Потенциальные потери могут быть уменьшены путем немного более разнообразного управления самим процессом ввода.
Урок 7: Масштабирование размера элемента
Термин «масштабирование» означает просто инвестирование в создание запланированной позиции в рассрочку. При открытии позиции она более точно определяется английским термином «масштабирование», что означает добавление большего количества порций в исходную позицию до того, как мы достигнем ее предполагаемого размера. Зачем это делать Главным образом для того, чтобы не работал с полным финансовым импульсом при ложном сигнале входа в рынок, уменьшите его влияние на результаты, , потому что, если нет продолжения движения, позиция не будет построена полностью, дальнейшие платежи не будут сделаны, и потеря поэтому будет ниже.
Например, если мы хотим купить в общей сложности 300 акций XYZ, мы можем сделать это, например, тремя частями, по 100 в каждой. Мы покупаем первые 100, как только достигается наш предполагаемый уровень выхода на рынок, например 60 злотых. Следующие 2 части могут быть добавлены двумя различными способами, как в примерах ниже:
1 / Когда рынок поднимается выше уровня открытия позиции, мы добавляем 2 х 100 штук, например, по курсу 62 и 64 злотых
2 / Когда рынок опускается ниже этого уровня, но еще не затрагивает защиту от потери потерь, мы добавляем 2 х 100 штук, например, со скоростью 58 злотых и 56 злотых (стоп-лосс на 54 злотых).
Эти последующие уровни могут быть изменены в соответствии с потребностями и чувствительностью. Они могут основываться на текущей волатильности рынка, например, добавлять или вычитать последующие порции каждые 1/2 текущего ATR или стандартного отклонения.
Я уже немного описал предмет в истории, поэтому, чтобы не повторяться, я буду использовать ссылки на эти материалы:
https://blogi.bossa.pl/2014/02/01/usredniane-pycji-za-p Reverse /
https://blogi.bossa.pl/2014/02/04/usredniane/
https://blogi.bossa.pl/2014/02/07/usredniane-za-przyż-cz-3/
Мой любимый метод — это всегда первый из них, который направлен на прорыв рынка в соответствии с позицией, то есть выше уровня первого взноса для длинных позиций (или ниже в случае игры на снижение — короткие продажи). Однако это не пирамида, потому что она предполагает добавление более крупной позиции, чем предполагалось , с использованием уже созданной прибыли, т.е. когда масштабирование заканчивается. Используя профессиональную терминологию, масштабирование до первой позиции происходит в английской версии так называемой «Масштабирование», то есть строительство в рассрочку, когда рынок идет вверх (для длинной позиции или позиции на покупку).
Каковы преимущества этого типа действий с точки зрения амортизации потенциальных потерь?
Когда мы не сразу бросаем весь капитал за один ход, и разрыв оказывается ложным и нет возможности построить полную позицию (поэтому мы купили только 100 акаций в приведенном выше примере вместо запланированных 300 штук), тогда в случае отступления рынка и начав стоп-лосс , мы теряем только часть потенциально предполагаемой потери (в данном случае 1/3).
Конечно, тогда потенциальная прибыль будет немного меньше, потому что мы покупаем по несколько более высокой средней цене, но я думаю, что стоит пожертвовать ими в обмен на какое-то облегчение, меньше страха и стресса, а также ослабление напряженности в случае потенциально угрожающей потери. Однако случается, что, несмотря на масштабирование, рынок все еще движется к стоп-лоссу, но разве у нас в не было бы нормальной позиции с полной процедурой, построенной за один ход ?
Я не могу представить торговлю без масштабирования сегодня. Это также дает невообразимые возможности для творческих действий, маневров, новой тактики, стратегий микширования и т. Д. Кстати, вы можете немного сэкономить на плоском, без трендовом рынке, где ложные прорывы — это проклятие. Только когда тренд покажет свою силу, масштабирование будет завершено. У нас больше контроля над позицией, а эмоции подавлены.
Во втором случае, когда мы масштабируемся ниже цены открытия первой позиции, мы входим в область «усреднения» позиции. Тем не менее, это позитивная версия усреднения, когда мы придерживаемся плана и соблюдаем стоп-лосс. Усреднение — это увеличение риска добавление позиции для дополнительных средств , когда позиция погружена в убытки, поскольку стоп-лосс не использовался.
Сокращение, я предпочитаю этот термин, чтобы отличить его от типичного «усреднения», может быть сделано двумя способами:
A / Когда рынок падает, мы покупаем ниже, например, выше 100 акций.
B / Мы покупаем по 100 штук каждый, когда рынок падает, но мы возвращаемся к своей позиции, что можно рассматривать как признак отступления от падений; возможно, есть больше шансов, что рынок действительно будет двигаться в нашем направлении.
Что дает нам масштабирование ниже уровня первой позиции? Ну, главное, что даже если мы построим целую позицию, ее среднее качество будет меньше, чем если бы мы сразу бросили все деньги на первом уровне. В результате потери при входе в стоп-лосс будут ниже . Я уже упоминал другие преимущества выше. У нас есть определенное психологическое преимущество, которое добавляет умственную силу и уменьшает немного плохие эмоции.
На практике трудно уменьшить масштаб, потому что мы не всегда знаем, вернется ли рынок на самом деле. Это требует больше навыков и идей. Конечно, вы можете сосредоточиться на гибридном масштабировании, то есть комбинировать масштабирование вверх и вниз, но, на мой взгляд, масштабирование проще и имеет больше преимуществ.