Мистер MACD, часть 5

Ниже приводится продолжение советов по улучшению технических индикаторов, а также по улучшению A.T. вообще.

Задача: устранить слабые места в использовании индикаторов
Один из недостатков индикаторов – большое количество ложных торговых сигналов в периоды, не адаптированные к работе индикатора. Например, индикаторы, улавливающие более длительные тренды, теряются в периоды плоской консолидации.
СОВЕТ № 3 ЧАСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДИТ К ФРУСТРАЦИИ

Довольно рациональным подходом может быть изменение параметров индикатора на более быстрые или более медленные в зависимости от текущей волатильности рынка.
Например, инвестор, видя, что 14-дневный RSI дает слишком много сигналов на волатильном рынке, конвертирует его в 33-дневный RSI, как это работало в последних нескольких случаях.
Только так индикатор настроен на ПРОШЛОЕ (ручная оптимизация). И когда режим рынка внезапно меняется (нет тренда или нет волатильности), новый 33-дневный RSI теряется, а предыдущий 14-дневный RSI отлично работает. Это признак волатильности рынка. Такое изменение параметров может вызывать разочарование и только на первый взгляд приводит к улучшению качества сигнала. Лучше придерживаться одной настройки и искать фильтры, помимо хаотического манипулирования количеством периодов.
Разве что использовать другой, дополнительный индикатор, но …
СОВЕТ # 4 НЕСКОЛЬКО ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕ ОЗНАЧАЮТ НА ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО

Я много раз встречал в руководствах и на практике, когда инвесторы применяли два или более индикатора одновременно на графике или под ним. Это фильтрация сигналов по… взаимному подтверждению.
Человеческий мозг во многих ситуациях нуждается в подтверждении своих решений, чтобы чувствовать себя более уверенно или чтобы кто-то был виноват в неудаче. Обычно мы делаем это автоматически. При инвестировании, когда вы обнаруживаете, что можете использовать дополнительные индикаторы для подтверждения вашего любимого сигнала, решение использовать их принимается вами самими. Особенно если вы найдете несколько примеров того, что такое сочетание будет успешно работать.
Чем это заканчивается, знают более опытные инвесторы. Не раз сразу несколько индикаторов подтверждали сигнал, но закончился убытком. Или один индикатор показал идеальный сигнал на покупку, но, поскольку другие не смогли его подтвердить, сделка с большой прибылью ускользнула. Иногда упустить такую ​​сделку больнее, чем проиграть.
Объяснение этому явлению довольно простое:
Индикаторы, предназначенные для одного и того же назначения, с похожими параметрами мало чем отличаются друг от друга. В конце концов, они представляют собой математическое преобразование одних и тех же цен, поэтому их фильтрующие свойства обманчивы.
Поэтому рекомендуется сочетать показания инструментов разного происхождения, а не только цены. Например, сочетание индикатора с индикатором объема или с индикаторами настроения рынка.
Ну, если мы не объединим индикаторы немного более сложным способом, т.е.
СОВЕТ № 5 МНОЖЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ В КОМБИНАЦИИ С УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛОМ

Один из способов уменьшить шум – использовать один и тот же индикатор, но в двух разных конфигурациях – быстром и медленном.
Я сделал это, например, для MACD на графике WIG20, где утомительный беспорядок без направления уже несколько недель сказывается. Я применил 2 x MACD – классический (настройки по умолчанию в программах 12, 26, 9) и более медленный (30, 60, 14):

Классический MACD несколько раз терялся из-за ложных сигналов, но бычий рынок у него появился намного раньше. С другой стороны, более медленный выжидал эту брешь без сигналов, хотя начало подъема уловил гораздо позже.
Важно разделить капитал на 2 (или более) части, объединив 2 (или более) источника сигналов, как если бы это были 2 отдельных счета. Затем каждый из MACD используется в качестве источника транзакции отдельно.
В части, посвященной медленному MACD, в приведенном выше примере мы будем покупать только в начале апреля, и позиция останется нетронутой с медленно растущей доходностью. В быстрой части MACD будет несколько входов / выходов по цене. Сделанная таким образом диверсификация стратегии позволяет сгладить кривую капитала. Убытки от одной стратегии покроют прибыль от другой.
Если кто-то спросит, почему бы не использовать только одну, эту более медленную версию MACD, я отвечу: потому что при другой волатильности рынка он может принести убытки, а быстрая версия принесет вам прибыль. Поскольку мы никогда не знаем, какая версия будет правильной в ближайшем будущем, мы используем две. Каждый тип диверсификации должен сглаживать кривую капитала (выравнивать величину промахов).
Кстати, такая взаимная поддержка двух и более стратегий помогает морально. Прибыль от одного виртуального счета дает вам душевное спокойствие, когда другой счет истекает кровью.

-угол-