Название относится к оригинальному названию «Стоп-стоп», которое берет свои истоки из стратегии «Черепашья команда».
В недавних обсуждениях Кертис Фэйт появляется под моими записями и вопросом о его значительной прибыли во время его участия в эксперименте под названием «Черепашья команда». Хотя всем членам этой группы были даны единообразные и одинаковые принципы, это не значит, что все применяли их одинаково. Довольно сильная аномалия в результатах Фэйт, на мой взгляд, может быть объяснена использованием специальной стопы, о которой почти не говорится.
Я назвал это «остановка встряски», потому что прежде, чем я изучил правила стратегии «Черепах», я создал подобную концепцию для своих собственных целей под таким названием, и я так думал. Во всяком случае, это звучит более живо, чем какой-то шуршащий «грез» ?
Несколько слов о том, что это такое и какие преимущества это принесло Вере, которая признала, что он был одним из немногих в программе, который использовал его.
Группа альтернативно использовала 2 базовых ставки и, в зависимости от того, какая из них была более узкой, остановила транзакцию:
(1) 2 x N, то есть ходовой сплав с 2 вариациями ATRem, рассчитанный по последним 20 сеансам.
(2) Минимум / максимум 10 дней для выхода из канала шириной 20 сессий или 20 дней для выхода из канала шириной 55 сессий.
Третья остановка — «Свертывание» — была дискреционной и могла или не могла быть использована ими. Его принципы были просты:
— во время заключения сделки стоп был размещен на расстоянии ½ волатильности от последних 20 сессий (1/2 N или, альтернативно, 1/2 ATR) ниже уровня входа для длинных позиций или выше для коротких позиций,
— если рынок начал останавливаться и затем вернулся к уровню открытия транзакции, то идентичная позиция могла бы быть повторно инициализирована.
Это показано в таблице ниже. После открытия длинной позиции на паре EUR / USD (пробитие выше максимума 20 сессий) и срабатывания «ставки Whispaw» появилась возможность снова войти в рынок и принять участие в повышениях:
Его минус — большее количество транзакций, завершенных с убытком (более низкая релевантность). С положительной стороны, вы можете написать: primo — относительно меньший убыток в одной транзакции (только 1/2 N вместо 2 N), хотя меньшая сумма, основанная на волатильности и secundo, — большее количество транзакций и движений, пойманных благодаря этому с положительным ожидаемым значением быстрее, потому что это может экспоненциально увеличить прибыль.
На следующем графике показана «экономия», полученная по статьям с потерями. «Стоп-стоп» закрыл позицию (открытую после пробоя максимум из 20 сессий) намного быстрее, чем следующая остановка на основе 2 N (2 ATR):
У меня есть сомнения по поводу двух других аспектов этой ставки:
1. Я не сделал вывод, использовался ли этот сплав постоянно или только при первом неудачном входе. Тем не менее, я предполагаю, что это первое.
2. Я не знаю, служил ли сплав для «следования» за трендом (трейлинг-стоп). Вероятно, да, о чем свидетельствует использование его также в дополнительных пирамидальных положениях каждые ½ Н во время движения в направлении выпуска. Каждый из дополнительных предметов был поддержан, как указывает Вера в своей книге , на «Стоп-стоп» размером 1/2 Н. Если бы он также служил «трейлинг-стопом», это означало бы, что прибыль была стерта. быстрый (1/2 N максимальной дальности движения вместо 2 N). Это оставляет большую прибыль в портфеле, но генерирует высокий трафик и комиссионные.
На быстром рынке с четкими движениями это может быть преимуществом, если судить по прибыли Фейт. Однако я думаю, что они использовали все доступные решения, иначе у них не было бы достаточно времени для пинг-понга, в котором все играли страстно из-за скуки …