Механическая торговля – чувствительные точки 9

  Я взял на себя неблагодарную роль интерпретации того, как Коллинз суммировал механический подход в двух словах, что означает, что я могу видеть некоторые проблемы не так, как он, и оценивать их с другой точки зрения, чем читатели 🙂

  В следующем пункте он заявляет:
  9. Дневная торговля может работать, но она сопровождается некоторыми внутренними проблемами, если мы сравним ее с другими типами торговли. Основное препятствие заключается в относительно небольших излишках с точки зрения затрат.
 
  Сравнение излишков и затрат – это не просто комиссия, как можно подумать на первый взгляд. Кстати, комиссионные снижаются до очень привлекательных уровней благодаря новым технологиям, особенно когда речь идет о транзакциях, которые закрываются одинаково. Также будьте колебаться близко к нулю, как баннер «счастливый час» на домашней и социальной страничках Босси
  Случай с расходами связан с ожидаемой стоимостью (преимуществом), то есть с превышением суммы доходов от прибыльных операций над общей стоимостью транзакций с потерями (затрат). Он имеет значительные ограничения в дневной торговле по сравнению с остальными стратегиями, такими как следование за трендом или свинг-трейдинг. По двум основным причинам:
  1 . Дневная торговля (или взаимозаменяемая внутридневная торговля) имеет встроенный барьер в названии для неограниченного использования трендов, поскольку позиции должны быть сброшены в конце дня .
  Таким образом, конец сеанса выступает в качестве дополнительного временного выхода, и в этом случае невозможно проследить тренд в течение длительного времени, если он развивается в нашем направлении. Единственным источником прибыли является только изменчивость в течение данного сеанса.
  2. Большой уровень «шума» или частые изменения направления, много исправлений, ложных прорывов, генерируемых преднамеренно, или отсутствие текучести. Хотя он определяет изменчивость дня (рассчитывается в часовых барах), он также генерирует значительную долю неудачных транзакций.
  Объединяя обе точки, мы получаем относительно меньшую норму прибыли, чем в других стратегиях, и которая все еще должна взиматься с комиссий и расходов на слипы с общей стоимостью такого высокого значения из-за высокой активности. Это требует совершенно другого подхода и совершенно других систем.
 
  Зачем беспокоиться о закрытии позиций в конце дня? Есть также два ответа:
  1. Луки
  Идея дневной торговли заключается в устранении подверженности риску в промежутке между сессиями. Они могут быть очень серьезными, особенно по товарным контрактам, где даже приостановка сессии на максимальном расстоянии не странна.
  2. Брокерские формальности
  С точки зрения Польши, нет различий в счетах, закрытых в конце дня и в остальной части долгосрочной перспективе. Но это различие было довольно значительным для американских или английских брокеров, где внутри-дневные счета были преднамеренно разделены из-за правил депозита или кредитного плеча.
 
  На что следует обратить внимание с точки зрения прибыльности стратегий дневной торговли?
  Если после вычета комиссионных и просчетов системы находят преимущество на таком рынке, «высеченное» формальностями закрытия фасада, и я намеренно подчеркиваю необходимость вычитать «вымогательство», потому что я много раз видел блестящие коды, которые оказались чистой иллюзией, тогда проблема становится дисциплиной и последовательность в реализации всех сигналов. Они требуют больше активности, усилий, внимания и занимают много времени, если они основаны на минутных и часовых свечах. А несоблюдение всех системных рекомендаций грозит нарушить положительное распределение прибылей и убытков в сторону их случайности (читай: убытки или сожаления после нереализованной прибыли). В этом большая разница с ежедневными стратегиями, когда вам нужно только время, чтобы сгенерировать и разместить заказ, поэтому у вас меньше шансов пропустить заказы.
  Однако, что важно – внутридневные стратегии не должны основываться на часовых свечах. Как доказывает сам Коллинз в книге, вы можете создавать дневные торговые системы, основанные на дневных свечах: фильтр для одной записи в течение дня и закрытия до последней сессии – я покажу это на практике. Это дает некоторую эффективность в мониторинге этих стратегий и тщательной реализации. Такие стратегии не должны быть менее прибыльными, чем долгосрочные, потому что из-за более плотных сплавов они характеризуются меньшим разовым риском, который учитывает большие позиции, а кумулятивные вызывают геометрическое увеличение прибыли.
  Конечно, нет никаких противопоказаний, чтобы заставить торговлю закрыться с закрытием сессии, а также полностью изменить или диверсифицировать игру, чтобы играть только между межсессионными пробелами, что я показал во многих записях в прошлом. Ничто не мешает вам использовать часовые или минутные свечи, кроме того, что из-за уровня шума они требуют дополнительной фильтрации, что приводит к увеличению количества параметров, что, в свою очередь, приводит к оптимизации и замкнутому кругу. Поэтому меня не удивляет, почему такие внутридневные стратегии набирают такую ​​популярность, отчасти только механические, очень популярные на интернет-форумах. Чтобы добиться большей точности, они чаще используются для отмены прибыли сплавов или «фиксации прибыли» (например, знаменитые 20 пунктов points) и явления импульса, то есть продолжения некогда начавшегося сильного движения.
 
  —Кат—