В предыдущей записи мы вошли в отдел под названием «технические сплавы», и в нем мы также будем некоторое время оставаться в следующей записи.
Пришло время для одного из самых популярных стоп-лоссов, а именно:
Сплав на основе максимальных и минимальных цен
Английская версия: « Swing high-low stop » .
Его неоспоримым преимуществом является визуальная читаемость, которая в то же время полностью опирается на канон существования трендов, то есть последовательность возрастающих минимумов в восходящем тренде и все более низких максимумов в нисходящем тренде. К каждой ценовой волне даже самая маленькая, поскольку она состоит из 3 баров (или свечей), может быть отнесена к экстремальной цене:
— минимальная — когда самая низкая цена предыдущего бара и следующего бара выше текущей
и
— максимум — когда самая высокая цена предыдущего бара и следующего бара ниже текущей.
Экстремумы, являющиеся точками поворота и максимальными отклонениями каждой волны цены, естественным образом зарекомендовали себя как отличные навигационные площадки и защитные уровни для потерь. На приведенном ниже графике я нарисовал синюю линию, например, дюжину или около того стоп-лоссов на дневном фьючерсном графике FW20 для длинных позиций (покупка в ожидании повышения) и красную линию стоп-лоссов после максимумов, которые, в свою очередь, поддерживают нисходящий тренд и играют в позициях. коротко:
источник: bossa.pl
Двигаясь слева по синим линиям, мы можем видеть следующие возможные фазы операций стоп-лосса по порядку:
№ 1a, 1b и 1c — побежден из-за сильного предложения (в коррекции или на медвежьем рынке), означает, что нисходящий тренд все еще правящий, и быстрая корректировка убытков абсолютно оправдана.
№ 2 — самый низкий уровень из всех нарисованных до и после него — это абсолютный минимум, который всегда равен только одному в каждом тренде и обозначает начало восходящего тренда; часто он может оставаться целым годами; «Сладкое пятно» или «сладкое место», которое выглядит красиво и хорошо ассоциируется с душой трейдера.
№ 3a, 3b, 3c, 3d — дополнительные примеры минимумов восходящего тренда, которые остаются неизменными, пока тренд остается в силе.
Рисование этих сплавов, вопреки внешнему виду, несколько интуитивно понятно, что можно увидеть после внимательного изучения графика. Вопрос рождается сам по себе: какой из минимумов считать значимым? Есть такие подлинные три подсвечника, как те, которые лежат между сплавами 3b и 3c (я их проигнорировал), и более значимые (отмеченные синим), состоящие из множества баров. Ну, многое зависит от чувствительности их пользователя. Каждая из упомянутых идей для установки этих уровней будет одинаково важна.
Легко интерпретируется и интуитивно доступен для идентификации, но не без недостатков. Самым большим недостатком их использования являются, конечно, периоды отсутствия удара, плоскостности, плоского бокового движения, особенно с высокой изменчивостью и быстротой изменения направления в большом диапазоне. Затем стоп-лосс с обеих сторон постоянно пробивается, порождая ряд потерь. Это в основном неизбежный признак нерешительности каждого рынка. Мы можем видеть это на последней ноге нет. 3с, где во время сеанса имело место его нарушение, после чего курс вернулся близко к нему, продолжая движение вверх.
Популярность этого вполне логически оправданного стоп-лосса стала для него смертельной. Охота на эти ноги является одной из спекулятивных стратегий (я однажды представил « Черепаховый суп » или « 2B» ), но также целью краткосрочных игроков и аниматоров или алгоритмов охоты в этих места для свай обычно размещаются на этих уровнях оборонных заказов.
Несколько советов о том, как бороться с этими угрозами:
1. Установка ордеров на закрытие убытков в несколько тиков за пределы уровня минимальной или максимальной волны цены, а не в точке или рядом с ней.
2. Рассматривать в качестве уровня стоп-лосса не последний крайний уровень, а предыдущий, который расширяет область потерь и защищает от небольших коррекций.
3. Ноги так называемого ментальный, т. е. устанавливается только в голове и реализуется только тогда, когда закрытие падает за пределы барьера, ограниченного ограничителем
Этот тип стоп-лосса можно использовать в другом временном интервале, чем по умолчанию. И в обе стороны, а именно:
а / на более высоком уровне
Если мы инвестируем в ежедневные данные, то минимально-максимальный стоп может быть установлен на последних экстремумах, определенных для недельных трендов данных. Или когда мы используем 5-минутные свечи, показатель можно найти на 15- или 60-минутных графиках.
б / на более низком уровне
Если нам нужно использовать очень узкие сплавы, например, при игре на ежедневных данных, можно испытать искушение определить этот тип стоп-лосса по экстремальным значениям в 60-минутной системе; тогда они менее заметны, чем переполненные ноги на минимумах и максимумах волн в дневной системе.
Сплавы этого типа также очень популярны и легко рассчитываются в компьютерных механических системах. Интересно, что, несмотря на то, что они автоматически определяются компьютером позже, они могут быть немного более гибкими, чем те, что нарисованы на графике вручную, как те, что указаны выше. Для этого используется опция «самый низкий минимум из периодов X, самый высокий максимум из периодов Y» (так называемый разрыв от ценового порога). Если, например, после покупки акций мы устанавливаем стоп-лосс по ставке ниже минимума в 40 сессий, то этот минимум в некоторых случаях будет кульминацией нисходящей волны цены (такой, как на графике выше), но не обязательно последней. Иногда это может быть минимум предпоследней или даже более ранней волны, в зависимости от волатильности рынка и силы тренда. В других случаях это будет минимум в середине тренда. Чтобы проверить и оценить его, достаточно от любой свечи, где произошла покупка, вычесть 40 предыдущих свечей и проверить, где падает минимум, который будет представлять собой стоп-лосс. Это очень гибкая модификация, которая может быть реализована вместо чистого экстрима, как описано выше. Выбор периода 40 является лишь примером, вы можете использовать любой по своему усмотрению.