После нескольких обсуждений, особенно вне форума, я пришел к выводу, что небольшая заметка на тему однодневных стратегий по фьючерсным контрактам FW20, отозванная в предыдущей записи , будет полезна.
У меня возник вопрос «Я сам вкладываю деньги в эти системы?» Итак, представив их 2 года назад, я начал разговаривать с боссом о том, как поставить робота, который поможет мне реализовать их на реальных счетах. Даже с возможностью показывать живые результаты в блоге. Через несколько недель дело было приостановлено, но только из-за меня. У меня было так много других проектов в то же время, что я слегка похоронил это дело под бумагами и забыл об этом. Возможно, мы сможем вернуться к нему в ближайшее время.
Проблема в том, что, не имея возможности каждый день отправлять заказы (что не сложно для тех стратегий, кто имеет неограниченный доступ к расценкам), мне нужен робот, прикрепленный к счету. Однако, чтобы убедиться, что у него не будет технических перерывов, требуется минимум 2 компьютера, один из которых переходит в режим ожидания в случае сбоя другого, и 2 независимых канала, также в случае сбоя одного. Альтернативой является код, лежащий на стороне брокера, который не так прост. Поэтому все требует аппаратного и технического лечения, от чего я пытался освободиться годами.
Также факт, что создание стратегий привлекает меня гораздо больше, чем их реализация, что с интеллектуальной точки зрения просто скучно для полностью механических стратегий, но с роботом в распоряжении все кажется проще. В моем случае нет никаких умственных препятствий для использования автоматических стратегий, но из многих разговоров я знаю, что значительная часть инвесторов не готова к этому, подсознательно опасаясь потери контроля над деньгами и отсутствия влияния на решения. Понятно, что если вы ищете аналогию, это похоже на самую современную версию автомобилей, которые приводятся только в движение компьютером и которые должны стать будущим мира. Для этого вам нужен умственный прыжок через пропасть страха, негативных видений, этики и стереотипов. Один из светил традиции справедливо однажды заявил, что даже если бы все его стратегии были разданы бесплатно, почти никто не смог бы на них заработать, хотя они работают и приносят прибыль. Это довольно интересное и известное явление в этой отрасли. Для эффективного применения идей, созданных другими, необходимо мысленно синхронизироваться с используемой стратегией, достаточно обширным доверием, пониманием рынков, неэффективностью и нестационарностью и действительно хорошей дисциплиной.
В результате опытные трейдеры используют только известные и хорошо обученные методы, в то время как неопытные готовы участвовать в готовых решениях от А до Я, предложенных другими, но обычно … не работают. Однако все без исключения заняты поиском новых идей, решений и игр. Я рад опубликовать их, с большой уверенностью, что они могут служить источником вдохновения, но они не будут использованы 1: 1 в реальной жизни. И здесь я добавлю еще один вопрос, который кто-то время от времени мочит меня: если эти системы настолько хороши, то зачем их объявлять, лучше на них самим вкладывать деньги ?!
Ну, те, которые я использую, все еще остаются загадкой, хотя их второстепенные базовые элементы ранее были в блоге. С другой стороны, те, которые полностью опубликованы, больше не подпадают под мою философию, они не соответствуют моему стилю, они не вписываются в мои концепции. Это не значит, что они плохие. Это не очень хорошее слово в этом случае. Оценка состоит из гораздо большего количества описаний и факторов, их генерирующих, чем просто «работает / не работает»: вопрос об их потенциальной стабильности, логике принципов построения и их взаимодействии с рыночными реалиями, степени адаптации к историческим данным, реалистичности инструментов, используемых на фоне динамики и цикличность рынков, степень свободы, результаты испытаний на данных, не замеченных во время строительства, удобство использования для других активов. И эти вопросы слишком сложны, чтобы одним словом легко оценить будущую ценность данной стратегии. Может оказаться, что стратегии, которые я играю, застряли в одно мгновение, а опубликованные станут фейерверками. Нет таких экспертов, которые могли бы легко решить такие проблемы и указать на ориентированные на будущее стратегии и отдельных аутсайдеров.
При публикации этих однодневных стратегий я понятия не имел, будут ли они работать эффективно в будущем, но у меня нет такой приблизительной уверенности в ЛЮБОЙ стратегии. Хотя в этом случае у меня было гораздо большее, чем обычно, ощущение, что они проявятся с хорошей стороны, главным образом из-за логических решений, я беспокоился о потенциально низкой изменчивости или значительном насилии в обоих направлениях, вызванных нерешительностью.
Pit65 справедливо указывает на то, что последние годы этих стратегий были счастливыми (хотя и не уникальными, если смотреть на историю кривой капитала), потому что минуту назад они пострадали от довольно длительного спада капитала. В такой момент в отношении систем возникает следующий вопрос: когда лучше всего начинать их использовать?
У нас есть несколько вариантов ответа:
(а) Во время капитального сдвига
Теоретически худшее уже происходит или почти позади, циклы указывают, что должен быть период процветания системы. Но для этого нужно быть уверенным в качестве системы, а слайд во многих случаях может означать просто конец функциональности.
(b) Во время восстановления или после выхода из капитального слайда
Это признак того, что системе удалось справиться с несимпатичными условиями, и можно надеяться, что она все еще работает.
(c) НЕ во время роста капитала в течение некоторого времени.
В конце концов, это нормально, что в любой момент должен быть слайд, так зачем подвергать себя риску слайда.
(d) В любое время.
Прибыли и убытки распределяются случайным образом, поэтому момент не имеет значения.
Нет хорошего ответа. В каждом варианте есть вполне правильная логика. Лично я предпочитаю момент разворота …