Мистер MACD, часть 6

«Смотрите на колебания рынка как на своего друга, а не врага»

Кто автор этого высказывания?
Думаю, никто бы не догадался. Это слова … самого Уоррена Баффета.
И, тщательно вооружившись такой оптикой, как предполагает сам Маэстро, можно перейти к следующему эпизоду советов по инвестированию с техническими индикаторами.
ПОДСКАЗКА № 6 ОСЦИЛЛЯТОР ДЛЯ ПОМОЩИ ИНДИКАТОРА
Как правило, индикаторы адаптировались в техническом анализе для поиска трендов. Однако рынки проводят значительную часть своего времени в квартирах с низкой производительностью, когда наблюдается утомительный боковой тренд.
В этой ситуации в игру вступили творческие специалисты, чтобы создать осцилляторы. Они предназначены для фиксации колебаний и, следовательно, перемещений «от банды к бригаде». Цена, которую приходится платить за использование осциллятора, – это потери во время четких тенденций, которые называются убийцами осцилляторов.
Но тогда, поскольку у нас есть 2 основных режима состояния рынков, почему бы не объединить два обсуждаемых здесь инструмента в одну стратегию?
На первый взгляд это кажется математическим безумием, потому что, когда мы получаем прибыль от трендов с помощью индикатора, в то же время осцилляторы лишают нас прибыли. Однако даже такие противоположные методы, объединенные в один, могут создать синергетический эффект.
Посмотрим, как это выглядит на практике.
Опять же, я использовал график WIG20 в качестве примера, где широкие колебания в течение нескольких недель в основном не приводят к четкому тренду. Я применил классический MACD (настройки по умолчанию в программах 12, 26, 9) вместе с гистограммой:

MACD несколько раз терялся, генерируя ложные сигналы, хотя теоретически в течение десятка дней наблюдались довольно четкие восходящие и нисходящие волны, создающие краткосрочные тренды в рамках этой широкой 200-пунктовой консолидации. Эти сигналы, отмеченные на графике синим цветом, будут убыточными.
В качестве осциллятора в то же время мы используем гистограмму, то есть вертикальные полосы, нанесенные вокруг уровня 0, измеряя промежуток между основной линией MACD и сигнальной линией. Это просто пример, можно использовать любой осциллятор. Идея состоит в том, чтобы поймать экстремальные уровни ставок, то есть перекупленности и перепроданности.
Эти экстремумы улавливаются самым высоким или самым низким столбиком данной волны на гистограмме. Если следующее уменьшается, теория состоит в том, что мы прошли крайнюю точку, и можно занять позицию, противоположную текущей волне спада или подъема. Такие моменты я выделил коричневым на схеме.
Также можно работать с дивергенциями, то есть моментами, когда курс устанавливает новый минимум, а гистограмма этого не подтверждает, потому что крайний столбец этой волны ниже, чем крайний столбик предыдущей волны, который отмечал предыдущий минимум (отмечен фиолетовым цветом).
Этот тип комбинации стратегий может использоваться как при игре в обе стороны (короткая и длинная позиция), так и при инвестировании только в опцион колл (акции). В обоих случаях стоит разделить капитал на 2 виртуальных счета, т.е. фактически для каждой стратегии выделить половину обычной позиции, которая используется при инвестировании только с самим индикатором.
Вышеупомянутое очевидное противоречие в использовании двух инструментов, противоположных направлению транзакции, имеет ряд преимуществ:
– диверсификация стратегий по снижению рисков
Использование только индикатора во время, отмеченное на графике, приведет к некоторым ложным сигналам и некоторым убыткам; последний, однако, будет в то же время покрыт выгодами от использования генератора
– сглаживание кривой капитала
Это означает меньшие спады и более стабильные изменения стоимости портфеля.
– синергия прибыли от обеих стратегий
Обратите внимание, что в некоторых случаях сигналы от обеих стратегий генерируют позиции в одном направлении (не обязательно сразу), то есть прибыль увеличивается вдвое.
– умение возбужденные эмоции
Это происходит, когда сам индикатор проигрывает во время консолидации. Это приводит к разочарованию, стрессу, ошибкам и неправильным решениям. Приглушить эмоции непередаваемо благодаря тому, что при этом зарабатывает и другая часть портфеля, надо самому попробовать и оценить.
– использование осциллятора как «тейк-профит-стоп»
Для этого можно использовать только осциллятор.
*
Много раз, когда я показывал этот тип связывания стратегий, у меня возникал вопрос: как сделать так, чтобы индикатор включался только во время трендов, а осциллятор во время консолидации?
Что ж, не все так просто. В торговых системах он сочетается с различными типами переключателей на основе … других индикаторов (тренд, волатильность). Но если бы они были эффективны, то… никаких других инструментов не понадобилось бы! У меня есть несколько простых патентов на такой переключатель, но об этом в другой раз тоже большая тема.

-угол-