Можно ли использовать на WSE стратегии GPU, подобные тем, которые известны по азартным играм?
В предыдущей записи я показал простую торговую стратегию, основанную на игре в противовес нисходящему направлению недавних сессий. Он показал неэффективность, присущую оценкам S & P 500 в США, которые можно использовать для создания собственного инвестиционного метода. Он использует естественные тенденции инвесторов для расчета по отношению к рынку, когда он падает на несколько дней, и в то же время использует так называемую ошибку. заблуждение игрока.
На этот раз я провел такие же тесты на данных с нашей биржи.
Допущения были идентичны тесту, показанному в предыдущем посте:
— покупать на закрытие дня, если это еще один спуск в серии X дней,
— вместо X мы подставляем 2, 3, 4, 5 или 6, что означает, что, например, для X = 3 мы покупаем закрытие, если сегодняшняя сессия была закрыта в третий раз подряд,
— продавать на закрытии следующей сессии.
Я немного изменил и уточнил граничные условия:
— тест на нашем WIG20,
— данные с 1 января 2000 года по сегодняшний день,
— сеанс роста должен был произойти до серии падений,
— размер позиции: покупка за 90% доступного капитала каждый раз
— Я считал без учета комиссии,
— начальный капитал 100 000 злотых.
——
Результаты:
1 / Купить закрытие второй нисходящей сессии подряд
Сделки: 473
Точность: 48%
Общая прибыль: (-) 28,4%
CAGR (среднегодовая прибыль): (-) 2,19%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 36%
2 / Купить закрытие третьего сеанса наследования подряд
Сделки: 237
Точность: 48,5%
Общая прибыль: (-) 33,19%
CAGR: (-) 2,67%
MaxDD: 36,4%
3 / Купить закрытие четвертой нисходящей сессии подряд
Сделки: 124
Точность: 62%
Общая прибыль: + 23,95%
CAGR: + 1,45%
MaxDD: 8,56%
4 / Купить закрытие пятой сессии подряд
Сделки: 55
Точность: 51%
Общая прибыль: (-) 1,18 %%
CAGR: (-) 0,08%
MaxDD: 50,9%
5 / Купить закрытие шестой сессии подряд на спуске
Сделки: 28
Точность: 58%
Общая прибыль: + 4,46%
CAGR: + 0,29%
MaxDD: 6,36%
Ну, это не то, что мы ожидали …!
Оказывается, американский рынок более неэффективен, чем рынок Варшавы. Выгодная покупка после 4 сеансов с нами может быть скорее вопросом статистики, чем действиями сознательных покупателей. Снижение на нашей ВФБ не привлекает покупателей для быстрой транзакции. Однако после двух или трех нисходящих сессий вы должны следовать логике приведенной выше статистики … продавать в ближайшее время, а не покупать.
График изменений капитала для опционов колл после 4 дней наследования:
Как вы можете видеть на картинке выше, со времени последнего кризиса 2007-2009 годов охота на несколько дней после несчастных случаев перестала быть прибыльным спортом.
Я провел дополнительный тест, который должен был проверить, можно ли получить доходность, удерживая позицию дольше, то есть еще одну дополнительную сессию после покупки и продажи только при закрытии. Краткие выводы после этого теста:
Результаты опциона на покупку после двух дней падения значительно ухудшились, это ни в коем случае не является хорошим способом покупки.
Покупка после 3-х сессий снижения, наконец, давала прибыль, а после 4-х и 6-ти сессий значительно увеличивала их, т. Е. Пришлось бы немного удерживать позицию, чтобы добиться эффекта в этом типе метода.
Я также проверил, имеет ли значение размещение тренда для качества прибыли. Испытания с использованием средств различной длины для этой цели не улучшились.
Почему такие различия между нашим и американским рынками? Частично это слабость нашего индекса, его вялость и небольшое разнообразие (20 компаний против 500), небольшая волатильность в течение многих периодов, но, возможно, также смещение котировок на один день — мы только полностью дисконтируем предыдущую сессию в США на следующий день, что вызывает некоторые эффекты потери импульса. Это не имеет большого значения, хотя, возможно, кого-то вдохновит обратный эффект. К счастью, сегодня нет проблем с доступными и дешевыми инвестициями на рынке США, самый простой способ — индекс S & P 500 может торговать через форекс -> bossafx.pl
Но это не конец пытки данными. Все больше и больше интересных в ближайшее время.
–kat–