Как это делают профессионалы

  Книга, которую я только что положил после прочтения на полке, удивила меня совсем не с той стороны, от которой я мог ожидать удивления.

  Если я правильно помню, уловкой для чтения было любопытство самого заголовка: «Торговля трейдером» . Если бы вы могли свободно перевести это, используя контекст всей книги, это выглядело бы примерно так: «Чтобы зарабатывать деньги на рынке, вы должны быть быстрее / умнее, чем остальные игроки». Потому что рынок – это все мы, кто пытается выиграть прибыль друг друга, а не какое-то мистическое существо с несколькими головами, которые пламенеют и серы.
  Если бы рецензии были подсказкой – я бы, наверное, никогда не читал эту книгу. Однако теперь я понимаю удивление читателей.
  Введение в понимание всего послания должно быть силуэтом самого автора. Квинт Татро высосал торговлю с молоком матери. Он регулярно появляется в СМИ (телевидение, интернет, журналы) как специалист по техническому анализу. Он не был самоучкой, как большинство из нас, но он быстро искал наставников. Это большой плюс для карьеры, хуже, когда учитель становится … Джим Крамер: – / Тем не менее полученные знания были полезны для получения дополнительного опыта и опыта в хедж-фонде. Последний этап продолжается и по сей день – собственный фонд, консультирующий и управляющий доверенным капиталом – Tatro Capital. К сожалению, я не копался в его инвестиционных результатах.
  Если кто-то захочет поближе познакомиться с тем, как это делает Татро, я предлагаю его угол на -> stocktwits.tv
  Это содержание книги, переведенной на язык практики.
  Если кто-то оказывается шокирован тем фактом, что вы можете управлять профессиональным фондом и торговать акциями с клиентским капиталом, основываясь на классических формациях А.Т. как треугольники, RGR и тому подобные вещи, я признаю, что именно отсюда произошло мое удивление, которое я выразил в первом предложении этой записи …
  Так что же нового в книге?
  Следует признать, что Tatro в минималистском варианте, но прекрасно воспринимает и объясняет, как работают механизмы фондового рынка, когда они отделены от всей экономико-прогностической (квази) аналитической примеси, как правильно выбрать стратегию мысленно, ищут преимущество над рынком, как в простейшем способ управления положением, риском и капиталом, и в то же время определяет практически основные ошибки и умственные сокращения, которые были определены инвесторами для специалистов по поведенческому финансированию. Так что, если он сам в это впадет ?!
  Его план игры почти полностью основан на самих формированиях. Однако это служит нам новым подходом к открытию позиций с их помощью – в дополнение к классическому входу при пробое выше / ниже границы, определяющей пласт, предлагаются 2 других решения:
  1. Задержка – то есть ожидание, пока цена закрытия не упадет ниже / выше лимита пласта; это для тех, кто успевает только открыть списки только для финала сессии
  2. Упреждающий – то есть занимать позицию, прежде чем вырваться из формирования – это для всех нетерпеливых
  Последнее крайне противоречиво и отрицает классическую идею А.Т. потому что он вводит случайный и прогностический элемент вместо типичного элемента на основе ответа. Так что все сводится к тому, что он не говорит прямо, но я могу добавить от себя, зная хорошие и плохие стороны quasi_objective AT: не имеет значения, как вы выбираете точку на графике, которая даст вам какое-либо преимущество, даже психологическое, важно, чтобы вы могли манипулировать ставками так, чтобы сумма прибыльных сделок превышала убытки (положительное ожидаемое значение).
  И поскольку по существу только риск и тактика работы с ногами имеют значение, автор предлагает собственное решение. С точки зрения отдельного инвестора, даже весьма практичного, поэтому я посвятим еще одну запись этому.
  Постоянные читатели блога, вероятно, знают, где находится ловушка, в которой верные помощники пытаются маневрировать.
  Прежде всего – по понятным причинам он не упоминает субъективность графических форм в диаграммах; Если вы хотите найти треугольник на графике, вы найдете его везде, даже там, где его нет. Во-вторых, формации выглядят кристально только ретроспективно – это так называемые эффект ретроградного мышления, о котором я пишу регулярно. В-третьих, все инструменты А.Т. Традиционно от случая к случаю обрекают инвестиции на СЛУЧАЙНОЕ распределение прибыли / убытков (что означает, что «преимущество» или «преимущество» подавлено в зародыше, не подвергая портфель никакой прибыли или только удаче).
  Если Татро выживет с этим подходом в течение многих лет в этом фонде, он докажет, что даже случайность может дать некоторое преимущество в А.Т. при условии, что почти все внимание уделяется контролю за рисками для ног и железа. Если он не выживет, ему следует с честью добавить вторую часть книги, дав ей название: «Почему стратегии из первой части не хотят работать».
  – *** Кат *** –