От рулетки до биржи, часть 8

  Наконец, давайте посмотрим, отражаются ли стратегии «горячей руки» и «иллюзии игрока» в торговле валютой форекс.

  В случае с акциями и их индексами у нас были ясные, хотя и удивительные результаты: индексы Америки и Западной Европы предрасположены к закрытию двух или более сессий подряд, , в то время как наш фондовый рынок движется по этой тенденции и показывает условия удобнее покупать 2 и более сеансов роста подряд . Однако в случае с валютами нам приходится иметь дело с несколько иной динамикой: большая симметрия изменений обменного курса, отсутствие таких явных нарастающих смещений, как в фондовых индексах, значительная волатильность и быстрота смены направления. В этом случае, вероятно, можно предположить, что стратегии «азартных игр» не будут здесь комфортно развиваться. Однако давайте проверим это на исторических данных, которые я скачал из базы данных bossafx bossafx.
  Для начала, стратегия покупки 2-х или более нисходящих сессий и короткие продажи до 2-х или более восходящих сессий (или «заблуждения игрока») для самой популярной в мире пары EUR / USD.
  Правила моделирования:
  – стартовый капитал в размере 100 000 долларов США,
  – каждый раз, когда покупается один большой лот (стоимость одного пункта = 10 долларов США),
  – Я не включаю комиссионные и другие расходы,
  – диапазон данных – с 2001 по сегодняшний день (из базы данных bossafx.pl),
  – покупка закрытия каждого второго сеанса наследования подряд, независимо от направления сеанса, предшествующего этим двум дням,
  – короткая продажа закрытия каждой второй сессии роста подряд, независимо от направления сессии, предшествующей этим двум дням,
  – закрытие позиции в конце следующей сессии.
  Результаты:
  Сделки: 1702
  Точность: 49,5%
  Общая прибыль: 4,96%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 18,2%
  График изменений в кривой капитала:
 
  Эта кривая прибылей и убытков чрезвычайно неровная, четких тенденций не видно, рынок выглядит очень эффективным, то есть таким, который не позволяет нам зарабатывать, используя наши стратегии, или даже находить модели поведения, которые периодически повторяются. Как я и подозревал – это не просто и не приятно.
  Но поскольку мы уже знаем, что наш рынок немного «отличается», второй тест проходит по EUR / PLN по тем же принципам, что и выше, за исключением одного исключения – мы играем стартовый капитал в размере 100 000 злотых, и каждый раз с одним большим перелетом, для которого изменение 1 пункт = 10 злотых.
  Результаты:
  Сделки: 1822
  Точность: 53%
  Общая прибыль: 187,7%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 25%
  И полный график изменений в кривой капитала:
 
  Стало интереснее. Произошла аномалия, которая указывает на то, что она в значительной степени стала повторяющейся, поэтому у вас может возникнуть соблазн выработать торговую стратегию на ее основе. Однако трудно сказать, как долго эта тенденция. Тем более, если мы посмотрим на симуляцию нашей следующей пары – USD / PLN.
  Я протестировал последний на тех же условиях, что и выше, за исключением использованного капитала – на этот раз я использовал микро-лот в каждой транзакции, для которой изменение на 1 пункт = 1 злотый.
  Результаты:
  Сделки: 2040
  Точность: 49%
  Общая прибыль: (-) 11,1%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 18,7%
  Плохая и бесперспективная аномалия не произошла. Тем не менее, вы можете попробовать некоторые обратные стратегии. Обратите внимание, что эти две стратегии дополняют друг друга. Это означает, что , в то время как «иллюзия игрока» заключается в покупке двух или более сессий подряд подряд, тактика «горячей руки» сводится к коротким продажам в одной и той же точке. Тогда результаты должны быть симметричными.
  И действительно, вот они для пары USD / PLN для стратегии «горячей руки»:
  Сделки: 2040
  Точность: 50%
  Общая прибыль: 11,1%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 50%
  I график кривой капитала:
 
  Хотя это оказалось выгодным, распространение изменений в кривой капитала скорее указывает на несистематические и довольно хаотические тенденции этой аномалии. Пока что нет ничего, чтобы обманывать себя без применения дополнительных фильтров или изменений в управлении рисками.
  И 3 комментария в конце этой части:
  Испытания заканчиваются данными, учтенными в предыдущих записях, чтобы они стали сопоставимыми; вполне возможно, что если кто-то использует другую дату окончания, результат может отличаться от приведенного выше.
  Это не готовые стратегии, они требуют работы над риском, размером позиции и соображениями стоимости. В лучшем случае они могут служить индикатором ожидаемых изменений на рынке или их отсутствия.
  Результаты всех стратегий, представленных в этой серии, основаны только на статистическом моделировании, а не на фундаментальных рыночных зависимостях, поэтому нет гарантии их будущей работы. Однако их преимуществом является отсутствие значимых и чувствительных переменных параметров, которые требуют оптимизации. Однако, чтобы воспользоваться преимуществами этого типа зависимости, все позиции, вытекающие из допущений стратегии, должны быть последовательно и без исключения открыты.