Я должен сделать одно важное предупреждение пользователям инструментов форекс, которые хотели бы использовать в своих целях те заблуждения, которые мы только что обсуждали.
Мои тесты показали влияние стратегии непосредственно на рыночные индексы, но не на производные по этим индексам, что важно, как я сейчас покажу. Я недавно упоминал о разнице между контрактами DAX и DAX . То же самое относится и к индексу S & P 500, который не является тем же инструментом, что и контракт на торговых платформах форекс. Чаще всего, как и в случае с платформой bossafx , у нас есть контракт на разницу (CFD), доступный на рынке, который основан на котировках фьючерсного контракта на индекс S & P 500. Он указан почти весь день (кроме одного дня) следовательно, диапазон цен, который он охватывает, отличается от котировок индекса S & P 500. Более того, сами котировки CFD могут незначительно отличаться на разных платформах форекс.
О том, насколько все это влияет на стратегии, упомянутые во введении, в записи ниже.
Для начала взгляните на результаты тестирования стратегии покупки для каждого закрытия второго дня понижения (без начальных ограничений) для индекса S & P 500 и контракта CFD на его основе, перечисленных на платформе bossafx.
Правила:
— стартовый капитал в размере 100 000 долларов США,
— 90% доступного капитала идет на покупку,
— Я не включаю комиссионные и другие расходы,
— диапазон данных — с 1 января 2000 года по сегодняшний день (из базы данных bossa.pl ),
— покупка закрытия каждого второго сеанса наследования подряд, независимо от направления сеанса, предшествующего этим двум дням,
— продажа на закрытии следующей сессии.
Результаты для индекса S & P500:
Сделки: 808
Точность: 57,2%
Общая прибыль: 172%
CAGR (среднегодовая прибыль): 6,6%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 18,2%
И результаты контракта CFD, , который является инструментом FUS500 в базе данных bossafx:
Сделки: 808
Точность: 57,3%
Общая прибыль: 116%
CAGR (среднегодовая прибыль): 5%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 19,7%
И кривая капитала меняется для самого индекса:
Как мы видим, разница составляет 56 процентных пунктов, т. Е. Индекс показывает на 50% большую прибыль, чем контракт, с той же точностью. Причиной являются разные времена и, следовательно, разные уровни закрытия сессий для обоих инструментов, а также тот факт, что на форексе больше сессий (например, короткая сессия в воскресенье или выходные дни).
Это еще яснее, когда мы добавляем транзакции на короткой стороне. До сих пор я писал только о ПОКУПКЕ рынка, и все же ничто не мешает вам играть симметрично с этой стратегией, то есть продавать короткое (короткое) закрытие, когда появляются две сессии роста подряд (и закрываются на следующий день). Для рынка США это также действует как неэффективность, создавая неэффективность, которую вы можете попытаться использовать.
Давайте посмотрим, как выглядят результаты теста на обоих инструментах, когда мы работаем по обе стороны рынка.
Правила:
— стартовый капитал в размере 100 000 долларов США,
— 90% доступного капитала идет на покупку,
— Я не включаю комиссионные и другие расходы,
— диапазон данных — с 1 января 2000 года по сегодняшний день (из базы данных bossa.pl),
— покупка закрытия каждой второй нисходящей сессии подряд, независимо от направления сессии, предшествующей этим 2 дням, продажа при закрытии следующей сессии,
— короткая продажа закрытия каждой второй сессии роста подряд, независимо от направления сессии, предшествующей этим 2 дням, закрытие позиции в конце следующей сессии.
Результаты для индекса S & P500:
Сделки: 1865
Точность: 53,7%
Общая прибыль: 435%
CAGR (среднегодовая прибыль): 6,6%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 17,5%
И результаты контракта или FUS500 в базе данных bossafx:
Сделки: 1943
Точность: 51%
Общая прибыль: 240%
CAGR (среднегодовая прибыль): 8,1%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 18%
I кривая изменения капитала для индекса S & P500:
На этот раз разница ошеломляет, прирост индекса почти в два раза выше. Причины различия такие же, как указано выше.
Что с этим делать, чтобы не потерять эту прибыль?
Ответ прост — вам не нужно отказываться от форекс, но вам нужно установить сигналы закрытия и открытия ТОЛЬКО на основе индекса S & P500, что не является трудным вопросом в эпоху электроники и Интернета, а затем реализовать их на форексе. И это дает нам дополнительное преимущество! Поскольку торговля на форексе продолжается после закрытия счета индекса, мы можем спокойно торговать со скоростью, близкой к уровню закрытия индекса. Мы уже с уверенностью знаем, была ли сессия восходящей или нисходящей, что не всегда так очевидно на закрытии. Мы также можем использовать тактику SCALING позиций, о которой я неоднократно упоминал в блоге . Это означает, что часть позиции может быть куплена дешевле, если есть сделка, или эта часть позиции может быть куплена, когда контракты после закрытия подтверждают движение в нужном направлении.
И два комментария в конце этой части:
Испытания заканчиваются данными, учтенными в предыдущих записях, чтобы они стали сопоставимыми; вполне возможно, что если кто-то использует другую дату окончания, результат может отличаться от приведенного выше.
Это не готовая стратегия, она требует работы над риском, размером позиции и соображениями стоимости. Самое большее, это надежный индикатор ожидаемых изменений на рынке.