Трехуровневый стоп

  Позвольте мне описать ниже технику управления стопами, упомянутую в предыдущей записи .

  Кто-то может спросить, почему я беру время читателей с концепциями из книги, о которой у меня было много оговорок. Что ж, на мой взгляд, спорные идеи для спекуляций, сделанные для доверенных денег, не означают, что каждая деталь методов, описанных в книге, должна быть вычеркнута. Вполне вероятно, что прибыльность автора обусловлена ​​именно точной и последовательной реализацией политики управления рисками, а не поиском точек входа.
  Во-вторых, меня все еще просят разобраться с темой о сплавах и управлять должностями. Потому что здесь нет простых ответов на сложные вопросы, поэтому каждая часть знаний, добавленная в этом вопросе, я надеюсь, будет считаться ценной. И это несмотря на то, что изложенная ниже концепция не является ни новой, ни революционной. Допустим, это практично и проходит тест, если вы верите автору.
  Записывая детали, Куинт Татро предлагает это более или менее таким образом (я работаю над этим в KGHM):
  1. Открытие позиции на основе любого инструмента из арсенала А.Т., хотя, как я уже говорил, Татро в основном использует только формации.
  Я выбрал формирование треугольника или, если вы предпочитаете, «флаги» (рисунки ниже). Разрыв создает уровень входа при закрытии сессии на 139,10 злотых и стоп-лосс на другой стороне формации с начальной ценой 133,80 злотых. Таким образом, наш риск (сокращенно R) составляет 5,30 злотых (139,10-133,80).
  Это можно увидеть на первом рисунке сверху (стоп-лосс в красном, зеленый – уровень входа в рынок):
 
  2. Закрытие позиции 1/3 предлагается, когда цена движется к желаемой выгодной стороне на величину начального риска R, в нашем случае на 5,30 злотых. На втором рисунке я обозначил 1 транш за 144,40 зл.
  Главное – мы перемещаем стоп к цене входа, то есть по курсу 139,10 зл. Таким образом, есть хороший шанс, если не будет создан какой-либо резкий разрыв вниз, что наши оставшиеся 2/3 позиции закроются в худшем случае без потерь.
  3. Мы закрываем второй транш, то есть следующую 1/3 позиции, в 2xR от уровня входа, то есть 149,70 злотых, и стоп перемещается в 1xR от уровня открытия, т.е. 144,40 злотых. Я отметил это на рисунке три.
  4. Последние 1/3 всего обязательства теперь можно растянуть, пока мы можем их выдержать, поскольку сам автор признает, что, несмотря на неоднократные усилия, он всегда закрывает их слишком рано и не может их отучить. Таким образом, альтернатива – это уровень 3xR от начального курса. Это также видно на самом нижнем графике – это 155 злотых.
  Конечно, размер траншей и расстояние от прибыльных сплавов могут быть свободно изменены.
  Давайте посмотрим на статистику:
  Если ставки ниже ставки не действуют, и все три уровня реализации прибыли реализованы, мы получим соотношение прибыли / риска 2: 1. Если это будет сделано в половине случаев, ожидаемое значение останется положительным, потому что прибыльность начинается с чуть более 33% совпадений, поскольку это легко рассчитать на основе простейшей математики (плюс вкладка комиссионных).
  Конечно, чем шире начальная остановка, тем более далеки и труднее реализуются уровни отмены прибыли. На практике, однако, стопроцентная реализация успешна только при сильных пробоях без исправлений. Но, возможно, более важным преимуществом этой тактики является быстрая защита от потерь. С огромным количеством образований, которые появляются постоянно, в портфеле акций сотни таких охотников в год.
  – *** Кат *** –