Вход в основном для пользователей транзакционных систем, но, возможно, в некоторой степени также интересуют технические аналитики.
Вероятно, каждая из систем кодирования инвестиционных систем прошла момент более глубокого рассмотрения или практического тестирования следующей проблемы:
Вы создаете отдельный набор параметров стратегии / системы для каждого отдельного рынка или унифицируете параметры, чтобы одна стратегия / система могла использоваться одновременно на всех рынках?
Лично я предпочитаю первый подход, даже имея в виду определенный шаблон или систему, используемую черепахами в одной версии на всех рынках. Позвольте говорить статистике, однако, что еще раз одолжил на страницах «Торговца валютой» Даниэля Фернандеса, упомянутого здесь много раз. Более конкретно, я смотрю на его статью » Менее ли больше на форексе?» в выпуске за декабрь 2013 года.
Автор снова тестирует системы, используя свою программу Kantu, которая автоматически создает стратегии, основанные исключительно на всех типах ценообразования, и проверяет их эффективность на данных, не замеченных в процессе строительства. Допущения и вся процедура были следующими:
— ежедневные данные выборки, т.е. те, которые использовались для построения систем, поступают с 2000-2006 гг. Для 3 валютных пар: EUR / USD, GBP / USD и USD / JPY,
— серия тестовых данных, то есть не замеченных во время построения системы, включает те же 3 пары для последующего периода, то есть 2006-2013,
— начальный капитал для каждого теста составляет 100 000 долларов США,
— на этапе выборки программа сгенерировала 1000 прибыльных систем для каждой из перечисленных валютных пар в отдельности, а затем 1000 систем для каждой пары таким образом, чтобы они также были прибыльными одновременно для двух других пар,
— каждая система должна была генерировать минимум 10 транзакций в год, коэффициент определения «квадрат R» должен был быть выше 0,8,
— на втором этапе изготовленные единые и мультирыночные системы были протестированы на новых данных, то есть невидимых при их создании.
Результаты испытаний приведены в таблице ниже, которую я попытаюсь объяснить ниже:
источник: журнал Currency Trader, декабрь 2013 года
Примечания к таблице:
Колонка 1 — устанавливает последующие пары, используемые в системных тестах, а также мультирынки, для которых основой была в первую очередь прибыльность данной пары. Например, ЕС означает пару EUR / USD, а EU MPP означает, что тест проводился на 3 рынках, но сначала системы должны были быть прибыльными для пары EUR / USD. «Все MPP» — это среднее значение для трех вышеуказанных систем MPP.
Колонка 2 — показывает, какой процент прибыльных систем на этапе строительства также оказался прибыльным на этапе тестирования на данных, которые не были видны ранее, то есть вне выборки (ОС).
Колонка 3 — показывает, какой процент систем продемонстрировал более высокую прибыль на этапе испытаний по данным вне выборки, чем на этапе строительства.
Колонка 4 — показывает среднее усиление / потерю всех систем в фазе вне выборки.
Колонка 5 — показывает корреляцию (R) между результатами, полученными на этапе строительства, и результатами, полученными при испытании новых данных.
Что можно прочитать из этой статистики?
1 / Системы для единичных пар EUR / USD и USD / JPY дают положительные результаты, когда данные не видны во время строительства с вероятностью выше случайной. Однако у пары GBP / USD есть проблема с этим, хотя это не исключает того, что там найдены стабильные системы.
2 / Вероятность того, что системы, произведенные для всех трех рынков (MPP), все еще будут стабильными в тестах с незаметными данными, значительно снижается во всех группах. Наибольший процент стабильных формирований, которые в то же время должны были приносить прибыль при формировании на оставшихся парах, был достигнут системами, организованными для пары USD / JPY.
3 / Системы, закодированные только для пар одной валюты, поэтому имеют больше шансов выжить в реальной торговле, чем комбинации, сделанные с одинаковыми допущениями и параметрами на всех рынках.
Такие зависимости не должны появляться на других активах, таких как акции или товары. Фернандес пытается объяснить это явление. Что ж, отношения между отдельными валютами намного слабее, чем на других рынках. Речь идет не только о динамике изменений обменного курса, но также о различиях в подкожных процессах между валютами, несоответствиях в основах, которые следует искать в процентных ставках, вмешательствах центральных банков, состоянии отдельных экономик и т. Д. Его предложение явно направлено на использование систем с различными настройками для отдельных пар.
Его собственная программа «Kantu» генерирует автоматические системы транзакций, основанные на обнаружении всех типов ценовых формирований без использования переменных параметров. У меня не было возможности проверить это, но я считаю, что, хотя обнаружение пластов без использования переменных возможно, добавление методов управления рисками без параметров к ним гораздо менее возможно. Или, может быть, в большей степени ограничивает свободу действий. Я считаю выводы из приведенных выше тестов достаточно разумными и информативными, хотя они не исключают возможности эффективного использования одних и тех же технических образований на многих рынках, но с разными параметрами способов управления рисками на них. Вот что предлагает логика. Следовательно, по сути, одна и та же формация, например, внешний брус, может быть вкладом в прибыльную торговлю на всех парах, однако на одной с шириной 2 вариации, на другой — 3 вариации, на другой — с временной остановкой.
Если бы кто-нибудь имел удовольствие играть в Канту, я хотел бы услышать слова комментария.