Однодневные системы (ответный визит)

  Несколько дней назад электронное письмо от одного из постоянных читателей поставило меня на ноги.

  Я не могу раскрыть все детали, поэтому в целом я только раскрою, что на меня произвело впечатление специальное предложение по выплате прибыли на фондовом рынке, чего я совсем не ожидал ? Мы обменялись любезностями, и затем я наконец нашел тихий момент, чтобы проверить для себя, что в основном мы обсуждали и почему так много энтузиазма со стороны упомянутого читателя. И это оказалось стратегией, которую я придумал для наших фьючерсных контрактов и подробно описал здесь, в блоге, почти 2 года назад.
Когда я обновил данные и начал тестирование в Amibroker, я был ошеломлен результатами. Они свидетельствуют о том, что рынок неэффективен, что его можно преодолеть с помощью преимущества, существующего в исторических данных и графиках, что это не так уж плохо с волатильностью рынка, что изменение соотношения с 10PLN на 20PLN за 1 очко очень помогло контрактам, что внутри новых ставки и низкие депозиты охватывают, что снижение не мешает зарабатывать. Есть в основном 2 стратегии (системы), которые вам не нужно использовать для каких-либо специальных программ. Я описал их по этим адресам:
Система 1
Система 2
И их создание было вдохновлено новыми условиями игры, созданной WSE и смоделированной bossa.pl с точки зрения снижения внутридневной комиссии и половины депозита, подробнее об этом здесь
http://bossa.pl/oferta/gielda/rachunek-intraday/
Большое спасибо pitow65! Для умного способа объединить обе системы в один комбайн плюс готовый код Amibroker. До сих пор я проделал гораздо более утомительную дорогу, поэтому идея лаваша была феноменальной. Еще раз спасибо, яма! Я надеюсь, что вы тоже что-то сделали на этих системах! ?
Все, что мне нужно было сделать, это добавить результаты, которые обе стратегии сгенерировали вместе на данных, которых раньше не было, т.е.
Вот они, возьмите это и воспользуйтесь всем этим:
Напомню только предположения. Начальный капитал для теста – 100 000 злотых, каждый раз, когда мы используем для открытия позиции 10% доступных в настоящее время средств, комиссия 7 злотых за внутридневную транзакцию (в настоящее время это 6 злотых), мы используем данные FW20 из базы данных bossa.pl с множителем 20 злотых для изменения на 1 пункт, и мы используем специальный внутридневной депозит в размере 50% от обычного, то есть опцию, доступную боссу. Тест с 1 августа 2014 года по 20 июня 2016 года.
Общая чистая прибыль: 74,28%
Среднегодовая прибыль CAGR: 34%
Максимальный перенос капитала: 12,39%
Сделки: 266
Точность: 56,77%
Средняя чистая прибыль на транзакцию: 279 злотых
Максимальное количество прибыльных транзакций подряд: 11
Максимальное количество транзакций с потерями в строке: 4
Первая кривая изменения капитала за этот период менее 2 лет:

Спад капитала произошел в первом квартале 2016 года, когда индекс включил в себя несколько последних месяцев торгов, но успешно сумел пробить новые рекорды прибыли. Я надеюсь, что система продолжит работать так гладко ? Преимущество игры в один день заключается в нечувствительности к пробелам, как сегодня.