Запись № 1000, трейдер-личник.

  Я был немного удивлен течением времени, когда понял, что моя первая запись появилась здесь в марте 2008 года.

  Прошло уже более 8 лет, но, как трейдер и блоггер, я чувствую себя, вероятно, моложе, чем тогда. Число 1000, вероятно, уже является некоторой записью в польской финансовой блогосфере, и все благодаря двум факторам:
  1. Михал Войцеховский от босса Я позволил себе это и гарантирую всем, что вы можете позавидовать знакомству с этим типом управленческой команды + отношения + мотивации и компаньон в долгосрочной перспективе.
  2. Читатели! Я хотел бы поблагодарить вас за ваше время, критику и комментарии, а также за сотни электронных писем, на которые я, вероятно, не слишком исчерпывающе отвечал, но мне нужен помощник, чтобы справиться со всем. За эти годы в блогах текло несколько лет волн читателей, тем не менее, я особенно приветствую сегодня всех тех, кто был с нами с самого начала. Особая благодарность всем активным людям, которые я, вероятно, не могу даже перечислить все из них, не оставляя кого-то, поэтому я не буду делать это дипломатически.
  Вместо празднования и шампанского я сделаю что-нибудь практичное. Прежде всего: я постараюсь написать еще 1000 заметок и не повторяться. Во-вторых, ссылаясь на цикл моего блога о потерях, я напишу несколько слов о том, как я с ними справляюсь.
  Прибыль на моих счетах, которая непрерывно объявлялась в PIT в течение нескольких лет, говорит мне, что у меня есть некоторое преимущество перед рынком. Речь идет об активной торговле валютами, индексами и товарами, потому что я управляю акциями совершенно пассивно и только в портфеле IKE, они не заинтересованы в следующем десятилетии, если компании не обанкротятся, но следующие транши платежей теперь будут выделяться только для индексации с использованием ETF.
  Откуда моё преимущество? Я задавал себе этот вопрос много раз. Это довольно сложно определить, но я постараюсь объяснить и позволить себе мыслить вслух и для собственного использования.
  Моя стартовая база – всегда тесты стратегий механических транзакций . Их не интересуют какие-либо индикаторы или осцилляторы, а только действия над ценами и поиск статистической неэффективности. Я опубликовал многие из них здесь, в блоге, и я буду продолжать это делать. Большинство основано главным образом на так называемых паттерны, то есть повторяющиеся паттерны ценовых движений и местоположения последующих ценовых баров. В некоторой степени это технический анализ, но в наиболее количественном, определенном и объективном издании. В какой-то момент я принял близко к сердцу совет друга, играющего на опционах в США, который сказал, что он всегда должен иметь возможность эффективно анализировать рынок с помощью карандаша и набора, и из этого я сделал кредо в своей торговле. Сегодня меня можно разбудить в любой точке мира и в любой момент узнать через несколько мгновений график, на котором я буду открывать позицию и как я управлял риском.
  Однако сама торговля – это гибридный подход к тому, что я делаю в реальной жизни. Голые механические системы в какой-то момент стали тревожным корсетом, потому что трудно включать динамические решения, которые приходят после многих лет интуиции тренировки и питания, что является не чем иным, как набором опыта. Существенной частью этого гибрида является масштабирование позиции на выходе и на входе , и, таким образом, создание позиции вокруг сигнала в рассрочку и оставление его также в рассрочку. И иногда добавление специальных решений по управлению сплавами из-за того, что рынки работают 24 часа и не всегда есть шанс для личной реакции.
  Другая часть преимущества, и, между прочим, я чувствую большую потерю тонуса, заключается в инвестировании в 2-5 рынков одновременно, часто в разные сроки . Такая диверсификация приводит к тому, что обычно потери в одной позиции частично или полностью компенсируются другими . И те же индивидуальные потери не составляют значительную часть капитала, чтобы коснуться меня , хотя бывают дни, когда рыночный зигзаг не позволяет мне настроиться на эти внезапные повороты, и на меня больше влияет отсутствие синхронизации, чем на себя потеря.
  Я играю спреды, т. Е. Использую отклонения между сериями контрактов или аналогичными рынками. Бывает, что я использую так называемые хеджирование, то есть хеджирование одного рынка с другим, коррелирует, оно довольно асимметрично.
  Я занимаю должности в течение нескольких десятков часов, и если у меня есть время, это может длиться только минуты. Краткосрочный период подходит мне больше всего по душе и, кроме того, добавляет мне преимущество, также позволяет вам играть на больших позициях из-за относительно более узкого стоп-лосса. На одну транзакцию я трачу всего 0,1-0,3% инвестиционного капитала, поэтому индивидуальные убытки не так сильно повредят. Меня больше эмоционально беспокоили ночные пробелы в цитатах, но со временем это привычка.
  Я всегда рассматривал потери как творческий вызов, постоянно изучая их курсы и распределения, и таким образом добавляя новые идеи и улучшения. Они не всегда были проблемой в смысле входа по более выгодной цене, потому что мои позиции все равно масштабировались.
  Эмоции перестали беспокоить меня годами. То есть с момента открытия, что вместо того, чтобы сражаться с ними, нужно смотреть на них, размышлять, проверять, откуда они берутся, , но не обязательно погружаться в них. Отличным упражнением здесь является осознанность , которое на несколько минут меня здорово выключает и сбрасывает, а также помогает мне привыкнуть к холоду с потерями, что я также очень рекомендую.
  Еще раз, спасибо всем за ваше время!