2 компьютера, а затем резервный ноутбук на случай сбоя, 4 монитора, затем я купил еще 2 приличных планшета с верхней полки, что дало мне мобильность. И как-то так получилось … Я достиг уровня операционного капитала по сей день, что позволяет мне брать на себя разумную шкалу риска, обслуживания и дальнейшего накопления. Конечно, всегда где-то в затылке закодировано, что на рынке может случиться что угодно, и вы внезапно потеряете ликвидность. Так что я держу железные запасы на такие неприятные случайности, они не участвуют в текущей торговле, поэтому я всегда могу начать с них снова.
  Что вы подразумеваете под разумной шкалой риска?
  В основном индивидуальные потери и их отношение к капиталу. Я не участвую в 2% транзакций, как советуют вам любые учебники. Кроме того, я даже не стремлюсь к 1%. Все это затем превращается в прибыль, но сейчас я не чувствую давления, как когда я строил капитал. Вы знаете, если я принимаю соотношение прибыли / риска 2: 1, если я играю 100 000 фунтов стерлингов с капиталом и готов пожертвовать 1% или 1 000 фунтов стерлингов, то моя премия за риск составляет 2 000 фунтов стерлингов. Я немного упросту, но, скажем, таким будет мой еженедельный баланс транзакций, тогда у меня будет 2000 фунтов стерлингов для покрытия расходов моей семьи и моей семьи. С другой стороны, обратите внимание, что если кто-то участвует в такой игре, допустим, 1000 фунтов, его прибыль достигнет 20 фунтов. Что вы можете сделать с этой суммой? Практически ничего, кроме привлечения ее на рынок. Это то, что создает давление. Вы хотели бы стать независимым, но вы не можете себе этого позволить. Чтобы ускорить накопление капитала, нужно повысить уровень индивидуального риска и всего портфеля. Он крепит, увеличивает давление на ваши артерии и повышает уровень стресса, облегчая ошибки. Конечно, я предполагаю, что вы можете генерировать абсолютную норму прибыли, другими словами, вы действуете с точки зрения статистического преимущества.
  В чем тогда ваше преимущество?
  Я сосредотачиваюсь на значительной автоматизации решений, поэтому я знаю в значительной степени, где я получаю преимущество и где находятся самые слабые места в этой структуре. Это не может быть описано в нескольких предложениях. В любом случае, все мои позиции основаны на нескольких повторяющихся ценовых системах, которые я могу поймать практически через несколько секунд, глядя на новый график. Закрытие позиции является смесью – прежде всего «целевой прибыли» и частично механически управляемых ставок, активированных с новыми максимумами. Но решения о том, где прекратить получение прибыли, достаточно гибки, в зависимости от ситуации, поэтому в какой-то степени этот дискреционный подход я не знаю, как назвать его по-польски. Тем не менее, я держу риск на небольшом расстоянии, я сокращаю потери немедленно и определенно. Это хорошая и полезная привычка, вы можете построить всю торговую структуру для такого строго управляемого риска, потому что вы знаете, что ничего не развалится.
  Суть того, чему вас учили в США?
  Скажем, версия моего автора просочилась через опыт ? Особое внимание было уделено анализу не чистой торговли. Для сеанса у вас должен был быть готовый список действий, которые вы хотите сыграть в данный день, и каждый выбор должен был иметь, прежде всего, тему, которая генерирует изменчивость, что-то вроде «событий» или игрового процесса, основанного на каком-то типе события IPO, квартальных данных, важных отчетов от рекомендации компаний или специалистов или контракты выиграны. Ситуация в секторе, место всего рынка и качество фондов также были важны. Для этого были готовы торговые модели, сделанные, как говорится, «собственными силами» или разработанные владельцами компании. Основано главным образом на анализе структуры заказа, объема и цен в диапазоне от 1 до 5 минут. У вас есть эти материалы на вашем столе, и ваша задача состояла в том, чтобы уметь их читать и играть оптимально. Я не могу позволить себе этот объем анализа временно, тем более что команда сделала это там. Я ищу волатильность самостоятельно, я знаю более или менее, где ожидать, основываясь на других факторах. Сама тактика игры стала для меня важнее.
  И что?
  Если компания набирает обороты, это видно по ценам и объему, тогда я могу увеличить свою позицию на прорывах. Я не покидаю рынок с одним ордером, я масштабирую выход, я люблю придерживаться импульса, держу дольше, если рынок не продается быстро. Я не играю на короткой стороне, даже когда дело доходит до индексов, я не думаю, что это естественный ход рынка, давление обычно усиливается, чтобы купить. У меня есть любимые компании, но я стараюсь везде искать волатильность. Иногда я держу позицию овернайт, то есть до следующей сессии, я всегда смотрю до и после рынка.
  Вы говорите об индексах в какой форме?
  Мне довелось играть в ETF. Это дает контакт и чувство ритма всему рынку. Но в целом я сосредотачиваюсь на определенной дисперсии капитала, поэтому я с удовольствием решаюсь на DAX, FTSE, реже другие индексы. В США я вообще не принимал это во внимание, более того, европейская сессия уже часто игралась, когда ее осенило. Здесь временно у меня есть возможность поучаствовать в нем с самого начала дня.
  Может быть, я думал о каком-то гнезде, например, о будущем.
  Я не чувствую такой необходимости. Кредитное плечо не всегда означает быструю прибыль. Но я не буду скрывать, что использую часть капитала под небольшим кредитным плечом – для форекс. Это рынок, полностью отличающийся от того, что я делаю с акциями, немного более симметричный, по-разному распределенная волатильность, игра на коротких и длинных позициях, но мне не хватает предварительного просмотра ордеров и объема. Было трудно переключаться и учиться, но я решил, что мне нужно разогнать капитал, урок после недавнего кризиса и падения Лемана был болезненным. А также высокочастотная торговля, которая сильно увеличивает акции, заставляет рынок замолчать или быстро его ускоряет. Форекс имеет несколько иные преимущества, и, кроме того, я чувствовал, что мы идеологически подходим друг другу ? Я чувствую себя намного лучше, когда вся основа моего действия теперь лежит на двух ногах. Это позволяет разрабатывать новые стратегии управления всем капиталом.
  Как вы все вовремя? Как вы ухаживаете за
  На 2 мониторах у меня есть предварительный просмотр акций, на третьем форекс работает четвертый. Если я вижу хорошее расположение и возможность использовать изменчивость в действиях, я обычно сосредотачиваюсь на одном, иногда на двух за один раз. Ежедневно речь идет о 7-10 транзакциях с различными ценными бумагами. Я подхожу к Форексу с гораздо более широкой перспективы, потому что там слишком много шума. Сделки для 30- или 60-минутных баров как раз здесь, у меня есть время для них, прежде чем начнется рынок США.
  Что вы думаете о техническом анализе? Как вы находите роль для нее во всем, что вы делаете?
  Ах, речная тема. Я прочитал ваши записи в блоге из любопытства по этому поводу, так что я знаю, что вы пьете. Мы обычно согласны во многих местах. За исключением того, что мой подход не так доктринален. Тем не менее, я понимаю, что вам нужны контрольные точки в ваших текстах, четкие границы и определения, идентификация источника и анализ воздействия. Однако я смотрю на это только с точки зрения эффективности. Я сильно полагаюсь на график, но для меня не имеет значения, как я все это называю. График, как запись движений рынка и, следовательно, настроения и стратегии инвесторов, или, в последнее время, также интенсивности алгоритмов, является лишь вдохновением для интеллекта и материала для способности улавливать и эффективно использовать повторяющиеся уникальные паттерны, созданные изменениями обменных курсов. Для меня, однако, гораздо важнее не то, как все это выглядит визуально, а то, как оптимально сбалансировать прибыль с риском. Вы не будете читать это на графиках. Поэтому классический технический анализ не удается, в основном потому, что большинство сосредоточено на точности рисования, а не на счетах. Не говоря уже о значительном давлении случайности, которое обычно недооценивается при A.T. и перевод большого количества нестационарности и шума рынка в баланс и дисперсию прибылей / убытков. Я читаю таблицу, а не обрисовываю ее в общих чертах. Если я вижу ценовую систему, которую я знаю, в перспективе последних 15-60 минут, я заранее знаю все сценарии, к которым это приводит, так же как в шахматах или картах, у меня есть свой собственный готовый к каждому движению рынка, но я должен постоянно вычислять пропорции моих ответов относительно в руки неудачников. Это тысячи игр, а стратегические и вычислительные знания накапливаются в памяти. Итак, скажем, А.Т. в смысле изображений это только начало или часть большего целого.